un retour au conte de fées - page 10

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voici un test d'un expert sur 3 points - clôture précédente - prix d'ouverture - et prix du 2ème tick ...avec une distance fixe entre eux 3 pips constants lot 0.5 à 100 levier trawl 20 stop 50 ...alpari ndd

Barres dans l'historique 66209

Erreurs de correspondance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Bénéfice net 3631.44
Bénéfice total 5990.88
Perte totale -2359.44
Rentabilité 2.54
Espérance de gain 9.10
Dégradation absolue 40.80
Dégradation maximale 165.00 (4.53%)
Dégradation relative 9.48% (118.20)
Transactions totales 399
Positions courtes (% de gain) 87 (64.37%)
Positions longues (% de victoires) 312 (83,97%)
Transactions rentables (% de toutes) 318 (79,70%)
Transactions perdantes (% de toutes) 81 (20,30%)
Plus grande
transaction rentable 115,80
transaction perdante -40,20
Moyenne
transaction rentable 18,84
transaction perdante -29,13
Maximum
gains continus (profit) 34 (496,80)
pertes continues (perte) 3 (-90,48)


si(b==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0)))
{
if( C1<O-D*Point&&Bid>O+D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,"",MAGIC,0,Green) ;
}
}
if(s==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if(C1>O+D*Point&&Ask<O-D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,",MAGIC,0,Red) ;
}
return(0) ;
}
 

la fabuleuse idée d'analyser le bar actuel est toujours d'actualité

peut-être qu'un filtre sous la forme d'un indicateur tick serait utile... par exemple stochastique...

Malheureusement, les indicateurs de ticks dans MT4 sont la fraude la plus pure (avez-vous déjà vu une barre min. avec 120 ticks ou plus, ce qui n'est pas rare ? )

Les niveaux de stoch. dans l'EA peuvent être désactivés en marquant le niveau d'achat = 150nap et le niveau de vente = -10 ..... dans ce cas, la position actuelle des lignes sera filtrée

Dossiers :
woc.sp.mq4  9 kb
tst1.mq4  9 kb
 
atik:

la fabuleuse idée d'analyser le bar actuel est toujours d'actualité

peut-être qu'un filtre sous la forme d'un indicateur tick serait utile... par exemple stochastique...

Malheureusement, les indicateurs de ticks dans MT4 sont la fraude la plus pure (avez-vous déjà vu une barre min. avec 120 ticks ou plus, ce qui n'est pas rare ? )

Les niveaux stoch. peuvent être désactivés dans le conseiller expert en marquant Buy Level = 150napr. et Sell Level = 0 ..... dans ce cas, il ne reste que le filtrage par position des lignes

Slava, je pense - sans ambiguïté, les ticks devraient être disposés avec une taille constante, et les données devraient être filtrées d'une manière ou d'une autre - bien que la chose amusante est que les graphiques tick sont presque similaires à M1 (mais ne prennent pas de bougies, mais le même Open ou Close) - donc la question suivante se pose - pourquoi les données tick seront analysées plus efficacement avec les outils TA standard ? encore une fois je pense - rien ! aura les mêmes résultats.

Mais si vous créez votre propre filtre vraiment efficace pour les ticks, il sera aussi efficace pour la même échelle de temps M1, mais l'amplitude de la transaction sera un peu plus grande.

 
Et si vous analysez non pas les ticks, mais la vitesse du prix, combien de pips sont passés de l'ouverture à la fermeture en 1, 2, ... des barres d'une minute ?
 
dmitriy086:
Et si vous analysez non pas les ticks, mais la vitesse du prix, combien de pips sont passés de l'ouverture à la fermeture en 1, 2, ... des barres de minutes ?
Si nous considérons les barres, la vitesse de changement du prix semble être = (Close-Open)/timeframe - mais en fait ce n'est pas le cas - dans une barre, le prix peut pratiquement passer du haut au bas et inversement plusieurs fois. Et les ticks ainsi que leur heure d'enregistrement par TimeCurrent() peuvent être écrits dans un tableau à deux dimensions - il y aura une estimation absolument objective de la vitesse de changement de prix.
 

et si, au lieu d'écrire les ticks dans un tableau, vous utilisez une Renko avec la clause box size=1

 

J'ai corrigé un de mes Expert Advisors ( Force Index 3 ) - j'ai supprimé la barre actuelle de tous les indices et conditions, en mettant des conditions... seulement le précédent (1er) et celui qui le précède (2ème)

le test de cette année alpari ndd leverage 100 ...quel intérêt pour ce test ?

