Approches alternatives et communes dans la construction des CT - page 8

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hrenfx:
Introduisez tous les IF qui vous intéressent dans Recycle2 en une seule fois et voyez le niveau de corrélation. Si vous le trouvez trop élevé, retirez ceux qui contribuent trop peu.

hrenfx , je n'ai pas encore pris l'habitude d'utiliser ces indulateurs. Je les ai déjà tous mis dans mt4 cependant. Je vais le faire demain.

Si vous avez le temps, veuillez indiquer la taille optimale des obligations européennes pour la variante d'entrée à mf=m30 :

FGBMH1 - vs (FGBLH1+GFBSH1),

c'est-à-dire MIDDLE vs (LONG+SHORT)

 
hrenfx:
Oui, il a parlé ironiquement d'égalité et de prix équitable. Les indices sont nuls.

Une sorte d'indice équitable du dollar peut être recherché dans les monnaies peu liquides, par exemple le même rouble lorsque le prix du pétrole est élevé ;)
 
hrenfx:

L'alternative implique une approche très différente. Vous réfléchissez au type d'instrument financier dont vous devez disposer pour que votre TS fonctionne comme vous le souhaitez. Après y avoir réfléchi, vous vous demandez comment créer un tel synthétique à partir des FI disponibles. Ayant créé un tel synthétique, vous allez effectuer les mêmes opérations d'optimisation sur nous. Les résultats de l'optimisation, du Out of Sample et de toutes les autres astuces visant à se débarrasser du raccord seront meilleurs que ceux de l'instrumentation originale. Sur quelle FI allez-vous faire tourner votre TS ?

Hmmm... L'intuition mathématique me dit de penser dans la direction suivante. Supposons que nous ayons trouvé un synthétique qui soit optimal selon un certain critère, que ce soit la volatilité (dispersion) maximale pour la certitude, puisqu'elle a déjà été discutée dans ce fil. Voulez-vous dire que les résultats de, par exemple, un système de rupture sur un tel synthétique seront meilleurs ? Pardonnez-moi, j'entends plutôt dire qu'ils ne seront certainement pas meilleurs que les meilleurs des FI inclus dans le synthétique. Pourquoi pas ? Tout simplement. Pratiquement tous les IF sur le marché n'ont pas les mêmes, mais des caractéristiques statistiques très similaires - forme de la distribution de probabilité, autocorrélation, composition de la fréquence, etc. Eh bien, je n'ai aucune raison d'affirmer que toute combinaison linéaire de ces IF aura des caractéristiques statistiques qui seront essentiellement différentes des caractéristiques de chaque IF séparément (très probablement au contraire). Avez-vous de tels motifs ?
 
Vérifiez.
 
hrenfx:
Vérifiez.

Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'ai juste jeté quelques instruments dans un synthétique, je l'ai mis dans Statistic - et qu'est-ce que je vois ? La distribution est toujours avec les mêmes queues exponentielles, comme chacun d'entre eux séparément (légèrement coupé le haut, ce qui est en accord avec la théorie - TFT fonctionne juste au voisinage de zéro /dessin attaché pour se rassurer/). Pas d'autocorrélations significatives (aussi bien qu'elles ne l'étaient pas, deuxième dessin)... les autres caractéristiques sont également normales. Qu'est-ce qui change ? Je ne croirai jamais que le mot clé de mon raisonnement est "au hasard". Pouvez-vous me montrer au moins un instrument synthétique en direct avec des caractéristiques "optimales" sous la forme d'un fichier d'historique ? Je vais l'analyser personnellement et si je trouve quelque chose de vraiment différent, je mangerai mon chapeau en public (que j'achèterai avec l'argent que j'ai gagné sur ce synthétique :).


 
Pratiquement toutes les IF sur le marché n'ont pas les mêmes caractéristiques statistiques, mais des caractéristiques très similaires - la forme de la distribution de probabilité.

