Combiner les stratégies de tendance et d'aplatissement en une seule TS = graal ? - page 17
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Oui, ça a existé. J'ai personnellement combiné et échangé. Le graal n'est pas sorti, bien sûr, mais la stratégie ne s'est pas épuisée non plus (à moins, bien sûr, que les niveaux de volume de la position "sensible" aient été franchis). Le principe était très simple : la première stratégie conçue pour une tendance utilise soit le pyramidage, soit le même martin inversé avec un agressif non court augmentant beaucoup. Cela devrait conduire à un profit (pas de choix), mais disons qu'il y a des périodes plates, où la stratégie donne un drawdown décent (environ 80% du dépôt). Pour cette période, il existe une stratégie forfaitaire. La stratégie à plat a une espérance mathématique négative. Bien sûr, la stratégie flat perd pendant la tendance, mais elle gagne pendant le flat. Les deux stratégies réunies apportent un bénéfice total. La stratégie flat égalise simplement la courbe d'équité de la première stratégie pendant le flat et prend une partie du bénéfice total de la première stratégie (mais pas la totalité, bien sûr). Les deux stratégies ne sont pas basées sur une analyse de l'évolution des prix (non-syndiquées et ne visant pas à prédire l'évolution des prix avec autre chose, comme des modèles, etc.)
Et autre chose, les stratégies de tendance et de plat fonctionnent tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de la tendance et du plat.
Joyeuses fêtes.
Pourquoi le passé ?
Dans votre cas, la stratégie plate réduit le bénéfice de la stratégie de tendance. De combien ? Et dans quelle mesure cela augmente-t-il la capacité de survie du TS dans un appartement ?
J'ai essayé de combiner les deux stratégies en une seule. La seule différence entre la première stratégie et la seconde est qu'elle filtre les transactions en fonction de la tendance à 50 jours, le reste étant identique. C'est-à-dire que la seconde stratégie entre sur le marché par n'importe quel signal d'achat ou de vente et la première uniquement si la tendance à 50 jours coïncide. Ainsi, j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups, le système fonctionne à la fois sur le plat et sur la tendance.
Testeur de stratégie : trend(ind-trend_v10)_v3Joyeuses fêtes.
Pourquoi le passé ?
Dans votre cas, la stratégie plate réduit le bénéfice de la stratégie de tendance. De combien ? Et dans quelle mesure cela augmente-t-il la capacité de survie du TS à plat ?
Merci pour les félicitations)
Pourquoi au passé ? Le fait qu'après un certain temps, j'ai cessé d'utiliser l'"entrée aléatoire" (rappelez-vous, j'ai écrit que la stratégie n'était pas basée sur la moindre analyse du mouvement des prix) parce que j'ai trouvé une version plus rentable (c'est-à-dire qu'il y a eu une mise à jour majeure de la stratégie, qui l'a complètement changée).
La stratégie à plat, par exemple, pendant 2 ans, a pu enlever environ 63% du profit de la tendance, alors que la tendance a donné un profit d'environ 400% (si ma mémoire est bonne). Mais il y a une nuance : lorsque la tendance était forte, les deux stratégies sont tombées à zéro, donc si nous prenons l'histoire, par exemple 10 ans, alors la stratégie plate pourrait même prendre quelque chose comme la moitié de tous les bénéfices. Mais si la tendance n'est pas très forte, avec des renversements décents, alors les deux stratégies pourraient faire un bon profit. Mais aussi... Rester à zéro en cas de tendance forte pendant six mois ou plus... pas vraiment.
Une telle stratégie peut avoir perdu 80% de son profit (par exemple si le prix s'est inversé 6 fois, c'est-à-dire que 6 stops ont été déclenchés), et parfois elle peut même avoir perdu sans flop, alors que la stratégie de flop était égale à 20% du drawdown. (Je ne me souviens pas exactement, mais quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il a réduit le drawdown par 4 en cas de fort flat, comme dans l'exemple). Comme vous le comprenez, il vaut mieux perdre 63% des bénéfices totaux, mais avec un drawdown de 20% (drawdown conjoint des deux systèmes), que d'avoir 63% de bénéfices supplémentaires avec un risque illimité (l'histoire ne peut pas se répéter, et le drawdown maximum était de 80% hier, demain - 100%).