Bars in history 70133
Simulated ticks 3005727
Chart mismatch errors 0
Initial deposit 500.00
Net profit 17493.16
Total profit 31176.88
Total loss -13683.72
Profitability 2.28
Win expectation 16.76
Absolute drawdown 8.58
Maximum drawdown 585.43 (5,03%)
Drawdown relatif 8,00% (102,74)
Total des transactions 1044
Positions courtes (% de gain) 539 (61,22%)
Positions longues (% de gain) 505 (64,16%)
Transactions rentables (% de toutes) 654 (62,64%)
Pertes (% de toutes) 390 (37,36%)
Moyenne
gain continu 3

perte continue 2


si nous ajoutons à la précédente les conditions de comparaison de la 0ème barre (actuelle) et de l'ask et de l'bid nous obtenons ce qui suit ;

Bars in history 70152
Simulated ticks 3006527
Chart mismatch errors 0
Initial deposit 500.00
Net profit 53985.03
Total profit 66960.78
Total loss -12975.75
Profitability 5.16
Expectation of winning 69.93
Absolute drawdown 3.74
Maximum drawdown 916.20 (2.55%)
Relative drawdown 3.30% (482,60)
Total des transactions 772
Positions courtes (% gagnantes) 392 (74,49%)
Positions longues (% gagnantes) 380 (73,68%)
Transactions profitables (% de toutes) 572 (74,09%)
Transactions perdantes (% de toutes) 200 (25,91%)
Maximum
gains continus (profit) 22 (10851,74)
pertes continues (perte) 4 (-32,48)
 
if(R==1)
{
bool Sto_Operando ;
double Media_Prezzo = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_MEDIAN, 1),Digits) ;
double Media_Prezzo_2 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_CLOSE, 1),Digits)
double Media_Prezzo_3 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_OPEN,1 ),Digits) ;
double F=iForce(NULL,1,1,0,0,1) ;
double F1=iForce(NULL,1,1,0,0,2) ;
double WP=iWPR(NULL,1,1,1) ;
double WP1=iWPR(NULL,1,1,2) ;

double df2 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1) ;
double df3 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1) ;
double df4 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,2) ;
double df5 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,3) ;
double df6 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,4) ;
double df7 = iForce(NULL,1,Pforse,0,5) ;
double D = iATR(NULL,1440,1,0) ;
double D1 = iATR(NULL,1440,1,1) ;

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2<-UForce|||df3<-UForce|||df4<-UForce||||df5<-UForce||||6<-UForce|||df7<-UForce))B=1 ;

si ((D<UATR||D<D1)&&(df2>UForce||df3>UForce||df4>UForce|||df5>UForce|||df6>UForce|||df7>UForce))S=1 ;

//.......................................................

if (Bid>iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&BUY==1&&ZB==0&&R==1&Media_Prezzo_3 < Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 > Media_Prezzo &&B==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lotti_da_Usare,Ask, slip,0,0, "", MagicNumber, 0, Green) ;
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP,Klot * Lotti_da_Usare,Bid -Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2,TimeCurrent()+TIME*60, Red) ;
PlaySound("alert2.wav") ;
return(0) ;
}
si (Ask<iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&&SELL==1&&ZS==0&&R==1&Media_Prezzo_3 > Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 < Media_Prezzo &&S==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lotti_da_Usare,Bid, slip,Ask + Stop_Loss * Point,Bid-TakeProfit * Point, "", MagicNumber, 0, Red) ;
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, Klot * Lotti_da_Usare, Ask+ Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2, TimeCurrent()+TIME*60, Green) ;
PlaySound("alert.wav") ;
return(0) ;
}
 
Ces tests sont-ils effectués sur des ticks réels ou sur des ticks provenant de la mt4 ?
 
atik:

...il est intéressant de savoir que l'on peut faire confiance à un tel test ?

Dans le testeur MT4 et le wok montre des résultats étonnants. J'ai écrit mon propre testeur, j'y ai chargé les ticks dukos et j'ai fait 13824 passages sur le wok. Un flop total, rien à quoi s'accrocher, mais dans le testeur MT4, c'est pratiquement un graal...
1...34567891011
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