Avez-vous besoin des noms des instruments financiers pour les analyser et les négocier ? - page 2

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Il me semble qu'un trader qui ne travaille que "selon le calendrier" se prive délibérément d'un grand nombre d'informations précieuses. Il existe déjà une abondance d'informations sur le marché, pour dire les choses crûment.

L'actualité, par exemple, a une forte influence - personne ne le contestera.

 
joo:

L'auteur pose la question correctement.

"Votre analyse deviendra-t-elle difficile ? Par exemple, ceux qui ont l'habitude de négocier l'EURUSD ne trouveront pas ce nom. Quel instrument financier choisiraient-ils de négocier ?"

C'est-à-dire, quelles sont les raisons de négocier tel ou tel instrument autres que subjectives ? Il y a une mer de dates, pourquoi et comment un spéculateur choisirait-il un instrument, s'il ne voit pas l'étiquette de l'objet du commerce ?

Certaines propriétés fondamentales d'un instrument ne sont pas calculées à chaque fois par l'algorithme de trading, mais sont prises en compte lors du développement de l'algorithme.

Et il n'y a aucun moyen de les reconnaître d'un coup d'œil. Si vous rendez indisponible un instrument négocié, il me faudra beaucoup de temps pour m'habituer aux autres.

 

Qu'est-ce que les noms des instruments financiers (autres que les AF) vous donnent que leur historique de prix ne peut pas vous donner ? -Rien ! Et voici pourquoi :

Par exemple, si vous connaissez les noms EURUSD, GBPUSD et EURGBP, vous savez que ces symboles sont linéairement liés : log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Il n'y a pas plus d'informations sur ces symboles.

Peut-on trouver des instruments financiers qui sont linéairement liés, si leurs noms ne sont pas connus ? Bien sûr, vous pouvez, c'est très facile.

Ainsi, l'information contenue dans les noms des instruments financiers est entièrement contenue dans leur histoire. En d'autres termes, les noms ne sont pas du tout nécessaires.

Est-il possible de trouver des majors parmi des instruments financiers sans nom ? Bien sûr que vous pouvez, et encore une fois c'est élémentaire. Puisque les majors ont une relation linéaire non permanente entre elles.

Recycle fait tout cela facilement. L'exemple dans sa description où une croix est ajoutée aux majors est illustratif à cet égard.

Vous n'avez pas besoin des noms des instruments financiers pour négocier un portefeuille. La construction d'un portefeuille est une tâche purement mathématique qui ne tient aucunement compte des noms des séries chronologiques.

Si l'on négocie le GBPJPY en utilisant sa fonction de haute volatilité. Le nom ne lui confère pas la propriété de haute volatilité. Il l'a simplement mesurée (consciemment ou non). Vous pouvez mesurer la volatilité sur tous les instruments financiers sans nom et trouver votre GBPJPY volatile. Qui plus est, vous pouvez synthétiser un instrument financier super volatile à partir d'instruments sans nom et le négocier bien mieux que le "GBPJPY".

En général, faites vos recherches maternelles sur tous les instruments financiers en même temps. Et choisissez le bon en vous basant sur la recherche, pas sur les noms.

 
hrenfx:

Qu'est-ce que les noms des instruments financiers (autres que les AF) vous donnent que leur historique de prix ne peut pas vous donner ? -Rien ! Et voici pourquoi :

Par exemple, si vous connaissez les noms EURUSD, GBPUSD et EURGBP, vous savez que ces symboles sont linéairement liés : log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Il n'y a pas plus d'informations sur ces symboles.

Peut-on trouver des instruments financiers qui sont linéairement liés, si leurs noms ne sont pas connus ? Bien sûr, vous pouvez, c'est très facile.

Ainsi, l'information contenue dans les noms des instruments financiers est entièrement contenue dans leur histoire. En d'autres termes, les noms ne sont pas du tout nécessaires.

Est-il possible de trouver des majors parmi des instruments financiers sans nom ? Bien sûr que vous pouvez, et encore une fois c'est élémentaire. Puisque les majors ont une relation linéaire non-permanente entre elles.

