Martingale : la chaîne maximale possible de pertes/profits continus. - page 14

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sever30:

et de toute façon, c'est compliqué... Je n'avais pas besoin de lire un journal gratuit annonçant le forex en 2007... j'aurais travaillé et vécu ma vie en paix.

P.S. J'ai bu quelques verres :)

Vous avez de bonnes idées, mais vous les ignorez.
 
Tantrik:
Tout trading rentable est aléatoire et temporaire....(les options d'arbitrage ne sont pas liées au trading - donc purement technique, rapidité).
Nous devons élargir notre connaissance de l'arbitrage.
 
Tantrik:
Il n'y a pas de moyen et il n'y en aura jamais. Tout trading rentable est aléatoire et temporaire.... (les options d'arbitrage ne s'appliquent pas au trading - donc purement technique, rapidité).

la vie est aussi temporaire et aléatoire :)
 
Avals:

la vie est aussi temporaire et aléatoire :)
Exactement. Nous parlons d'une martingale qui cherche une sortie et la trouve toujours, alors qu'ici nous parlons de points d'entrée (qui n'existent pas). Si vous n'êtes pas satisfait de la martingale, négociez avec la tendance.
 
vasya_vasya:
Il y a des pensées sensées dans votre esprit, vous les ignorez simplement.

Tant de pensées, ma tête bat la chamade... De laquelle parlez-vous ?
 
sur le fait de laisser Martin seul
 
Mischek:
sur le fait de laisser Martin seul


:)))

Qu'est-ce que je peux dire, souris bêtement.

 

Je ne comprends pas. J'ai lu et lu, et je ne comprends pas. Quel est le lien entre le martin money management et les entrées/sorties aléatoires?

 
sever30:

Par exemple, à la roulette, toujours parier sur le noir, quelle est la longueur maximale possible de la série de pertes / profits peut tomber dans une série de paris, par exemple, 1 000 000 ?

Il existe un calculateur de Meta Driver, mais il y a quelques restrictions lors du calcul des chaînes, ou peut-être que mes mains sont mauvaises...

Il s'avère que pour la série maximale, il y a environ 13-15 pertes/profits continus ?

J'ai créé exactement 1.000.000 de nombres aléatoires dans Matlab. ( randn(1,1000000) ). à partir de ces données en utilisant le code suivant :

% var - tous les nombres positifs et négatifs.
% Cette fonction convertit le tableau var en la forme
% -1 2 -3 4 -8



fonction out=getSeries(var)
tic
iter=0 ;
iterp=0 ;
flag=0 ;
flag2=0 ;
indice=0 ;
out=0 ;
Localiser les valeurs négatives et positives
pozitive=find(var>=0) ;
négatif=trouver(var<=0) ;

% Changer les valeurs trouvées en 0 - négatif
% 1 - positif

var(pozitive)=1 ;
var(négatif)=0 ;

for i=1:length(var)
si var(i)==0
iterp=iterp+1;flag=0 ;
si flag2==0
index=index+1 ;
flag2=1 ;
out(index)=-iter ;
iter=0 ;
fin
fin
si var(i)==1
iter=iter+1 ;
flag2=0 ;
si le drapeau==0
index=index+1 ;
flag=1 ;
out(index)=iterp ;
iterp=0 ;
fin
fin
fin

toc

fin

Cela produit une séquence de séries. La figure montre la répartition de ces séries sur l'ensemble de la séquence. Par conséquent, nous obtenons environ 500 000 séries pour 100 000. La réponse se trouve dans les extrêmes du graphique.

 
sever30:

Par exemple, à la roulette, en misant toujours sur le noir, quelle est la longueur maximale possible de la série de pertes/profits qui pourrait tomber dans une série de paris, par exemple 1.000.000 ?

Et le hérisson ivre comprend que si nous faisons N paris, la série maximale possible de pertes pour la durée est égale à N, car perdre plus de N fois de suite ne fonctionne pas bien. La probabilité d'une série maximale de pertes pour N paris est de (19/36)^N.
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