un retour au conte de fées - page 4

Nouveau commentaire
 

La situation semble être la suivante : sur les dukes, il y a 4 chiffres (et des fractions) et sur les nds, il y en a 5... donc, dans le code, il y a...

if(currentSymbolOrderPos < 0)
{
if(priceUp < ask-p)
{
up = up + 1 ;
priceUp = ask ;
if(TimBoolUp == false)
{
TimeSpeedUp = TimeCurrent();
TimBoolUp = true ;

}

il existe un filtrage naturel avec un seuil p ( hystérésis )...

il est possible que l'ajout d'une valeur similaire d'un tel seuil au code μl remédierait à la situation en mt...
.

Dossiers :
woc.experiment_porog.mq4  8 kb
 
Veuillez m'indiquer les paramètres(paramètres d'entrée de l'EA, symbole, TF, spread, courtier) auxquels le FOC dans le testeur montre une graalité.
 

default (l'exp. ci-dessus)...anyf (c'est sur ticks)...eur -usd... alpari etd

Février :


Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000,00
Bénéfice net 40153,45
Bénéfice total 50140,24
Perte totale -9986,79
Rentabilité 5,02
Espérance de gain 102,43
Dégradation absolue 8,64
Dégradation maximale 2223,76 (5,28%)
Dégradation relative 5,28% (2223,76)
Total des transactions 392
Transactions rentables (% de toutes) 293 (74,74%)
Transactions perdantes (% de toutes) 99 (25,26%)



 
atik:
Eh bien, dans celui-ci, j'ai inséré l'ouverture de la barre... &&TimeCurrent()==Time[0]... il n'y a donc plus qu'une seule valeur biaisée dans le testeur ( mt synthèse ) c'est la valeur du moment Speed

Une telle condition est également déclenchée lorsque la barre n'est pas ouverte. Exemple :

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  static int i = 0;
  
  int P = Period() * 60;
  
  if (Time[0] != PrevTime)
  {
    PrevTime = Time[0];
    i = 0;
    
    Print("NewBar: " + TimeToStr(PrevTime, TIME_SECONDS));
  }
    
  i++;
  
  Print("Tick " + i + ": " + TimeToStr(TimeCurrent() % P, TIME_SECONDS) + ", " + DoubleToStr(Bid, Digits));
      
  return;
}

P.S. Remplacez votre condition par celle-ci :

... && Volume[0] == 1)
et voir les résultats.
 
hrenfx:

Une telle condition est également déclenchée lorsque la barre n'est pas ouverte. Exemple :

P.S. Remplacez votre condition par ceci :

et vous verrez le résultat.

Pourquoi voudriez-vous insérer un volume égal à ==1 ? ?? vous pourriez supprimer complètement cette condition, d'ailleurs...

il est logique d'introduire un seuil sur les volumes : 

... && Volume[0] > PV )
 

Cette condition n'est remplie que lors de l'ouverture du bar.

P.S. Le graal dans le testeur s'avère être exactement cela.

 
hrenfx:

Cette condition n'est remplie que lors de l'ouverture du bar.

P.S. Le graal dans le testeur s'avère être exactement cela.


Il y a donc une solution logique : pourquoi ne pas limiter l'heure d'entrée par l'heure d'ouverture de la barre (ou par exemple après l'heure d'ouverture de la barre au 1er ou 2ème ou 3ème tick) et synthétiser les ticks précédents de la même manière qu'avec mt (et prendre ces ticks synthétiques pour la comparaison au lieu des ticks réels) ?
 
Dans ce cas, le graal aurait fonctionné si l'ouverture des positions avait eu lieu au début de la barre.
 
hrenfx:
Dans ce cas, le graal aurait fonctionné si l'ouverture des positions avait eu lieu au début de la barre.

c.-à-d. pensez-vous qu'il est possible de créer un système réel similaire au système du testeur en principe en utilisant le principe de sa création mentionné ci-dessus ?
 

Vous avez fait une tentative tout à fait valable pour vous débarrasser de l'anticipation dans cet EA - pour ouvrir uniquement au début d'une barre. Si une telle ouverture était correctement mise en œuvre, cet EA afficherait des bénéfices, il serait alors tout aussi adapté à la réalité. Il suffirait de simuler la synthèse des tics du testeur.

Tout cela, bien sûr, n'a pas de sens. Il est préférable de vérifier ces idées sur des données chiffrées dès le départ.

1234567891011
Nouveau commentaire