Recycle fait tout cela facilement. L'exemple dans sa description où une croix est ajoutée aux majors est illustratif à cet égard.

Vous n'avez pas besoin des noms des instruments financiers pour négocier un portefeuille. La construction d'un portefeuille est une tâche purement mathématique qui ne tient aucunement compte des noms des séries chronologiques.

Si l'on négocie le GBPJPY en utilisant sa fonction de haute volatilité. Le nom ne lui confère pas la propriété de haute volatilité. Il l'a simplement mesuré (consciemment ou non). Vous pouvez mesurer la volatilité sur tous les instruments financiers sans nom et trouver votre GBPJPY volatile. Qui plus est, vous pouvez synthétiser un instrument financier super volatile à partir d'instruments sans nom et le négocier bien mieux que le "GBPJPY".

En général, faites vos recherches maternelles sur tous les instruments financiers en même temps. Et vous devez choisir un produit approprié en vous basant sur des études, et non sur des noms.

Et je me disais, quel est le but du sujet ouvert ? Il s'agit en fait d'une publicité pour l'ablation triviale des amygdales par l'anus. .....

Question à l'auteur : pourriez-vous écrire une sorte de script qui écraserait les noms d'instruments du courtier. Je pense que beaucoup de gens aimeraient passer à votre Recycle......

 
Azerus:

Et je me demandais quel était l'intérêt d'un fil de discussion ouvert ? Il s'agit en fait d'une publicité pour l'ablation triviale des amygdales par l'anus. .....

Question à l'auteur : pourriez-vous écrire une sorte de script pour mélanger les noms des instruments du courtier ? Je pense que beaucoup de gens aimeraient passer à votre Recycle......

Votre commentaire n'est malheureusement dicté que par une animosité personnelle. Ne pas subir l'émotion au détriment du bon sens :

Je n'ai pas réussi à trouver une boîte à outils permettant au moins de trouver des relations linéaires entre plusieurs fintechs à la fois. Peut-être que je ne cherchais pas très bien. J'ai fini par l'appliquer moi-même.

Le sens n'est pas dans la mise en œuvre, mais dans l'idée de trouver une relation linéaire sur le marché et la possibilité de la réaliser.

Ce que les noms d'outils nous donnent, c'est la déclaration d'une certaine relation linéaire entre certains instruments financiers. Pas plus que ça. Il existe une méthode simple pour trouver de telles relations en se basant simplement sur l'historique des citations. Vous pouvez trouver des corrélations linéaires non seulement sur le FOREX mais aussi sur d'autres marchés. Vous pouvez trouver des corrélations linéaires sur n'importe quel BP.

Par exemple, si vous avez 10 TR différents. Vous pouvez les exécuter dans le testeur et obtenir 10 changements de BP d'équité. Ensuite, analysez ces 10 TP pour trouver une relation linéaire. Et sur la base de cette analyse, on parle du degré d'indépendance d'une TS par rapport à une autre. Vous pouvez répartir de manière optimale le solde entre 10 TS sur la base des caractéristiques quantitatives des relations, pour les négocier simultanément.

De plus, le sujet est créé non pas pour l'analyse des relations linéaires, mais pour comprendre la nécessité d'étudier tous les instruments financiers disponibles. Et faites vos préférences en vous basant sur des recherches, et non sur la popularité ou un joli nom.

Par exemple, de nombreux traders utilisent GBPJPY pour la rupture de canaux, car cette paire est populaire pour ce type de trading. Mais les raisons de ce type de trading ne résident pas dans sa popularité, mais dans sa grande volatilité. Si nous avons étudié la volatilité des instruments disponibles. Il s'avère que l'ARGENT est beaucoup plus volatile que tout autre instrument FOREX. Le GBPJPY n'est pas le plus volatil des instruments FOREX. Par conséquent, les résultats du trading de stratégies de rupture de canal sur l'ARGENT seraient bien meilleurs.

Je n'encourage pas à faire les choses à ma façon. Ou utilisez mes astuces CodeBase, je n'en ai pas besoin. Demandez-vous simplement si vous avez utilisé toutes les fonctions et pourquoi vous le faites de telle ou telle façon.

