Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 12
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Si le drawdown dépasse de 3 fois le test - alors nous sommes foutus )))) Comment ne pas laisser cela se produire ? )))
La question n'est pas de savoir quels modèles, mais comment trouver une période d'entraînement et une période de non-utilisation pour les modèles.
))
Pour être honnête, cela fait plus d'une semaine que je pense à créer un fil de discussion appelé
"Corrélation entre les périodes d'optimisation et d'essai. Ou l'optimisation des périodes d'optimisation...".
Ou en adaptant la deuxième instance... (Sorento).
Et c'est là que la question se pose : quels modèles et quelles preuves de leur applicabilité voulons-nous trouver ? -- passe au premier plan.
Si le drawdown dépasse le drawdown du test par un facteur de 3, alors nous sommes foutus )))). Comment pouvons-nous l'éviter ? )))
J'ai essuyé ma bourde, mais je ne peux pas vous le faire savoir parce que je n'arrête pas d'effacer ce message.
J'ai apprécié votre humour)
Mais les commerçants, comme vous pouvez le voir, sont silencieux.....
Pensez-vous que nous devrions demander une troisième fois ? Nous ne sommes pas fiers....
Ou ne devrions-nous pas ?
Par exemple, un moyen de réduire le lot lors d'un drawdown. Il sera trop important en pips, mais pas trop en argent :)
C'est de l'auto-illusion.
Dans le processus de développement du TS, le lot doit être constant.
(Encore une fois, sly.... )
1. J'ai apprécié votre humour).
Mais les commerçants, comme vous pouvez le voir, sont silencieux.....
2. Pensez-vous que nous devrions demander une troisième fois ? Nous ne sommes pas fiers....
Ou ne devrions-nous pas ?
1. J'essaie.
2. Déjà demandé.
Voici l'équité d'un système qui a exploité la volatilité. Il a été calculé sur la base de la volatilité de 2007, qui a augmenté à la fin de 2008 et a commencé à diminuer sensiblement. Malheureusement, DC a annulé l'historique des transactions des anciennes périodes, trimestre par trimestre, mais toujours un peu visible.
Cette stratégie a peut-être fonctionné pour plusieurs symboles (devises) avec les paramètres appropriés ? Si c'est le cas, vous êtes le premier à trouver le grabble))).
Si je regarde le graphique pour une majeure, les graphiques sont très similaires les uns aux autres, à condition que visuellement nous devons considérer la valeur du profit par pip et donc les modèles pour le dollar existent, puis selon le sous-texte - si après avoir sélectionné les paramètres pour TS, TS peut travailler pour plusieurs instruments majeurs (chacun avec ses propres paramètres) - donc TS travaille selon les modèles, mais pas ajusté pour la période historique.
2. Déjà demandé.
Ne vous comparez pas à la classe marchande ;-)
Ils ont des chaînes logiques très différentes.
Cette stratégie a peut-être fonctionné pour plusieurs symboles (devises) avec les paramètres appropriés ? Si c'est le cas, vous êtes le premier à trouver le grabble))).
pour les graphiques majeurs sont très similaires les uns aux autres, à condition que le visuel besoin de tenir compte du coût du profit par pip, et donc les modèles pour le dollar existent, puis sur sous-soot - si, après avoir sélectionné les paramètres pour TS, TS peut travailler pour plusieurs majeurs (chacun avec ses propres paramètres) - alors TS travaille selon les modèles, mais pas ajusté pour la période historique
Igor, regarde, il y avait une optimisation avec trois paramètres, chacun avec 10 valeurs (d'accord, c'est très modeste).
Un total de 1000 passages.
Comment choisir le seul ensemble final (FN) de valeurs des paramètres ? Quels sont les critères de sélection?
Connaissez-vous la réponse à cette question ?
Sans y répondre, il ne sert à rien d'aller plus loin !