Conseiller intéressant !!!!!
Les gens suivent les singes pour une raison simple : la première transaction rentable rembourse tout le drawdown et se traduit par un profit. Il est non seulement possible mais nécessaire de l'utiliser, à condition que le rapport entre les entrées rentables et les entrées non rentables soit d'au moins 3 pour 1 et qu'il n'y ait pas de série de trades perdants supérieure à 3 sur quelques années. Il peut même être appliqué aux trailing trades si vous le souhaitez.
D'ailleurs, le calcul de votre lot est erroné s'il y a des étapes sur le graphique d'équilibre.
La toute première idée est de réduire le nombre de trades de la série avec laquelle le lot Martin augmente... si je comprends bien le fonctionnement de cet EA.
Pour vous donner un exemple. Il existe un EA où, après la première transaction perdante, le lot est doublé. Cependant, s'il y a 5 transactions perdantes d'affilée, le lot sera multiplié par 32. Donc, pour réduire la charge sur le dépôt, vous pouvez augmenter le lot non pas après la première transaction perdante, mais après la deuxième... alors il n'augmentera "que" 16 fois.
Les gens suivent les singes pour une raison simple : la première transaction rentable rembourse tout le drawdown et se traduit par un profit. Il est non seulement possible mais nécessaire de l'utiliser, à condition que le rapport entre les entrées rentables et les entrées non rentables soit d'au moins 3 pour 1 et qu'il n'y ait pas de série de trades perdants supérieure à 3 sur quelques années. Il peut même être appliqué aux trailing trades si vous le souhaitez.
D'ailleurs, le calcul de votre lot est erroné s'il y a des étapes sur le graphique d'équilibre.
Je prendrai note du lot, mais je ne comprends pas le 3 contre 1, si ce n'est pas difficile, car il s'applique à mon cas spécifique et non à martin en général.
La toute première idée est de réduire le nombre de trades de la série avec laquelle le lot Martin augmente... si je comprends bien le fonctionnement de cet EA.
Pour vous donner un exemple. Il existe un EA où, après la première transaction perdante, le lot est doublé. Cependant, s'il y a 5 transactions perdantes d'affilée, le lot sera multiplié par 32. Donc, pour réduire la charge sur le dépôt, vous pouvez augmenter le lot non pas après la première transaction perdante, mais après la deuxième... alors il n'augmentera "que" 16 fois.
Je ne double pas la perte, mais j'augmente le lot en négociant sans stop, de sorte que lorsque je ferme au stop, la perte est inférieure au profit.
Je veux dire, votre affaire est perdante.
mais pour plus de détails, pourquoi, comment, où, etc., je l'ai posté ici pour trouver un juste milieu dans le rapport pertes/bénéfices.
Le graal d'un autre testeur. en réalité - un plomb. il est dommage que le fil de discussion du forum avec des explications sur l'origine de ce "bonheur" ait été supprimé et qu'il n'y ait nulle part où vous envoyer pour lire la théorie, alors contentez-vous des résultats prêts (et ne perdez pas votre temps) :
Ha !
Martin ne travaille pas comme ça. L'auteur nous prend pour des idiots et est très fort en photoshop et a inversé l'image du tableau d'équilibre.
Martin fonctionne comme ça :
Ha !
Martin ne travaille pas comme ça. L'auteur nous prend pour des idiots et est très fort en photoshop et a inversé l'image du tableau d'équilibre.
Martin fonctionne comme ça :
Je n'ai pas dit que c'était un martin, j'ai dit que j'ai pris la théorie du doublement de la perte d'un martin, et le principe de cet EA est un peu différent de ce que vous avez sur le graphique, CE N'EST PAS UN MARTIN. CE N'EST PAS DU TOUT L'IDÉE.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Bonjour à tous, après de nombreux jours et nuits de réflexion et de recherche d'une stratégie plus ou moins normale, est arrivé à la conclusion que tout est bien qui est inventé par d'autres, la moitié de l'Internet est inondé d'informations sur martin, anti-martin, etc. J'ai vérifié, mais l'autre moitié de l'Internet disait que ce n'était pas rentable, pour de petits profits à grand risque, et c'est vrai, après avoir passé quelques mois j'en étais convaincu, mais ce qui m'a intéressé c'est que la plupart du temps le système en question est utilisé pour couvrir les pertes, c'est-à-dire attendre que le prix s'inverse, alors j'ai eu l'idée, peut-être que quelqu'un y avait déjà pensé il y a longtemps, et même beaucoup de gens le savent, mais le taisent assidûment, Donc l'idée n'est pas d'attendre que la moitié du dépôt soit dans le rouge, d'attendre le retournement tant attendu, mais comme on dit mettre un Martin dans un couloir très étroit, comme vous le savez, le prix est surtout en mouvement et ne peut pas tenir longtemps même si la flûte est un CFD, donc je mets mon Martin dans un couloir +40\-40 points et bien sûr le bénéfice est stupéfiant, mais c'est un Martin en Afrique, mais plus le couloir est large plus le gain est grand, mais un couloir large, Martin pèse aussi sur la balance.
J'ai peut-être ou j'ai des idées sur la manière de réduire la pression sur le dépo et en même temps de faire en sorte qu'il ne tue pas, mais soit plus ou moins supportable.
J'aimerais avoir quelques idées pour réduire la pression de la dépo et en même temps la rendre non pas tuable, mais supportable.
P.S Expert Advisor est en développement commentaires sur son contenu interne n'est pas accepté pour "et moulé à partir de ce qui était......... "Si quelqu'un est prêt à m'aider à mettre en place mon EA, je lui en serai très reconnaissant.