 

hrenfx:

...vous devez rechercher tous les instruments financiers disponibles. Et faites des préférences basées sur la recherche plutôt que sur la popularité ou un joli nom.

Par exemple, de nombreux traders utilisent le GBPJPY pour briser les canaux, car cette paire est populaire pour ce type de trading. Mais les raisons de ce type de trading ne résident pas dans sa popularité, mais dans sa grande volatilité. Si nous avons étudié la volatilité des instruments disponibles. Il s'avère que l'ARGENT est beaucoup plus volatile que tout autre instrument FOREX. Le GBPJPY n'est pas le plus volatil des instruments FOREX. Par conséquent, les résultats des stratégies de trading des canaux de rupture sur l'ARGENT seraient bien meilleurs.

... Réfléchissez si vous avez utilisé toutes les possibilités, et pourquoi vous l'avez fait de cette façon.

Secondé !

Le sujet est provocateur, mais le manifeste est correct !

+5 !

;)

 
hrenfx:

Votre commentaire n'est malheureusement motivé que par une animosité personnelle. (- ne soyez pas bête...) Ne pas subir l'émotion au détriment du bon sens :

Je n'ai pas été en mesure de trouver une boîte à outils pour au moins trouver des corrélations linéaires entre plusieurs instruments financiers à la fois. Peut-être que je ne cherchais pas assez. J'ai fini par l'appliquer moi-même.

Le sens n'est pas dans la mise en œuvre, mais dans l'idée de trouver une relation linéaire sur le marché et la possibilité de la réaliser.

Ce que les noms des outils nous donnent, c'est la déclaration d'une certaine relation linéaire entre certains instruments financiers. Pas plus que ça. (- que signifie "déclaration" ? Il existe des corrélations réelles entre certaines catégories d'instruments ; je les ai données dans votre précédent fil, je ne les répéterai pas..... Ces dépendances sont fondées sur la nature même de ces outils (.....). Il existe une méthode simple pour trouver de telles corrélations en se basant simplement sur l'historique des cotations. Vous pouvez trouver des corrélations linéaires non seulement sur le FOREX, mais aussi sur d'autres marchés. Vous pouvez trouver des relations linéaires en général sur n'importe quel BP. (Il est nécessaire d'avoir une relation logique entre les instruments afin d'utiliser les corrélations..... Si je trouve une corrélation proche de 1 entre le taux de 10-y_T-b et la quantité de bière bue par mon voisin alcoolique, cela ne signifie pas qu'il y a une corrélation,... il y a une coïncidence, mais pas plus que cela ; si vous pensez pouvoir faire du commerce sur de telles coïncidences, .... ????. - TS "Trading by Odds")

Par exemple, si vous avez 10 TS différents. Vous pouvez les exécuter dans le testeur et obtenir 10 BP de changements dans l'équité. Analysez ensuite ces 10 TP sur la relation linéaire. Et sur la base de cette analyse, on parle du degré d'indépendance d'une TS par rapport à une autre. Vous pouvez répartir de manière optimale le solde entre 10 TS sur la base des caractéristiques quantitatives des relations, pour les négocier simultanément. (Est-ce une allusion au fait qu'en plus de l'optimisation par l'histoire, on peut inclure l'optimisation par des instruments parallèles) ?

De plus, le thème a été créé non pas pour analyser des relations linéaires, mais pour comprendre que nous devons étudier tous les instruments financiers disponibles. Et faites vos préférences sur la base de recherches, et non sur la base de la popularité ou d'un beau nom.

Par exemple, de nombreux traders utilisent GBPJPY pour la rupture de canaux, car cette paire est populaire pour ce type de trading. Mais les raisons de ce type de trading ne résident pas dans sa popularité, mais dans sa grande volatilité. Si nous avons étudié la volatilité des instruments disponibles. Il s'avère que l'ARGENT est beaucoup plus volatile que tout autre instrument FOREX. Le GBPJPY lui-même n'est pas le plus volatile des FOREX. Par conséquent, les résultats de trading des stratégies de rupture de canal sur l'ARGENT seraient bien meilleurs. (Vous pensez donc que ceux qui ont besoin des instruments les plus volatils n'ont pas pensé à étudier la volatilité de l'argent ? Ou peut-être sont-ils des nigauds ?)

