Les TA fonctionnent-ils sur les graphiques en tic-tac ? - page 6
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Je suis d'accord. Bien que je n'utilise pas du tout 33 dans mon TS.
Il n'y a pas de continuité, Sergei. Il y a trois ans, j'ai publié une micro-étude sur les tics. Quelles ont été les conclusions ?
1. Si les tics se succédaient à intervalles de temps égaux, tout serait parfait : la distribution des "amplitudes" des tics elle-même est presque stationnaire.
2. Toute la non-stationnarité des rendements des barres (chandeliers) provient d'une distribution très inégale des décalages entre les ticks.
3. je n'ai pas essayé de construire des indicateurs de tickframe, mais il est très probable que beaucoup d'entre eux auraient un aspect très différent de celui des barframes. Mais les diagrammes de tiques manquent de l'information la plus importante - le temps entre les arrivées de tiques voisines.
1. je suis bien conscient que les tics ne vont pas avec la précision d'un oscillateur à quartz, qui est ce qui casse de nombreux tapis, mais ne les supprime pas. Les tiques doivent également être préparées filtrées, pour une utilisation ultérieure.
2. un tic a un temps. la distance sur l'axe du temps entre eux est connue. Les barres cachent cette information. Elles déforment le flux de tics. Ce sont eux (les barres) qui arrivent à intervalles égaux, ce que le marché ne fait pas. Il nous semble seulement que le temps entre les barres est constant (intervalle de temps).
3. Lors de la construction d'un indicateur par Clowes, nous censurons l'échantillon. Nous censurons tous les 100 ticks (à tort ou à raison, c'est une autre question). Nous ne gérons pas la censure. Une fois de plus, lorsque nous choisissons une pente à construire, nous sélectionnons un tic qui est arrivé à la fin d'une minute (heure). Mais sa position exacte sur l'axe du temps nous est inconnue - la barre nous cache cette information. Dans la théorie des DSP, on l'appelle le bruit d'échantillonnage.
4. le bruit d'échantillonnage peut être traité, mais c'est le pire des bruits. On essaie de l'éviter par tous les moyens, de la stabilisation et du refroidissement du quartz aux horloges attomiques. Il n'y a rien de tel sur le marché ici. Nous travaillons avec ce que nous avons. Si vous avez besoin d'intervalles de temps égaux pour des calculs mathématiques, en ayant deux points sur l'axe du temps, vous pouvez toujours mettre un troisième point entre eux, là où vous en avez besoin (par exemple la méthode de Simpson).
...
P.S. Je suis sûr que presque personne ne sera d'accord avec moi.
2. un tic a un temps. la distance sur l'axe du temps entre eux est connue. Les barres cachent cette information. déforment le flux des tics. Ce sont eux (les barres) qui apparaissent à intervalles égaux, ce qui n'est pas présent sur le marché. Il nous semble seulement que le temps entre les barres est constant (intervalle de temps).
La durée de vie d'un tick est très courte, et les informations contenues dans un tick sont trop petites pour être analysées. Bien sûr, si nous examinons une certaine période de ticks, nous obtiendrons beaucoup plus d'informations, comme sur n'importe quelle autre échelle de temps.
Au fait. Des périodes de temps égales peuvent également être calculées à partir d'une barre de zéro, j'utilise souvent cette solution dans mes indicateurs.
Le temps entre les tics ne fait aucune différence.
Que le marché ait évolué de 100 ticks en une seconde ou en une minute ne fait aucune différence.
La volatilité peut-elle être mesurée sans tenir compte de l'horizon temporel ?
Vous pouvez. Il a été discuté ici.
L'amplitude totale des fluctuations monétaires par jour ou par an n'a-t-elle pas d'importance ?
la même analogie peut être appliquée aux tiques individuelles.
Quel est l'intérêt ? L'amplitude totale des fluctuations monétaires en un jour ou une année n'a-t-elle pas d'importance ?
L'idée est simple. Regardez les résultats. Par exemple, le fichier Montants_1.00%.txt:
Intervalle : 2009.10.20 - 2010.09.03
Prix MinChange = 1.00%
01 ARGENT montant = 664
02 NZDJPY montant = 389
03 AUDJPY montant = 369
04 Montant en USDPLN = 343
05 Montant USDHUF = 335
06 CADJPY montant = 289
07 GBPJPY montant = 265
08 GBPZAR montant = 261
09 USDZAR montant = 257
10 Montant d'or = 241
Le nom du fichier nous indique qu'il montre le nombre (quantité) de genoux ZigZag avec une condition de genou minimale de 1%.
Oui, il ne s'agit pas de la quantité de genoux, mais du nombre de genoux. Mais il a été possible d'évaluer de cette manière dans ce cas, car les résultats sont présentés en une seule fois sur différentes tailles de genoux.
Vous voyez donc que SILVER a changé au moins 1% 664 fois dans l'intervalle étudié (2009.10.20 - 2010.09.03). Voilà pour la volatilité.
Disons que le nombre de genoux n'est pas un indicateur, car le NZDJPY aurait pu changer de 2% et non de 1%. Et vous aurez raison, mais pas dans ce contexte. Les résultats sont également donnés pour d'autres tailles de genoux.
Il est tout à fait correct de compter la volatilité comme je l'ai écrit ci-dessus - la somme des genoux.
Vous voyez donc que l'ARGENT a changé au moins 1% 664 fois pendant l'intervalle étudié (2009.10.20 - 2010.09.03 ). Voilà pour la volatilité.