Qui sont les Greeters - page 8
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Sur la question de savoir qui sont les Gridders :-))
Voici une idée que j'ai vue une fois, il y a longtemps. Disons des euros, disons que le prix est de 3000. Attendons. Il n'en a rien à faire de la tendance. Si le prix atteint 3050, acheter, sl à 3000, pas de TP. Si le prix atteint 3100, nous déplaçons le sl à 3000 (Breakeven), etc. jusqu'à ce qu'il clôture au Breakeven. Est-il par nature un Gridder ? Est-ce que j'ai bien compris ? Il est entièrement basé sur les arrêts, pas sur les limites...
Mais il n'est pas clair ce qu'il faut faire si un Stop Loss est fermé. Supposons qu'il ait fonctionné à 3000 et que la perte soit de 50pp, dois-je essayer d'inverser ? Nous pouvons constater que nous pouvons parfois obtenir des bénéfices considérables, mais il est également clair que ces retournements de situation entraîneront plus de pertes que de gains lors des renversements de tendance. Nous ne devrions pas rouler si la tendance n'a pas changé ? (par exemple si le prix n'a pas franchi МА(200) ou quelque chose comme ça). Je ne sais même pas. L'idée semble bonne, mais je ne sais pas comment l'aborder. La perte = 50pp que j'ai donné comme exemple, la question ne changera pas si je le fais à 100, 200 ou 10pp. Et pourquoi je pense que ce n'est pas une mauvaise idée - parce que personne ne sait quelle sera la tendance demain ou dans une heure, ou même à la seconde même où nous ouvrons une position et une fois que le prix est passé du prix de X au prix de X + Y, alors nous supposons que c'est la nouvelle tendance ... imho... Que pensez-vous d'un tel "gridder" ?
Sur la question de savoir qui sont les Gridders :-))
Voici une idée que j'ai vue une fois, il y a longtemps. Disons des euros, disons que le prix est de 3000. Attendons. Il n'en a rien à faire de la tendance. Si le prix atteint 3050, acheter, sl à 3000, pas de TP. Si le prix atteint 3100, nous déplaçons le sl à 3000 (Breakeven), etc. jusqu'à ce qu'il clôture au Breakeven. S'agit-il essentiellement d'un Gridder ? Est-ce que j'ai bien compris ? Il est entièrement basé sur les arrêts, pas sur les limites...
Mais ce n'est pas clair dans cet exemple, que dois-je faire si un Stop Loss est ouvert, disons 3000, la perte=50pp, dois-je essayer de le détordre ? Nous pouvons constater que nous pouvons parfois obtenir des bénéfices considérables, mais il est également clair que ces retournements de situation entraîneront plus de pertes que de gains lors des renversements de tendance. Nous ne devrions pas rouler si la tendance n'a pas changé ? (par exemple si le prix n'a pas franchi МА(200) ou quelque chose comme ça). Je ne sais même pas. L'idée semble bonne, mais je ne sais pas comment l'aborder. La perte = 50pp que j'ai donné comme exemple, la question ne changera pas si je le fais à 100, 200 ou 10pp. Et pourquoi je pense que ce n'est pas une mauvaise idée - parce que personne ne sait quelle sera la tendance demain ou dans une heure, ou même à la seconde même où nous ouvrons une position et puisque le prix est passé du prix X au prix X + Y, nous pensons en quelque sorte que c'est la nouvelle tendance ... imho... Que pensez-vous d'un tel "gridder" ?
Non. Vous vous trompez - ce n'est certainement pas un Gridder. :-)))
P.S. L'orthographe de l'auteur est préservée.
Bonjour à tous ! Je viens juste de jeter un coup d'oeil ici. Je suis en train de commander quelque chose de similaire.
Est-il possible de tromper la chance ? On dirait que ça peut faire ça parfois ! Cette EA peut difficilement être appelée un gridiron.
L'algorithme est le suivant :
Sur chaque barre, le Conseiller Expert fixe des ordres stop (ou limite, - pas le point) à une distance donnée des Lions et des Ruches de la 1ère barre. Lorsqu'un bénéfice total donné est atteint, toutes les positions sont fermées.
Les pertes (s'il y en a plus de 2) sont immédiatement fermées par paires.
Tous les ordres qui n'ont pas fonctionné sont supprimés après le nombre de barres spécifié (5-10). Ainsi, nous n'obtenons pas plus de 5 à 10 commandes et pas plus de 2 à 6 postes à la fois. Cela signifie qu'il n'y aura aucune réclamation du serveur de la société de courtage si nous travaillons de cette manière.