D'ailleurs, je peux fouiller dans mes souvenirs passés et même si je trouve quelque chose (tests ou déclarations), je peux aussi le partager. Mais privé :-).
Et vous, si je comprends bien, vous expérimentez également dans cette direction ?
Merci pour les félicitations)
Pourquoi le passé ? Le fait est qu'après un certain temps, j'ai cessé d'utiliser l'"entrée aléatoire" (rappelez-vous, j'ai écrit que la stratégie n'était pas basée sur la moindre analyse du mouvement des prix) en raison du fait que j'ai trouvé une option plus rentable (c'est-à-dire qu'il y a eu une sérieuse modernisation de la stratégie, qui l'a complètement changée).
La stratégie à plat, par exemple, pendant 2 ans, a pu enlever environ 63% du profit de la tendance, alors que la tendance a donné un profit d'environ 400% (si ma mémoire est bonne). Mais il y a une nuance : lorsque la tendance était forte, les deux stratégies sont tombées à zéro, donc si nous prenons l'histoire, par exemple 10 ans, alors la stratégie plate pourrait même prendre quelque chose comme la moitié de tous les bénéfices. Mais si la tendance n'est pas très forte, avec des renversements décents, alors les deux stratégies pourraient faire un bon profit. Mais aussi... Rester à zéro en cas de tendance forte pendant six mois ou plus... pas vraiment.
Une telle stratégie peut avoir perdu 80% de son profit (par exemple si le prix s'est inversé 6 fois, c'est-à-dire si 6 stops ont été déclenchés), et parfois elle peut même avoir perdu sans flop, alors que la stratégie de flop était responsable de 20% du drawdown. (Je ne me souviens pas exactement, mais quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il a réduit le drawdown par 4 en cas de fort flat, comme dans l'exemple). Comme vous le comprenez, il vaut mieux perdre 63% des bénéfices totaux, mais avec un drawdown de 20% (drawdown conjoint des deux systèmes), que d'avoir 63% de bénéfices supplémentaires avec un risque illimité (l'histoire ne peut pas se répéter, et le drawdown maximum était de 80% hier, demain - 100%).
D'ailleurs, je peux fouiller dans mes souvenirs passés et même si je trouve quelque chose (tests ou déclarations), je peux aussi le partager. Mais privé :-).
Et vous, si je comprends bien, vous expérimentez également dans cette direction ?
Qui y pense ? Sans être précis, quelqu'un a-t-il mis en œuvre la "combinaison de l'incompatible" en un seul TS ? Pas l'alternance de l'un avec l'autre, mais une combinaison complète et organique de la stratégie plate et de la tendance dans un seul TS... Quels sont les principes et les caractéristiques d'un tel "hybride" ?
Ces réflexions sur le sujet : une variante du système de trading "Crossfire" (attrape-tendance) en action (encore en version test) :-))))
La combinaison est 100% complète et organique dans un seul système.
Leprincipe et le signe sont les mêmes : acheter bon marché, vendre cher...
Merci pour les félicitations)
Pourquoi le passé ? Le fait est qu'après un certain temps, j'ai cessé d'utiliser l'"entrée aléatoire" (rappelez-vous, j'ai écrit que la stratégie n'était pas basée sur la moindre analyse du mouvement des prix) en raison du fait que j'ai trouvé une option plus rentable (c'est-à-dire qu'il y a eu une sérieuse modernisation de la stratégie, qui l'a complètement changée).
La stratégie à plat, par exemple, pendant 2 ans, a pu enlever environ 63% du profit de la tendance, alors que la tendance a donné un profit d'environ 400% (si ma mémoire est bonne). Mais il y a une nuance : lorsque la tendance était forte, les deux stratégies sont tombées à zéro, donc si nous prenons l'histoire, par exemple 10 ans, alors la stratégie plate pourrait même prendre quelque chose comme la moitié de tous les bénéfices. Mais si la tendance n'est pas très forte, avec des renversements décents, alors les deux stratégies pourraient faire un bon profit. Mais aussi... Rester à zéro en cas de tendance forte pendant six mois ou plus... pas vraiment.
