Les TA fonctionnent-ils sur les graphiques en tic-tac ? - page 4
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03 urgent :)
facile... :))))
Je voulais parler de la construction visuelle du graphique en tic-tac dans la fenêtre principale de MT4 : un tic-tac peut être dessiné par une fléchette (image de gauche) ou par un segment entre deux fléchettes voisines (image de droite).
À gauche, cela signifie que les prix n'étaient qu'aux niveaux des ticks, à droite, cela signifie que le prix est "passé" d'un point à l'autre, mais qu'on ne nous a pas montré (pas donné) de ticks "intermédiaires".
Je n'ai pas besoin de chandeliers (pour ce problème, bien sûr). Je suis intéressé par une autre chose : quelle est la différence fondamentale entre un graphique en ticks (lire - continu) et un graphique en chandeliers (lire - discret) et qu'est-ce qui peut être "vu" sur les ticks qui n'est pas sur les barres et comment ce nouveau montrera les anciens indicateurs ;)
Beaucoup de gens ici savent que je suis un défenseur des graphiques en tic-tac. Voici un lien pour le lire, peut-être que quelqu'un y réfléchira et deviendra un meilleur trader.
https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page3#comment_25206
En ce qui concerne le graphique en tic-tac, à propos des tirets de ForexTools, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quant au tickframe, c'est une honte que nous n'en ayons pas en 5 et que nous ayons encore des lacunes dans les graphiques.
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page8#comment_20370
Bien que ce sujet (lien extrême) doive être lu depuis le début, sinon il risque d'être fragmenté et vous n'aurez pas une vue d'ensemble.
.
Il n'y a pas de continuité, Sergei. Il y a trois ans, j'ai publié une micro-étude sur les tics. Quelles ont été les conclusions ?
1. Si les tics se suivaient à intervalles égaux, tout serait parfait : la distribution des "amplitudes" des tics est elle-même presque stationnaire.
2. Toute la non-stationnarité des rendements des barres (chandeliers) provient de la distribution très inégale des décalages entre les ticks.
3. je n'ai pas essayé de construire des indicateurs de tickframe, mais il est très probable que beaucoup d'entre eux auraient un aspect très différent de celui des barframes. Mais les graphiques de la trame des tiques ne contiennent pas l'information la plus importante, à savoir le temps entre l'arrivée des tiques voisines.
Mais les constructions de ticks sont dépourvues d'informations cruciales - les temps entre les arrivées de ticks voisins.
C'est une bonne question. Je n'ai pas encore pensé à une réponse. Je vais continuer à penser.
Quelqu'un peut-il au moins me montrer à quoi ressemblent les indicateurs habituels des tickframes par rapport à ceux des barframes ?
C'est une bonne question. Je n'ai pas encore pensé à une réponse. Je vais continuer à penser.
Quelqu'un peut-il au moins me montrer à quoi ressemblent les indicateurs habituels des tickframes par rapport à ceux des barframes ?
Quel est l'intérêt ?
J'ai cette opinion - basée sur mes recherches sur différents indicateurs et stratégies.
Leprix de clôture n'est pas aussi important qu'on le dit. Ce qui est important, c'est une tendance _générale_... plus généralement - des changements de prix significatifs justifiés par quelque chose (par exemple, des nouvelles, des divergences, %paradigmname%). Et je pense que de nombreux traders en exercice seraient d'accord avec moi.
À cet égard, les chandeliers, les ticks, etc. ne sont pas si importants que cela.
Le temps entre les tics ne fait aucune différence.
Que le marché fasse 100 ticks en une seconde ou en une minute ne fait aucune différence.
P.S. A propos, sur l'API JForex, les événements tick proviennent précisément des changements du marché (instruments financiers signés), et non d'un instrument financier individuel. Et cela semble être la bonne chose à faire.
Le temps entre les tics ne fait aucune différence.
Que le marché ait évolué de 100 ticks en une seconde ou en une minute ne fait aucune différence.
Vous avez tort.