Et maintenant, lors du premier test de l'Expert Advisor Eurodollar, j'ai réglé les paramètres "à l'œil" et je l'ai fait tourner du 1er décembre à ce jour, c'est-à-dire pendant plus d'un mois. Sans aucune optimisation, l'exécution de tous les ticks a donné des résultats étonnants :
Il est clair que les ordres stop (le test ci-dessus) donneront plus de profit dans un marché à tendance. Et les ordres à cours limité - dans un marché plat ! Je pense que cet algorithme a un potentiel prometteur pour d'autres expériences !
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J'ai presque oublié. Le chalut fonctionne lors d'un essai.
Non. Vous vous trompez - ce n'est certainement pas une grilleuse. :-)))
P.S. L'orthographe de l'auteur est conservée.
Ah oui, un gridder, pas un gridder. Bien que ce soit étrange, s'il vient du mot grid, il devrait être gridder avec deux d, mais s'il vient avec un d, il ne vient évidemment pas du mot grid, et en théorie, il devrait être lu comme grider. :-))) mais qu'en est-il de la terminologie :-)) et de la langue anglaise... :-))
Et si on recharge à chaque fois que l'on monte de X ppt, cela devient-il un gril ? C'est-à-dire 3050 - premier achat, 3100 - recharge et sl total à 3050, 3150 - autre recharge et sl total à 3100... Mais cela semble plus dangereux que d'ouvrir une seule fois.
Et j'ai fait une faute de frappe dans un message précédent, désolé - dans l'exemple, le seuil de rentabilité n'est pas à 3000 mais à 3050, puis à 3100, etc.
2 leonid553 :
J'ai essayé de le faire manuellement sur une échelle de temps d'une heure - acheter lorsqu'une bougie franchit son sommet, à moins qu'elle ne soit plate, et vendre lorsqu'elle franchit son creux et, respectivement, sans tenir compte des ordres déjà ouverts (c'est-à-dire en ajoutant et en perdant inexorablement), avec pp=sl, les ordres opposés n'étant supprimés qu'après que les pips aient fonctionné. Mais une fois, je suis tombé sur un appartement pendant la journée plusieurs jours de suite et mon bénéfice a disparu, ainsi que la plupart de mon depo (grâce au micro-depo). La probabilité d'occurrence d'un appartement devrait être définie d'une manière ou d'une autre (elle apparaît soudainement de quelque part), bien sûr je ne devrais pas faire de transactions la nuit ou pendant les vacances, mais ce n'est pas suffisant, je devrais la définir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Eh bien, peut-être qu'il devrait y avoir une condition - commencer à placer des ordres seulement si la vague n'est pas inférieure à 50-60 points de hauteur, par exemple, pour le marché horaire... D'autre part, quelle que soit la vague, elle peut encore s'estomper et commencer à osciller à +/- 25-30 pips, entraînant de plus en plus de nouveaux ordres à ouvrir et de plus en plus de stop-loss...
Et si vous rechargez à chaque mouvement de Xp en plus, cela devient-il un Grider ? C'est-à-dire 3050 - premier achat, 3100 - recharge et sl total à 3050, 3150 - une autre recharge et sl total à 3100... Mais cela semble plus dangereux que d'ouvrir une seule fois.
Et j'ai fait une erreur dans le message précédent, désolé - dans l'exemple, le seuil de rentabilité n'est pas à 3000, mais à 3050, puis à 3100, etc.
Non - ce n'est pas un gril. Il s'agit d'une part ordinaire d'une position rentable (elle est appelée différemment, selon le principe de la pyramide). Oui, d'un côté les risques sont plus élevés, mais le profit est plus grand.
Je travaille moi-même dans cette direction. Ils recommandent d'acheter uniquement des positions rentables (de préférence sur un pullback) et chaque ordre successif est plus petit que le précédent et ce d'autant plus, selon un multiplicateur inférieur à 1 (voir le fichier joint) car un retournement, mais pas un pullback, est possible. Peut-être pouvez-vous simplement acheter en plus en augmentant la position lorsqu'elle atteint un certain nombre de pips de profit, tout en trafiquant avec le transfert de la position vers le Breakeven (comme vous l'écrivez).
Pour les grilleurs - recherchez le forum, les articles et ici - https://www.mql5.com/ru/code.
