Les résultats de l'optimisation diffèrent des tests individuels sur ces derniers - page 2
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Suite de l'épopée des citations.
J'ai téléchargé à nouveau la dernière version 228 téléchargée par Alpari. Je l'ai installé dans un dossier séparé. Je n'ai pas ouvert les graphiques en ligne. J'ai téléchargé un historique pour USDCHF dans "Quotes Archive" avec un nombre de barres dans l'historique par défaut - je n'en ai pas besoin de beaucoup, même les 2-3 derniers mois seront suffisants. J'ai appuyé deux fois sur le bouton "Télécharger". La première fois, il chargeait quelque chose depuis des serveurs (je ne sais pas lesquels). Après le deuxième clic, il a suggéré de recalculer toutes les échéances - j'ai accepté. Après le recalcul, j'ai activé le proxy de gauche dans les paramètres (pour que MT4 ne puisse pas trouver l'Internet), je me suis déconnecté et j'ai réintégré le programme. Il n'y avait plus de connexion avec les serveurs. J'ai choisi la période requise, les paramètres et j'ai effectué un seul test. J'ai reçu, de manière suspecte, un tableau de test montrant une petite quantité de transactions. J'ai examiné les rapports et les journaux : seule une semaine sur les deux semaines de la période d'essai que j'ai spécifiée a été traitée. Il s'est avéré qu'il y avait un GRAND TROU de deux semaines dans les citations pour cette paire, qui a "mangé" une semaine de mes règles.
La capture d'écran ci-jointe le montre :
- MT4 est hors ligne, aucune connexion aux serveurs ;
- La période de test choisie va du 25.10.2010 au 23.11.2010 (j'ai saisi la fin de la période du 23.11.2010 avec une certaine réserve, c'était plus pratique pour moi) ;
- Les tests ont réellement été effectués du 2010.11.01 00:00 au 2010.11.05 22:00, c'est-à-dire qu'une semaine entière a été manquée au début ;
- dans l'"Archive des devis", il y a un trou dans les devis horaires entre le 2010.10.15 et le 2010.11.01 - il manque plus de deux semaines de devis ;
- StrategyTester Report" écrit que la qualité de la modélisation est de 90% (le maximum possible) et qu'il n'y a pas de divergences - tout va bien ;
La seule chose à partir de laquelle nous pouvons comprendre qu'il y a une lacune dans le rapport de StrategyTester est une divergence entre les dates du début de la période de test que j'ai spécifiée et la date de la période de test réelle. Mais si l'écart se situe dans une période testée, les périodes coïncideront et l'utilisateur aura l'illusion que le test/optimisation a été effectué correctement. Et ensuite, ils perdront de l'argent en raison de paramètres stratégiques mal choisis.
Il y a le même trou dans la minute et d'autres citations dans les "Archives". Bien que les citations aient été téléchargées correctement et qu'aucune erreur n'ait été écrite. Dans le dossier suivant, sur le même ordinateur, se trouve une autre copie de MT4. Les cotations pour cette paire y sont présentes pour tout le mois d'octobre sans erreur, mais elles ont été téléchargées il y a plusieurs jours. J'ai beaucoup d'espace libre sur mon disque. J'ai un canal Internet assez large, 4 mégabits, stable et presque gratuit. La connexion n'a pas été coupée à ce moment-là, c'est certain. J'ai deux ordinateurs qui utilisent ICQ, la radio Internet et deux autres MT4 en ligne via la même connexion Internet et rien n'a été interrompu.
Il y a une erreur grossière de travail avec les archives de cotation dans MetaTrader4. Personne ne l'a rencontré ?
Je me demande pourquoi les développeurs de MT sont silencieux ? S'il n'y a pas de réponse, comment puis-je les contacter autrement que par ce forum ? Peut-être existe-t-il un système de suivi des bogues ou un accès direct au support technique ?
Immédiatement après avoir écrit le post précédent, j'ai essayé plusieurs fois de charger les citations dans les "Archives". Rien n'a été téléchargé. Ni après plusieurs clics sur Load, ni après plusieurs fermetures/ouvertures de MT4. Le trou entre guillemets est resté.
J'ai nettoyé manuellement les dossiers "Alpari-Demo" et "downloads". Maintenant, toutes les citations qui n'étaient pas dans le "trou" sont chargées du premier coup sans aucun problème. Donc ça ne semble pas être à propos des serveurs d'Alpari.
Utilisez le testeur comme un moyen de trouver des erreurs dans votre algorithme, l'exactitude du conseiller expert, mais pas comme un outil d'optimisation. Pour cela, le "Visual Tester" d'Hypurga est très bon (c'est un indicateur).
Quel genre de testeur est-ce et où l'obtenir ? Yandex et Google ne sont pas au courant.
Je me demande pourquoi les développeurs de MT sont silencieux. Qui sait comment les contacter autrement que par ce forum ? Existe-t-il un système de suivi des bogues ou un accès direct au service d'assistance ?
Il y a donc vraiment un problème. Personnellement, je vous félicite ;-)
Merci, sever30, mais je dois optimiser rapidement près d'une demi-douzaine de paires pendant le week-end. Ce sera un processus très long sur le testeur d'équité. Bien que le testeur de MT4 soit lent, il serait plus facile et plus rapide de tester sur celui-ci.
Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir des erreurs. Les résultats du test sont différents en raison de problèmes dans "Quote Archive". Il y a une très longue discussion sur https://www.mql5.com/ru/forum/102259, des exemples et des conseils. Mais il n'y a pas non plus de réponses normales de la part des développeurs.
La seule option pour vérifier l'intégrité de l'historique, que j'ai trouvée jusqu'à présent, est le script "History data analysis for holes and gaps" https://www.mql5.com/ru/code/7093, qui est un développement du script "history data analysis" de Bagadul https://www.mql5.com/ru/code/8039. Cela vous permet, au moins dans une certaine mesure, d'avoir confiance dans l'intégrité de l'histoire.
Mais à mon avis, c'est un énorme défaut de MT4 (et apparemment de MT5 aussi). En trois ans d'existence de l'archive, ne pas la mettre en ordre et laisser de telles failles est une irresponsabilité totale de la part des développeurs. :-(
Comment s'est terminé le sujet ? Le temps passe et le constat est le même : les résultats des optimisations et des tests simples sont différents... parfois si différentes que c'en est une honte criante. En même temps, si vous exécutez un même test une, deux ou trois fois, le résultat est le même. Mais si vous y ajoutez les résultats de l'optimisation, le résultat est différent... C'est très bête.
1) L'écart est-il fixe ? - oui
2) Les archives du devis sont-elles de bonne qualité, sans trous ? - Je l'ai vérifié manuellement, aucun écart
3) Avez-vous vérifié l'algorithme de l'Expert Advisor ? - Oui, bien sûr, je l'ai vérifié. Sur un seul test, le résultat est le même, quel que soit le nombre de fois où vous l'exécutez.
4) Avec d'autres courtiers, la même histoire se répète ? - c'est la même chose, pas les courtiers !
5) Avez-vous choisi une période plus petite ou plus grande ? - oui
6) Avez-vous essayé de tester le contrôle explicite des barres ? - Eh bien, j'ai essayé... mais pas pour mon EA
Eh bien, si vous avez tout essayé, alors pourquoi ne pas simplement tirer ?
Les résultats des parcours d'optimisation et des tests simples sont différents... Parfois, ils sont si différents que cela vous fait pleurer.
dans votre cas, le parcours suivant est essentiellement un parcours avant, s'il ne fuit pas, c'est une bonne chose.
Essayez d'échanger des actions, de courir, puis d'optimiser.