Une telle stratégie peut avoir perdu 80% de son profit (par exemple si le prix s'est inversé 6 fois, c'est-à-dire si 6 stops ont été déclenchés), et parfois elle peut même avoir perdu sans flop, alors que la stratégie de flop était responsable de 20% du drawdown. (Je ne me souviens pas exactement, mais quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il a réduit le drawdown par 4 en cas de fort flat, comme dans l'exemple). Comme vous l'avez compris, il vaut mieux perdre 63 % des bénéfices totaux, mais avec un drawdown de 20 % (drawdown conjoint des deux systèmes), que d'avoir 63 % de bénéfices supplémentaires avec un risque illimité (l'histoire ne peut pas se répéter, et le drawdown maximal était de 80 % hier et de 100 % demain).
D'ailleurs, je peux fouiller dans mes souvenirs passés et même si je trouve quelque chose (tests ou déclarations), je peux aussi le partager. Mais privé :-).
Et vous, si je comprends bien, vous expérimentez également dans cette direction ?
En général, je comprends, mais en général... Sans connaître l'algorithme de votre stratégie, il est difficile de faire des commentaires.
Merci pour les félicitations)
Pourquoi le passé ? Le fait est qu'après un certain temps, j'ai cessé d'utiliser "l'entrée aléatoire" (rappelez-vous, j'ai écrit que la stratégie n'était pas basée sur la moindre analyse des mouvements de prix) en raison du fait que 1. a trouvé une option plus rentable (c'est-à-dire qu'il y a eu une sérieuse modernisation de la stratégie, qui l'a complètement changée).
Une stratégie plate, par exemple, pendant 2 ans, pourrait enlever environ 63% du profit d'une tendance 1, alors que la tendance 1 a donné un profit d'environ 400% (si ma mémoire est bonne). Mais il y a une nuance : lorsque la tendance était forte, les deux stratégies sont tombées à zéro, donc si nous prenons l'histoire, par exemple 10 ans, alors la stratégie plate pourrait même prendre quelque chose comme la moitié de tous les bénéfices. Mais si la tendance n'est pas très forte, avec des renversements décents, alors les deux stratégies pourraient faire un bon profit. Mais aussi... Rester à zéro en cas de tendance forte pendant six mois, voire plus... pas vraiment.
2) Pendant un flat, lastratégie de tendance peut avoir provoqué un drawdown (pourquoi ? parce qu'il y a différents types de flat) jusqu'à 80% (par exemple, si le prix s'est inversé 6 fois, c'est-à-dire 6 fois que le stop s'est déclenché), et parfois elle peut même avoir perdu sans flat, alors que la stratégie de flat a tué le drawdown de la tendance dans ce cas à 20%. (Je ne me souviens pas exactement, mais quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il a réduit le drawdown par 4 en cas de fort flat, comme dans l'exemple). Comme vous l'avez compris, il vaut mieux perdre 63 % des bénéfices totaux, mais avec un drawdown de 20 % (drawdown conjoint des deux systèmes), que d'avoir 63 % de bénéfices supplémentaires avec un risque illimité (l'histoire ne peut pas se répéter, et le drawdown maximal était de 80 % hier et de 100 % demain).
D'ailleurs, je peux fouiller dans mes souvenirs passés et même si je trouve quelque chose (tests ou déclarations), je peux aussi le partager. Mais privé :-).
Et vous aussi, vous expérimentez dans cette direction, je suppose ?
1. intéressant d'en entendre parler, mais ne me dites pas qu'il s'agit de MAs ou d'un indicateur classique.
2. La "stratégie des tendances" est-elle ce dont nous avons discuté en privé ? Si c'est le cas, où se situe le terme "flat-out" dans ce contexte ?
Si c'est à propos du nombre de flips, c'est à propos de la martingale.
Si c'est à propos du nombre de flips, c'est à propos de la martingale.
Une approche totalement différente...Si c'est à mon poste, il n'y a pas une once de martini là-dedans... :-)))