Approches alternatives et communes dans la construction des CT - page 9
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FGBMH1 - contre (FGBLH1+GFBSH1)
Je ne le supposerais qu'après avoir effectué le test à différentes valeurs des paramètres mentionnés. Il est probable que d'autres lois puissent également fonctionner pour la conformité (si elles font partie de celles qui sont testées, bien sûr, et sinon ?). C'est ça le problème.
Ce n'est pas un problème. Le point est simplement que les instruments initiaux sont testés exactement pour la distribution exponentielle au niveau de signification de 0,00001, c'est-à-dire un millième de un pour cent. Lorsque nous formons une distribution synthétique, seul le sommet de cette distribution sera estompé car les petits écarts correspondent davantage au bruit du marché et c'est ici que les instruments ont le degré maximal d'indépendance entre eux, ce qui nous permet d'appliquer la DPT et d'affirmer que dans une zone limitée proche de zéro, la distribution synthétique sera distribuée de manière proche de la loi normale et que plus le nombre d'IF initiaux est grand, plus cette distribution est proche. Mais sur les queues, la situation est inverse - les mouvements du marché au sens large sont très fortement corrélés entre les différents IF, car ils sont causés, en règle générale, par des raisons fondamentales. Par conséquent, dans le domaine des grands écarts, la condition d'indépendance n'est pas remplie et le TPT ne fonctionne pas : les queues exponentielles restent telles quelles.
Ainsi, si vous essayez d'identifier la distribution synthétique comme l'une des lois connues, cela ne fonctionnera probablement pas, car il s'agit plutôt d'un mélange de deux lois différentes.
Néanmoins, ma demande à hrenfx tient toujours - donner un exemple d'un instrument synthétique qui est censé avoir des caractéristiques sensiblement différentes de celles des IF individuels. À des fins de recherche uniquement, pour voir si l'amélioration des performances existe réellement ou si elle est factice.
Néanmoins, ma demande à hrenfx tient toujours - donner un exemple d'un instrument synthétique qui est censé avoir des performances significativement différentes de celles des IF individuels. À des fins de recherche uniquement, pour voir si l'amélioration des performances existe réellement ou si elle est factice.
Il a donné un exemple. C'est vrai, sur une courte période de l'histoire, oui. =)
Ce n'est pas un problème. Le point est simplement que les instruments initiaux sont testés exactement pour la distribution exponentielle au niveau de signification de 0,00001, c'est-à-dire un millième de un pour cent. Lorsque nous formons une distribution synthétique, cette distribution ne sera floue qu'en haut car les petits écarts correspondent davantage au bruit du marché et c'est ici que les instruments ont le degré maximal d'indépendance entre eux, ce qui nous permet d'appliquer la DPT et d'affirmer que dans une zone limitée proche de zéro, la distribution synthétique sera proche de la loi normale et que plus le nombre d'IF initiaux est grand, plus elle est proche. Mais sur les queues, la situation est inversée - les mouvements du marché au sens large sont très fortement corrélés entre les différents IF, car ils sont causés, en règle générale, par des raisons fondamentales. Par conséquent, dans le domaine des grands écarts, la condition d'indépendance n'est pas remplie et le TPT ne fonctionne pas : les queues exponentielles restent telles quelles.
Ainsi, si vous essayez d'identifier la distribution synthétique comme l'une des lois connues, cela ne fonctionnera probablement pas, car il s'agit plutôt d'un mélange de deux lois différentes.
Néanmoins, ma demande à hrenfx tient toujours - donner un exemple d'un instrument synthétique qui est censé avoir des caractéristiques sensiblement différentes de celles des IF individuels. À des fins de recherche uniquement, pour voir si l'amélioration des performances existe réellement ou si elle est factice.
Ce n'est pas un problème. Il suffit de prendre les coefficients dynamiques des instruments qui composent le synthétique, et vous pouvez générer une BP de n'importe quelle forme. Le problème est que le mot "ajuster" signifie s'ajuster et rend les graphiques synthétiques de BP présentés par hrenfx avec justement de tels coefficients dynamiques. Mais s'il était capable de croiser, par exemple, le WTI avec le CRB sans aucun coefficient dynamique et d'obtenir une image fondamentalement différente des mêmes rendements ou autocorrélations - ce serait formidable.
Peut-être, un plus grand intérêt représente les CV neutres, dont l'ensemble des distributions diffère significativement de la normale, mais apparemment c'est le sujet d'une autre branche.
Si c'était aussi simple, tout le monde ferait du commerce avec des spreads saisonniers par exemple et serait heureux.
Mais s'il pouvait croiser, par exemple, le WTI avec le CRB sans aucun coefficient dynamique et obtenir une image fondamentalement différente des mêmes rendements ou autocorrélations - ce serait formidable.
L'exemple ci-dessus est celui d'un synthétique stationnaire.
Dans le cas général, la stationnarité n'est pas nécessaire car les coefficients sont dynamiques.
Il est maintenant clair qu'il est calculé par une formule absolument dénuée de sens :
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
P.S. Même cette version de l'indice est plus logique (il y aurait degré = 1 / 6).
La racine du septième degré est correcte. Le sixième ne l'est pas.
Le problème est que dans le calcul implicite de l'indice, tous les facteurs sont multipliés par un = USD/USD.
La formule complète est donc : USDLFX = ((USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
Et c'est exact.
peut-on "extraire" quelque chose du panier de bicurrency en termes d'arbitrage ?
bien que je soupçonne qu'il n'y ait rien non plus dans la partie prévisionnelle (((.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
La demande est toujours valable. Nous attendons les exemples convaincants de l'auteur du sujet.