Approches alternatives et communes dans la construction des CT

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Commun :

On prend FI1 (instrument financier) et on y cherche des modèles. Sur la base de ces modèles, TC1 est créé.

Ensuite, on prélève FI2 et on obtient exactement de la même manière TC2.

En conséquence, dans le meilleur des cas, nous obtenons un nombre de CT égal au nombre de FI.

Alternatif :

Un CT est inventé. On cherche à savoir quelles propriétés un FI doit avoir pour que le CT fonctionne de manière stable.

Une fois les propriétés déterminées, les possibilités de créer un IF synthétique (IF artificiel) à partir de l'ensemble des IF disponibles pour le commerce sont recherchées.

Le TS échange un synthétique.

Exemple (sur Martin) :

Commun :

Vous analysez certains instruments financiers spécifiques comme une utilisation possible de Martin. Tu choisis le meilleur d'entre eux et tu diriges ton martin.

Alternatif :

Tout d'abord, définissez clairement comment l'instrument financier doit se comporter pour qu'un martin fonctionne - 1.
Trouvez ensuite comment créer un synthétique à partir des instruments financiers actuels qui remplit les conditions (1).
Quand tu as compris, tu commences ton martin sur le synthétique.

Comparaison :

Dans cet exemple, il est évident que l'alternative donnera un bien meilleur résultat - stabilité et profit.

 

qu'en est-il des coûts de création d'un synthétique. Il y aura toujours plus d'écarts et de requêtes lors de la création d'un synthétique et le résultat de la prévision n'est pas meilleur.

Il n'est pas possible de créer un synthétique pur à partir de fractions constantes en utilisant des paires de devises. Toutes les fractions de monnaie fluctuent en raison des changements de prix. Elle ne fait que montrer la détérioration d'une telle prévision synthétique.

Pourquoi utiliser des produits synthétiques ? Il existe un instrument particulier qui a la probabilité maximale de faire une prévision et tous les coûts (spread, coûts de mise en œuvre technique d'un tel synthétique) sont minimes sur celui-ci.

On pourrait parler de diversification des risques du portefeuille de la stratégie, mais la pratique montre qu'en réalité la diversification pour le forex ne fonctionne pas du tout.

 
Le sujet n'a rien à voir avec la diversification des risques par stratégie de portefeuille.
 
hrenfx:

Commun :

On prend un FI1 (instrument financier) et on y cherche des modèles. Sur la base de ces modèles, le TC1 est créé.

Ensuite, FI2 est prélevé et TC2 est créé de la même manière.
Et la logique de fer suivante : si elle monte, elle montera encore et si elle ne descend pas, elle descendra encore. :)
 
Andrei01:
Que pensez-vous de cette règle infaillible : si ça monte, ça va continuer à monter, et si ça ne descend pas, ça va descendre. :)

C'est génial ! Il ne reste plus qu'à formaliser "si ça a monté", "montera et continuera", "n'a pas monté" et "descendra" ;)
 
hrenfx:

Dans cet exemple, il est évident que l'alternative donnera un bien meilleur résultat - stabilité et profit.

Non.

Pour ce faire, le processus de création de produits synthétiques devrait être plus simple que la méthode standard. Et ce n'est pas évident, alors continuez à développer l'idée :) car elle est de toute façon intéressante.

 
TheXpert:

Continuez donc votre réflexion :) car elle est de toute façon intéressante.


À mon avis, c'est une impasse.

on peut faire des saucisses avec de la viande

tu ne peux pas faire d'une saucisse une vache.

vous pouvez prendre une vache, un cochon, un poulet ou un mouton et créer une nouvelle recette pour une saucisse savoureuse.

vous pouvez acheter une saucisse et analyser de quel type de viande elle est faite.

l'auteur suggère d'acheter du chocolat, de l'appeler saucisse et d'analyser de quel type de viande il est fait.

 
c'est comme si l'auteur proposait une nouvelle recette de saucisses, et choisissait un ensemble de viandes parmi "vache, porc, poulet, agneau"(on sait quelle viande animale est incluse). C'est beaucoup plus facile que d'étudier les propriétés d'un ensemble de viandes dans une saucisse prête à l'emploi(on ne sait pas quelle viande d'animaux elle contient).
 
TheXpert:

Pour ce faire, le processus de création synthétique doit être plus simple que la méthode standard. Et ce n'est pas évident, alors continuez à développer l'idée :) car elle est de toute façon intéressante.

Si nous parlons d'obtenir des bénéfices plus stables et plus élevés que l'approche standard, qu'est-ce que la complexité de l'alternative a à voir avec cela ?

Ou bien raisonnons-nous de la manière suivante : si c'est compliqué, nous ne le ferons pas ?

Je ne préconise pas les approches complexes, si quelqu'un en a l'impression. Non standard ne signifie pas compliqué. Vous devez juste vous y habituer.

Un autre exemple en faveur de l'approche alternative (création d'un synthétique optimal) :

Prenons un TS sur une panne. Il est évident que les résultats sont d'autant meilleurs que l'IF est volatile. Par exemple, le GBPJPY n'est pas une mauvaise option (il est également populaire) pour un tel TS.

Imaginez que la paire GBPJPY ne soit cotée nulle part de manière explicite. Et alors ? Avec l'approche standard, personne n'aurait deviné qu'il fallait trader sur le synthétique GBPJPY.

Nous n'allons pas développer notre imagination, mais considérer la simple tâche d'obtenir le synthétique le plus volatile de deux IFs.

Sans trop réfléchir, on peut se dire que le synthétique le plus volatile de deux IF sera trouvé si les deux IF ont des relations linéaires minimales.

La façon dont vous calculerez une paire d'IF ayant une relation linéaire minimale est une question de méthodologie. Vous pouvez le faire par corrélation, ou par d'autres méthodes simples. L'essentiel est de le trouver.

Ainsi, la synthèse de ces paires sera optimale pour le TS sur panne. Si vous commencez votre TS sur de tels synthétiques, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats que sur n'importe laquelle des paires existantes.

 

Oui, les indicateurs techniques sont maintenant appelés synthétiques.)

Même... juste la vue latérale.

 
Le sujet n'a rien à voir avec les indicateurs techniques.
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