Approches alternatives et communes dans la construction des CT - page 5
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Des résultats ?
Je ne parlerai pas de Martin, sinon ce fil subira un mauvais sort...
La seule chose que je dirai sur Martin, c'est que mathématiquement, c'est le même TS que tous les autres. Ni pire, ni meilleur. Cette popularité n'est due qu'à la simplicité du TS et à l'inadéquation des utilisateurs.
Je ne discuterai pas de Martin, sinon ce fil subira un mauvais sort...
La seule chose que je dirai sur Martin, c'est que mathématiquement, c'est le même TS que tous les autres. Ni pire, ni meilleur. Cette popularité n'est due qu'à la simplicité du TS et à l'inadéquation des utilisateurs.
:)))
Je ne parlais pas de Martin, je ne l'ai même pas mentionné indirectement.
Si vous connaissez les distributions des mouvements de non-retour d'un instrument financier sur 20 ans. Et il est élémentaire de le découvrir en analysant l'histoire.
Je m'intéresse à l'analyse des mouvements sans retour de l'instrument sur un intervalle de temps long...
:)))
Je n'ai pas mentionné Martin, même pas indirectement.
Relisez le premier message de cette page et répondez vous-même à la question posée à la fin.
Évitez-vous la réponse parce que vous n'avez rien à répondre ?
sever30:
Je suis intéressé par l'analyse des mouvements de rollback d'un outil sur un long intervalle historique...
Bon sang, je ne pensais pas que ce serait difficile. Cela se fait de la manière suivante :
Exécutez un ZigZag avec une condition de taille de genou >= N et voyez le nombre de genoux. Et ainsi de suite pour tous les N d'intérêt. N est pris non pas en valeurs absolues (points), mais en valeurs relatives.
Vous obtenez un tableau, où la première colonne indique N, la deuxième colonne indique le nombre de genoux. Il s'agit de l'analyse la plus simple des mouvements de rebond.
Et si un synthétique ne nous garantit pas la stabilité de son comportement dans le futur, pourquoi en aurions-nous besoin ?
J'ai essayé de répondre à votre question par un raisonnement simple et clair. Je ne sais pas pourquoi vous me l'adressez à nouveau.
Si parmi tous les FI sur l'historique, toutes vos méthodes anti-fonctionnement montrent que votre TC fonctionne le plus stable sur Fip, alors vous décidez déjà si vous allez courir dessus ou ne rien faire, car vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de garanties et qu'il n'y en aura pas. Et jusqu'à ce point, je n'ai pas mentionné de produits synthétiques dans ce billet.
Si l'on y réfléchit un peu plus, il pourrait s'avérer que Fip est un synthétique.
J'ai essayé de répondre à votre question par un raisonnement simple et clair. Je ne sais pas pourquoi vous me l'adressez à nouveau.
Si parmi toutes les FI sur l'historique, toutes vos méthodes anti-fonctionnement montrent que votre CT fonctionne de la manière la plus stable sur Fip, alors c'est à vous de décider si vous allez courir dessus ou ne rien faire, car vous réalisez qu'il n'y a et n'y aura aucune garantie. Et jusqu'à ce point, je n'ai pas mentionné de produits synthétiques dans ce billet.
Toutefois, si l'on pousse un peu plus loin la réflexion, il se peut que Fip soit un synthétique.
Merci pour la réponse..... Votre logique est claire......
Une question pour clarifier : pourquoi pensez-vous que l'adaptation d'un instrument (synthétique) aux paramètres de la CT est plus "correcte" que l'adaptation des paramètres de la CT à un instrument spécifique ? Et une question complémentaire : si nous parlons de paramètres de CT personnalisables, comment définir ces paramètres de CT très initiaux pour trouver un synthétique approprié : arbitrairement, par feng shui, par date de naissance ?
Mec, je n'avais pas réalisé que ce serait si compliqué. C'est fait comme ça :
Vous exécutez un ZigZag avec une condition de taille de genou >= N et voyez le nombre de genoux. Et ainsi de suite pour tous les N d'intérêt. N est pris non pas en valeurs absolues (points), mais en valeurs relatives.
Vous obtenez un tableau, où la première colonne indique N, la deuxième colonne indique le nombre de genoux. Il s'agit de l'analyse la plus simple des mouvements de rebond.
mis en œuvre dans la pratique ? existe-t-il un tableau des résultats ?
mis en œuvre dans la pratique ? existe-t-il un tableau des résultats ?
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Comparaison :
Je ne sais pas si cela est pertinent. Sur la base d'une variante d'analyse multi-devises pour 4 instruments financiers (indice dollar, euro, livre, franc), j'ai mis en place un programme d'algorithme d'entrée. Essentiellement, l'entrée sur l'un des instruments nommés est mise en œuvre sur la base de la configuration des lignes MA des 4 instruments.
Je ne peux pas vous en dire plus. C'est un "secret commercial" ! Je pense que ce qui a été dit est suffisant sous une "forme générale".
Le résultat est très surprenant ! J'ai optimisé le conseiller expert sur un historique mensuel (du 15 décembre au 17 janvier).
Puis je l'ai lancé sur tout l'historique disponible depuis août de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui ! Vérifiez les résultats :
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 3414.03
Bénéfice total 5213.14
Perte totale -1799.11
Rentabilité 2.90 Gain attendu 18.36
Dégradation relative 8.01% (871.89)
Total des transactions 186
Positions courtes (% de gain) 91 (80,22%)
Positions longues (% de gain) 95 (81,05%)
Plus grande transaction profitable 70.11 transaction perdante -176.00
Transaction profitable moyenne 34.75 transaction perdante -49.98
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Dans l'algorithme d'entrée, il y a deux parts au premier signal d'entrée avec une addition non agressive de la taille. (0.1-0.2-0.3 - taille du pos.) C'est à dire en fait deux pas de martin non agressif. En fait, le système fonctionne tout aussi bien sans ajouts. Le bénéfice total est seulement plus petit (ainsi que le drawdown).
Il est intéressant de noter que les exécutions (aux prix d'ouverture) avec des paramètres identiques dans différentes sociétés de courtage ont donné des résultats presque identiques (broker-alpari-masterforex) ! Les mêmes graphiques d'équilibre. Les pertes ne sont pas surévaluées mais strictement fermées par les signaux du conseiller expert.
Ainsi, apparemment, avec cette approche - des perspectives positives clairement visibles pour la suite des travaux. Je vais surveiller le conseiller expert la semaine prochaine quelque part.