À propos de la distribution. Aussi étrange que cela puisse paraître, il semble que son estimation (histogramme) ne puisse pas être construite correctement en principe (ou soit très difficile), si la distribution de la population générale, à laquelle appartient l'échantillon à estimer, est inconnue a priori.

J'ai adressé cette question au forum de l'université d'État de Moscou :

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (personne n'a rien dit) ;

Forum NSU (il y a des économétriciens là-bas) :

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (une personne a dit que vous ne pouviez pas le construire) ;

J'ai récemment trouvé des informations sur le même problème dans le manuel.

Il est mentionné que Kendall et Stewart ont quelques informations dans "Theory of Distributions", mais je ne l'ai pas encore lu.

Il n'y a aucun moyen de déterminer le nombre d'intervalles à prendre pour construire l'histogramme, à probabilité égale ou non, quel doit être le paramètre de décalage qui détermine la position du premier intervalle central. En fonction de tous ces éléments, le score de l'histogramme flotte fortement (fatalement) (c'est-à-dire qu'en principe, un test de loi différent peut être passé avec succès). Le test effectué par "Statistics" résout-il tous les problèmes mentionnés ?


P.S. Je voulais aussi construire un estimateur de la distribution par histogramme, mais je n'ai pas encore pu le faire.

 
-Aleksey-:

À propos de la distribution. Aussi étrange que cela puisse paraître, il semble que son estimation (histogramme) ne puisse pas être correctement construite en principe (ou que cela soit très difficile) si la distribution de la population générale, à laquelle appartient l'échantillon estimé, n'est pas connue a priori.

J'ai adressé cette question au forum de l'université d'État de Moscou :

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (personne n'a rien dit) ;

J'ai posé la question sur le forum de la NSU (des experts en économétrie y sont présents) :

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (une personne a dit que vous ne pouviez pas le construire) ;

J'ai récemment trouvé des informations sur le même problème dans le manuel.

Il est mentionné que Kendall et Stewart ont quelques informations dans "The Theory of Distributions", mais je ne l'ai pas encore lu.

Il n'y a aucun moyen de déterminer le nombre d'intervalles à prendre pour construire l'histogramme, à probabilité égale ou non, quel doit être le paramètre de décalage qui détermine la position du premier intervalle central. En fonction de tout cela, l'estimation de l'histogramme flottera fortement (fatalement). Le test effectué par "Statistics" résout-il tous les problèmes mentionnés ?


Cela peut flotter à un moment donné, mais certainement pas quand tout est si évident. Ici, il peut aller de côté ou en arrière, mais l'histogramme est le même. Ainsi, le test effectué par Statistics dans ce cas est conçu pour donner une image visuelle, après quoi le désir de vérifier les chiffres disparaît par manque d'utilité.

Les économétriciens, d'ailleurs, le disent parce qu'ils essaient d'utiliser la distribution normale partout pour appliquer leur appareil mathématique - mais elle ne convient pas...

 
Cela peut flotter à un moment donné, mais certainement pas quand tout est si évident. Ici, il peut aller de côté ou en arrière, mais l'histogramme est le même.
Je ne le supposerais qu'après avoir effectué le test avec différentes valeurs des paramètres mentionnés. Il est tout à fait possible que d'autres lois puissent fonctionner pour la mise en conformité (si elles font partie de celles qui ont été testées, bien sûr, et sinon ?). C'est là le problème.
 

Un exemple d'un synthétique stationnaire :

En général, la stationnarité n'est pas nécessaire.

 
hrenfx:
A propos, vous pouvez mettre les majors dans Recycle2 avec USDLFX et voir immédiatement la formule exacte par laquelle LiteForex calcule son index dollar.

Nous constatons que seuls USDLFX, AUDUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD et USDCHF sont corrélés.

A partir de ces ratios, nous voyons comment USDLFX est calculé :

Il est maintenant clair qu'il est calculé par une formule absolument dénuée de sens :

USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)

P.S. Même cette version de l'indice est plus logique (il y aurait degré = 1 / 6).

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