[ATTENTION CLOSED] EA adaptatif UmnickTrader - page 20
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Vous allez rire, mais le conseiller "ne sait pas" vers lesquelles :)
C'est un peu comme ce chat - le chat ne sait pas non plus ce qui lui est arrivé, mais il s'adapte avec succès à son nouvel état :
"Les expériences ont été mises en place de cette façon. Chez un chat, une partie de l'extenseur (quadriceps femori) du membre postérieur a été transplantée en position de flexion, et par conséquent, avec cette transplantation musculaire, nous avons obtenu une relation particulière entre le centre et la périphérie (Fig. 2). Les impulsions nerveuses provenant du centre de l'extenseur sont parvenues aux deux moitiés de l'extenseur, l'innervation normale des deux moitiés du muscle n'ayant pas changé sa relation avec les deux moitiés du muscle. Par conséquent, le même envoi d'impulsions des centres musculaires du quadriceps aurait dû provoquer une flexion dans une partie et une extension dans l'autre partie.
Cette circonstance a naturellement désorganisé toute la locomotion du chat. Elle a fait une série d'efforts désorganisés, étendant les deux membres postérieurs, puis les fléchissant (Fig. 3). En bref, la partie transplantée du muscle introduisait une dissonance dans la coordination entre les fléchisseurs et les extenseurs du membre, mais au bout d'un à deux mois, cette désorganisation du membre postérieur avait disparu et le chat marchait parfaitement normalement, comme s'il n'avait subi aucune transplantation musculaire.
"
A l'Afftar :
1) Si votre conseiller expert est si rentable et stable, alors que faites-vous sur ce forum, et où en est sa rentabilité et sa stabilité réelles un an et demi après sa première publication ?
2) Vous feriez mieux de décider si vous montrez sa rentabilité et sa stabilité à tout le monde en délivrant le mot de passe Invest avec tout ce qu'il implique, ou si ce n'est qu'un truc et une imposture (en fait, des RP cachés et du trafic de remplissage pour vous-même (votre site)).
3) Plus avec la définition : ou vous dites ce que votre EA est rentable et stable, ou encore "aucun profit dans le passé ne garantit pas leur présence dans l'avenir.
Administration (y compris les modérateurs) :
Honteux et triste de voir que ce forum se transforme en un lieu de relations publiques pour certaines personnalités, sur une bonne moitié des sujets devraient depuis longtemps être démolis (qu'ils ne se situaient pas dans les classements des moteurs de recherche), sur le code-base qui s'est depuis longtemps transformé en plateforme publicitaire, je suis même silencieux.
ZS à l'auteur : Donnez à votre conseiller au moins l'intelligence d'un cafard et allez chercher le prix Nobel !
ZS à Afftar : donnez à votre conseiller au moins l'intelligence d'un cafard et briguez le prix Nobel !
...
Mais revenons à nos commerçants. De nos jours, de nombreuses idées fausses circulent sur le fonctionnement des marchés financiers. Afin d'éliminer ces idées fausses, nous devons agir de manière très prudente et cohérente.
Tout d'abord, nous devons montrer que certains prix peuvent marcher de façon aléatoire et peuvent être bien simulés par certaines formules de marche aléatoire (Black Scholes pour les options) (Prix Nobel 1997).
Il reste à démontrer que les traders sont en fait des êtres humains comme tout le monde, qu'ils ont des lois psychologiques et que leur comportement NE PEUT PAS être aléatoire. (Nobel 2002)
Ensuite, nous devons montrer que l'errance aléatoire avec une volatilité sautante est le modèle le plus adéquat pour tous les prix de change. (GARCH, Nobel 2003)
Une autre chose à montrer est que si les prix évoluent de manière aléatoire, il s'ensuit inévitablement (par la théorie de la "double enchère") que les traders ont une intelligence nulle (parce que comme des singes, ils font des transactions aléatoires à des moments aléatoires) (des tas de publications sur la "double enchère" et "l'intelligence nulle" dans google scholar). Il s'agirait du "prix Nobel des traders muets", qui n'existe pas encore, mais qui devrait voir le jour dans les années à venir.
...
Une étude menée par des chercheurs de l'Institut Santa Fe au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, a montré qu'il est impossible - ou très difficile - de déterminer la présence d'intelligence chez les opérateurs boursiers en analysant leur comportement sur le marché. En observant le comportement des traders, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'en réalité, ils sont rarement guidés par des calculs économiques dans leur travail, faisant leurs choix de manière spontanée et impulsive. Les chercheurs dirigés par J. Doyne Farmer ont analysé un modèle théorique qui suppose que les traders passent des ordres spontanément, plutôt que de se baser sur des calculs rigoureux et l'observation des tendances économiques. En comparant les données calculées sur la base de ce modèle avec les taux réels de la Bourse de Londres, les chercheurs ont constaté un très fort degré de chevauchement. Il s'est avéré que le modèle, qui reposait à l'origine sur une hypothèse choquante pour les traders, décrivait de manière tout à fait plausible le comportement des intellectuels boursiers. Ces derniers (du moins au travail) se comportent plutôt comme des singes appuyant chaotiquement sur des boutons de clavier.Elder le gourou des singes ? :о)
Magnifique... Et je n'arrêtais pas de penser que c'était "être de l'autre côté des barricades, séparé de la foule, quand tout le monde achète - je vends (les hauts), j'achète les bas". C'est clair maintenant - oui - séparé de la foule, mais aussi dans le cercle des singes... :-)))
Le test OOS 9 ans confirme que le conseiller est capable de s'adapter avec succès sur une période de temps suffisamment longue.
Pourquoi dans ce cas, les résultats sur PAMM confirment le contraire ?
C'est la question préférée de Leonid :)
1. Nous discutons de l'EA adaptative ici - il est préférable de discuter de PAMM dans la branche PAMM.
2. PAMM est un autre projet, beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'un EA adaptatif n'y est tout simplement pas utilisé, bien que des algorithmes adaptatifs soient utilisés - plus complexes, respectivement, tout ne réussit pas du premier coup.
Test pour GBPUSD avec la fonction native modifiée (voir le changement de code ci-dessus).
Symbole GBPUSD (livre sterling contre dollar américain)
Période 1 minute (M1) 2000.01.03 00:05 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modèle All ticks (la méthode la plus précise basée sur les plus petites échéances disponibles)
ParamètresStopBase=0.027; marketOrderOn=false ; spred=0.0005 ; slippage=200 ; absAmount=1 ; amountStep=0 ; timeframe=240 ; currentIdOrder="1" ;
Barres dans l'historique 3671022 Ticks modélisés 47615808 Qualité de la modélisation 25.00%.
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 20000.00
Bénéfice net 106206.80 Bénéfice total 414057.20 Perte totale -307850.40
Rentabilité 1,34 Gain attendu 394,82
Drawdown absolu 6927.60 Drawdown maximal 26012.90 (18.79%) Drawdown relatif 46.16% (11208.30)
Total des transactions 269 Positions courtes (% de gain) 126 (54,76%) Positions longues (% de gain) 143 (60,14%)
Transactions profitables (% du total) 155 (57,62%) Transactions déficitaires (% du total) 114 (42,38%)
Plus grande transaction profitable 2712.50 transaction perdante -2881.20
Moyenne des transactions rentables 2671.34 des transactions perdantes -2700.44
Nombre maximal de gains continus (profit) 6 (16215.20) de pertes continues (perte) 5 (-13580.90)
Bénéfices continus maximums (nombre de victoires) 16215.20 (6) pertes continues (nombre de défaites) -13580.90 (5)
Moyenne des gains continus 2 des pertes continues 2