Par exemple, un gril typique - regardez et lisez les commentaires ici - https://www.mql5.com/ru/code.
Roman, merci pour les liens.
Quant aux actions, je ne les aime pas du tout, comme on dit, j'en suis à la fois avide et enclin. La raison pour laquelle je veux le faire est claire - parce que le bénéfice avec la bonne tendance peut être tout simplement gigantesque. Mais je ne veux pas le faire : prenons le schéma le plus simple, faisons une échelle tous les 100 points (bien sûr, nous ne le faisons pas habituellement de cette façon, il est préférable de le faire sur les pullbacks, et ils sont toujours à des distances différentes, mais c'est juste un exemple, et pour la simplicité nous faisons une échelle dans le même volume, comme pour la première ouverture).
Variante 1 - chalutage tous les 100 points sans topping, variante 2 - chalutage avec topping tous les 100 points
Achetez 3000, le prix a diminué de 2900. SL dans les deux cas -100.
Acheté 3000, le prix est monté à 3100 et est revenu à 3000. Dans la 1ère variante le résultat = 0 point (pas de remplissage), dans la 2ème variante - 0 point par l'ouverture + par le remplissage -100 au total -100.
Acheter 3000, atteindre 3200, revenir à 3100. Le résultat est +100 (Breakeven à 3100), #2 - sur l'ouverture +100, sur le 1er remplissage - 0, sur le second -100, total 0.
Acheter 3000, atteindre 3300, revenir à 3200. J'ai fait le résultat du trade +200 (achat à 3200), #2 a montré +200 à l'ouverture, +100 sur le 1er remplissage, 0 sur le 2ème, -100 sur le 3ème, total +200.
Acheter 3000, atteindre 3400, revenir à 3300. Résultat numéro 1 +300 (achat à 3300), numéro 2 à l'ouverture +300, au 1er remplissage +200, au 2ème +100, au 3ème 0, au 4ème -100, le total de +500.
D'une certaine manière, je n'aime pas ça, mais regardez, pendant les deux premières étapes, la variante sans remplissage est plus rentable, et la deuxième variante ne parvient à l'égaler que sur la troisième étape. Il ne devient plus rentable que le quatrième ! C'est ce que je n'aime pas. Bien sûr, si nous réduisons les montants à chaque fois, c'est moins dangereux, mais lors de la 4ème ou de la 5ème-6ème vague, nous n'aurons pas le bénéfice énorme que peut donner la variante avec le même lot. Dans tous les cas, tout dépend de la façon dont on devine la tendance.
Roman, merci pour les liens.
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Je tiens à dire que tout n'est pas si simple ici (le calcul de votre option)... Vous devez faire l'appoint dans tous les cas... Il existe différents systèmes... Il est nécessaire de travailler dans cette direction ... Si le multiplicateur est de 0,8 - là aussi, comme vous l'écrivez ("4-5-6ème vague ne sera pas un bénéfice aussi géant") - je pense que ce sera... :-))) bien qu'un peu plus petite... :-))
P.S. Devinez ce que sera la tendance n'est pas nécessaire - il suffit de remplir dans sa direction, si elle persiste et tout ... TR devrait être supprimé à tous... Si vous ne voulez pas négocier chaque ordre (comme vous l'avez écrit dans votre version, vous devrez fermer tout le paquet avec un chalut en une seule fois ... :-)) Lorsque nous testons un EA sur lequel nous travaillons (début - 0,1 lot, le nombre de rouleaux est illimité, chaque rouleau le long de la tendance - 0,1 lot, la tendance est définie par le journalier, nous entrons sur un pullback sur H4 ou H1), de belles images sont "parfois" montrées - quand un paquet d'ordres est simultanément fermé sur le profit non pas sur le Take profit, mais sur le Trailing Stop total, ou quand un signal sur le renversement de tendance est reçu - nous fermons le paquet entier sur le profit... :-)))
P.P.S. Bien sûr, cela se produit lorsque nous achetons avec un enfoncement ultérieur par des pullbacks et qu'il s'avère ne pas être un pullback, mais "avoir déjà fait le chemin inverse", alors
dans ce cas, le dernier achat a lieu précisément au maximum (ou à peu près) du mouvement - il passe dans le rouge, mais cela ne gâche pas tout le tableau... :-))
Alors pourquoi as-tu mis un tas de lettres dans les postes ?
Pensez-vous qu'il serait plus facile d'intéresser les gens ? Je pense que l'effet est inverse.