un retour au conte de fées - page 8
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Comme vous pouvez le constater, il y a moins de tics générés dans le testeur sur la période prise.
Pourquoi y a-t-il une différence dans le nombre. De quoi dépend-il ?
Au fait, en raison de la différence du nombre de ticks ci-dessous, les graphiques ne sont pas synchronisés, d'où un manque de clarté.
Et pourquoi la différence de chiffres est apparue. De quoi dépend-il ?
Au fait, en raison de la différence dans le nombre de ticks ci-dessous, les graphiques ne sont pas synchronisés, d'où un manque de clarté.
Ici, j'ai clairement montré comment la réalité s'accommode du testeur.
Je me suis synchronisé par le temps - par les secondes !
Tout d'abord, les ticks en temps réel ont été écrits dans le premier fichier, et dans la deuxième colonne chaque tick avait sa propre valeur TimeCurrent()
Le deuxième fichier a été utilisé pour écrire dans le testeur : le début et la fin de l'enregistrement - par les valeurs finales de TimeCurrent() du premier fichier. Le deuxième fichier contient également la deuxième colonne - TimeCurrent() du testeur (l'écriture des deux fichiers a été effectuée par le Conseiller Expert sur M1)
Dans le fichier généralisé, les couleurs marquent le début des nouvelles minutes selon les deux sources. En bref - beaucoup plus facile ! Je pense que cette question s'est calmée.
La différence entre le nombre de ticks réels et générés est encore plus simple. Le nombre de tiques réelles n'est historiquement compté nulle part. Le testeur génère donc des ticks, selon la hauteur de la bougie. Le reste de la deuxième question est du ressort des développeurs du testeur.
la question élémentaire se pose : est-il réaliste de créer un système de trading dans mt ? puisqu'il est impossible de le tester dans le testeur en raison de l'absence de toute valeur fiable. le prix d'ouverture - ne coïncide clairement pas en temps ou en prix avec le premier tick de la barre... ...Le prix de clôture - de la même manière (le dernier prix connu) ...Le haut et le bas ont également été inscrits dans l'histoire...
Je ne parle pas seulement du scalping, je parle du trading MT en général !
Le nombre de ticks dans le testeur IMHO (n'a pas vérifié) doit correspondre au volume de la barre, qu'est-ce qui vous empêche connaissant ce paramètre, de donner le nombre de ticks requis du fichier à l'Expert Advisor ?
Je pensais que votre imagination était un peu plus facile - connaissant le ratio approximatif (ou exact) des ticks du testeur par rapport au fichier, est-ce vraiment un problème d'alimenter l'EA avec les bonnes données ? ???
il n'y a pas de rapport... ni exacte ni approximative... et il n'y a même pas d'histoire du tout (puisqu'il n'y a aucune valeur fiable) ....
alors il n'y a que deux choses à faire : soit écrire les secondes et décaler tous les t.f... ou écrire dans une autre plateforme où il est possible de vérifier ... alors pourquoi le traduire en µl... d'autant plus que les autres plateformes ne disposent pas des subtilités du trading MT en plus, comme les requotes ou l'exécution différée ...
0) baiser
1) Avez-vous vérifié ?
2) Collectez-le.
3) Télécharger
4) En ayant un fichier d'historique des ticks, qu'est-ce qui vous empêche de passer par le testeur au préalable et de collecter les ticks du testeur (nombre (fréquence)) et de diviser, multiplier, faire la moyenne, soustraire ?
5) Et que faites-vous de cette attitude ?