Je ne vous encourage pas à faire comme moi. (Dites-moi comment vous faites.... Pas sous la forme de théories abstruses, mais de manière simple...) Ou utilisez mon matériel CodeBase, je n'en ai pas besoin. Réfléchissez, avez-vous utilisé toutes les possibilités et pourquoi vous le faites de cette façon et pas d'une autre.

 

Lorsque l'on parle des corrélations entre le taux AUDUSD et le taux GOLD comme étant logiques (et non pas mathématiques) - l'Australie est l'un des plus grands mineurs d'or, cette logique se situe au niveau de la FA. Cette relation logique est interprétée de manière subjective dans le commerce. Vous pouvez simplement être d'accord ou non. C'est pourquoi elle est subjective. Quand on parle de corrélations mathématiques, c'est objectif. Les relations peuvent être différentes. La corrélation est l'un des outils (non idéal) permettant de trouver de telles relations. Quand on parle de pseudocorrélations, il m'est difficile de mieux citer la wikipedia:

Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.

 
Sujet intéressant, je n'ai jamais vu ça avant...
 
hrenfx:

Lorsque l'on parle des corrélations entre le taux AUDUSD et le taux d'or comme étant logiques (et non mathématiques) - l'Australie est l'un des plus grands mineurs d'or, cette logique se situe au niveau de la FA. (- De quoi parlez-vous... ? Quelle part du PIB de l'Australie représente l'extraction de l'or ? Que se passerait-il si l'Australie déversait toutes ses réserves d'or sur le marché ? L'or va baisser - les investisseurs vont commencer à se débarrasser de l'or - ils vont commencer à investir dans des fonds (y compris les fonds américains qui sont les plus importants) - les fonds vont commencer à s'apprécier - le dollar va commencer à s'apprécier - les ressources importées en Australie vont commencer à s'apprécier - la balance commerciale de l'Australie sera équilibrée par les entrées de dollars provenant des ventes d'or et les sorties provenant de l'achat de ressources coûteuses - l'Australien peut au moins maintenir la parité..... Donc AU n'a pas changé, G a baissé ; quelle est la relation ?) Une telle relation logique est interprétée subjectivement dans le commerce. Vous pouvez simplement être d'accord ou non. C'est pourquoi elle est subjective. (- Ce n'est pas une question de subjectivité.... Ce sont tous des processus objectifs ; la seule chose à considérer est que la valeur de tout actif est affectée par des dizaines de facteurs, à la fois à long terme et momentanés. Et ces facteurs peuvent simultanément pousser la valeur de l'actif dans des directions opposées ; c'est le travail des départements analytiques des fonds d'investissement et des banques d'isoler l'impact de tous ces facteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le FA) Quand on parle de relations mathématiques, c'est objectif. (- Si, à la roulette, le noir sort 70 fois sur cent, cela signifie-t-il que parier sur le noir est une garantie de réussite de la partie ? Non, parce que dans les cent prochaines fois, le noir ne tombera que 20 fois... Si nous trouvons des paramètres montrant de bons résultats sur l'historique, cela ne signifie pas que ces paramètres seront rentables à l'avenir. Si nous constatons que dans l'histoire, 80 % du temps, la hausse de la couronne norvégienne a suivi une baisse des contrats à terme sur le maïs, cela ne signifie pas que dans le futur, 90 % du temps, la hausse de la couronne norvégienne coïncidera avec la hausse du maïs......Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune corrélation réelle significative entre le norvégien et le maïs.....). Les corrélations se présentent sous de nombreuses formes. Et la corrélation est un outil (pas parfait) pour trouver de telles relations. En ce qui concerne les pseudocorrélations, il m'est difficile de faire mieux qu'une citation de wikipedia:

(Le lever de Sirius est un facteur temporel. Sirius n'est pas la cause du déversement du Nil, mais il indique le moment où le déversement devrait se produire...).

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