Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 11
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Faux. Vous avez commencé à troller pour rien par animosité personnelle. Il n'y avait pas de raison du tout.
OK.
(Je n'ai qu'une aversion pour les affirmations non fondées).
Je suis tout à fait d'accord pour être constructif.
En supprimant tout jusqu'à la page 8 ?
Tantrik ? Sever30 ?
C'est vrai - les modèles se répètent dans l'histoire, et la vitesse du prix détermine le TF où et quand ces modèles apparaissent, l'apparition d'un nouvel extremum et le changement de la vitesse du prix est un bon indice sur le changement des conditions du marché, pour le trading manuel le rôle de l'indicateur de vitesse est effectué par le Momentum et l'angle de pente des barres sur le TF.
Pour un trader qui regarde les graphiques tous les jours, la variation des prix n'est pas un problème, mais pour les systèmes automatiques, la sélection des paramètres d'analyse du marché se traduit généralement par un "ajustement" sur l'historique.
SZZY : c'est un bon sujet, mais une chose est mauvaise : chacun discute de ce qu'il préfère. Puisque vous ne croyez pas aux régularités, pourquoi vous embêter avec de tels conseils ?
Voici l'équité d'un système qui utilise la volatilité. Il a été calculé pour 2007, la volatilité a augmenté à la fin de 2008 et a commencé à diminuer. Malheureusement, DC a annulé l'historique des transactions des anciennes périodes, trimestre par trimestre, mais toujours un peu visible.
Vous mentez encore quand vous dites "trouvé par vous". Ce n'est pas bon.
Nous mentons tous un peu. N'est-ce pas ?
Vous m'avez appelé "troll" et "mouchard" plusieurs fois.
Je comprends que c'est votre façon de vous défendre !
Et pourtant.....
Nous sommes tous un peu menteurs. N'est-ce pas ?
Il existe des modèles qui ont fonctionné tout au long de l'histoire de l'euro, par exemple. Et il y a des lois qui ont commencé à fonctionner au début de la crise. Et il y a des lois qui cessent de fonctionner pendant la crise, puis qui recommencent à fonctionner.
Cela ne dépend pas beaucoup de la taille de la période.
La question est de savoir comment savoir quand un modèle se termine et qu'un autre commence.
Avant de vous exprimer, j'aimerais savoir quelles sont les régularités que vous avez en tête ?
Lois des ensembles de paramètres d'optimisation trouvés ? Ou ?
La question n'est pas de savoir quels modèles, mais comment trouver la période d'entraînement optimale et la période de CB optimale pour les modèles ?
La question est de savoir comment savoir quand un modèle se termine et quand un autre commence.
Et voilà. Ou peut-être le modèle fonctionne-t-il toujours, mais les paramètres choisis ne sont pas optimaux ?
Je suis pour le constructif.
En supprimant tout jusqu'à la page 8 ?
Tantrik ? Sever30 ?
C'est une sous-question de cette question ;)))