Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 63
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
...
Qu'en pensez-vous ? - Comment l'aimez-vous ?
Le seul effet secondaire négatif est que vous devez l'optimiser deux fois. Que voulez-vous... la beauté a besoin d' argent.
l'idée mérite d'être développée davantage. il pourrait y avoir quelque chose dedans.
au moins pour ce cp particulier, une telle approche devrait augmenter l'"oopacité".
Ouais. C'est un bon. Nous devrions l'essayer. )
La mise en œuvre n'est pas du tout claire. Et le critère est une condition nécessaire et suffisante. C'est un peu vague...
Ensuite, au moyen d'une analyse multicritères, nous accordons de l'importance à des indicateurs statistiques, tels que pf, mo, col.sd, etc. de sorte que nos échantillons de test parmi ceux qui ont passé l'OOS soient alignés dans l'ordre à partir du haut.
Ensuite, voilà ! Nous avons un critère holistique, ou plutôt multicritère (désolé pour la taftalogie) qui nous permet d'optimiser notre TS multi-staradique de telle sorte que les échantillons les plus viables sur EP soient ceux qui apparaissent en GA...
Oh)
Alors, Andrey, ce n'était pas si inutile que ça ?
Oh, comment)
Alors tout n'était pas inutile, n'est-ce pas, Andrew ?
Bien sûr que oui. Il faut se faire frapper le front avec un râteau (cela arrive souvent plus d'une fois), pour qu'après avoir été secoué, le cerveau fasse naître des idées nouvelles et réellement prometteuses...
...alors il s'avère généralement que c'est juste un nouveau râteau méconnaissable...
afin qu'une fois le cerveau remis en place, de nouvelles idées, réellement prometteuses, voient le jour...
...alors il s'avère généralement que c'est juste un nouveau râteau méconnaissable...
Oui.
les idées prometteuses sont testées par un nouveau râteau :)
Pour un système potentiellement robuste, il semble possible de sélectionner un critère "complexe" cohérent, selon lequel tous les OC passés s'aligneront sans discontinuité, s'ils sont triés en appliquant ce critère. Ce n'est pas possible pour les non robustes - il y aura des trous dans les rangées. Il s'agit en fait d'une mesure de la robustesse - l'intégrité de la liste des OC passées...
Bien, vous devriez d'abord faire l'énumération complète de tous les paramètres sans GA. Utiliser le pas maximal possible (bien sûr, il ne faut pas être trop brutal avec le pas, sinon...). Cela nous donne ce qui suit :
1. indépendance de la liste par rapport à tout critère, car il s'agit d'une recherche de tous les paramètres, mais pas d'une optimisation
2. en faisant un "vrai" critère pour les optimisations ultérieures, mais avec GA utilisant ce critère.
C'est-à-dire que la technologie est la suivante : recherche totale->création du critère->utilisation du critère dans l'optimisation ultérieure avec GA.
et ainsi de suite.
Une facette peut être calculée en comparant les résultats entre Sample et OOS
De nombreux progiciels de réseaux neuronaux disposent d'un moyen très pratique de séparer l'échantillon en un échantillon de formation et un échantillon de test. La frontière est très facile à identifier. S'il n'y a aucune amélioration sur l'échantillon d'essai, il s'agit d'un ajustement nu. C'est-à-dire que les entrées ne sont pas casher et que le TS peut être jeté. Dans d'autres cas, nous recherchons le moment où les résultats continuent à s'améliorer sur l'échantillon d'entraînement, et ne s'améliorent plus sur l'échantillon de test - c'est le bord extrême.
Par ailleurs, la division des données historiques en échantillons de test et optimisés n'est pas mise en œuvre dans le testeur MT* et il est donc pratiquement impossible de détecter une limite dans le processus d'optimisation, que vous en discutiez ou non.
En expérimentant avec TS fonctionnant avec des probabilités, j'ai remarqué que l'ajustement apparaît lorsque certains événements historiques ont une probabilité nulle. Tout événement qui s'est produit dans l'histoire doit avoir une probabilité supérieure à 0.
OOC- C'est un raté, un autodestructeur et le même genre d'adaptation. Plus précisément, une des variantes de l'erreur du survivant.
Il est inutile de diviser l'histoire en plusieurs parties, car vous finirez toujours par sélectionner des paramètres qui passent l'OOS. Ce qui revient au même. Vous choisissez au hasard une bonne option parmi une pile d'autres. Vous pouvez exécuter toute l'histoire en une seule fois - le résultat sera similaire.
OOS- C'est une erreur, une autodestruction et le même genre de bricolage. Plus précisément, une des variantes de l'erreur du survivant.
Il ne sert à rien de diviser l'histoire, car vous finirez toujours par choisir des paramètres qui passent l'OOS. Ce qui revient au même. Vous choisissez au hasard une bonne option parmi une pile d'autres. Vous pouvez exécuter toute l'histoire en une seule fois - le résultat sera similaire.
C'est comme ça.
Il y a encore une chose qui peut vous faire réfléchir lorsque vous écrivez un CT.
C'est comme ça.
Il y a un autre point qui pourrait vous faire réfléchir à deux fois lors de la rédaction du TS.
Les tiques sont un chaos, pas la peine de perdre votre temps. Il n'y a pas de modèle pour eux et il ne peut pas y en avoir. On peut trouver des régularités dans des périodes comparables aux cycles économiques de 250-350 jours ou plus. De plus, il s'agit de la période d'un modèle, et les modèles eux-mêmes couvrent une période encore plus longue. Et ce qui semble à beaucoup de gens sont en fait des régularités apparentes qui n'ont rien à voir avec une régularité réelle.
Tiki est un chaos, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps. Il n'y a pas de modèle pour eux et il ne peut pas y en avoir. On peut trouver des régularités dans des périodes comparables aux cycles économiques de 250-350 jours ou plus. De plus, il s'agit de la période d'un modèle, et les modèles eux-mêmes couvrent une période encore plus longue. Et ce qui semble être le cas pour beaucoup est en réalité un schéma apparent qui n'a rien à voir avec un schéma réel.
Yusufhoja, dites cela à ces grincheux qui achètent des sièges pour leur équipement directement dans les racks de serveurs des bourses pour accélérer l'accès au trafic de la bourse (tick-flow) - car ils sont apparemment idiots et ne savent pas ce qu'ils font !
Tiki est un chaos, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps. Il n'y a pas de modèle pour eux et il ne peut pas y en avoir. On peut trouver des régularités dans des périodes comparables aux cycles économiques de 250-350 jours ou plus. De plus, il s'agit de la période d'un modèle, et les modèles eux-mêmes couvrent une période encore plus longue. Et ce qui semble à beaucoup de gens sont en fait des régularités apparentes qui n'ont rien à voir avec les régularités réelles.