Diablo - page 10

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// Diablo v28.09.10
#property copyright "Jon Katana"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=0;
extern int Step=0;
extern double Vol=0;
extern int Spread=0;
int start()
{for(int i=0;i<(Levels-1);i++)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0);}
return(0);}


Changements dans Diablo v28.09.10:

+ la rentabilité des trajectoires de type "tendance unidirectionnelle avec fort pullback" a augmenté - maintenant elles sont toutes rentables (dans la version précédente du script - dans une, le reste a fermé avec zéro), sauf la plus proche (jusqu'au deuxième niveau et retour), qui ferme à zéro, comme avant ;

+ le problème de la trajectoire fréquemment rencontrée "capture d'un niveau et tendance dans la direction opposée", le soi-disant "stop hit" a été complètement résolu - maintenant toutes les trajectoires de ce type sont rentables ou se ferment à zéro (auparavant, la capture d'un niveau impair et la tendance dans la direction opposée se fermaient avec moins un couloir).

+ les pertes possibles sur un triangle plat ont encore diminué (auparavant c'était la trajectoire la plus risquée, maintenant c'est tout à fait normal).

 
La quasi-totalité des trajectoires de pertes potentielles se concentrent dans les deux premiers niveaux. Il faut donc soit réduire la valeur du Step pour que le prix ait le temps de passer par plusieurs couloirs même avec de petits mouvements, soit, si en fin de journée un dernier couloir négatif se forme, laisser les ordres pour le lendemain afin que Diablo se ramène à zéro ou clôture avec un bénéfice.
 
JonKatana:
La quasi-totalité des trajectoires de pertes potentielles se concentrent dans les deux premiers niveaux. Il faut donc soit réduire la valeur du Step pour que le prix ait le temps de passer par plusieurs couloirs même avec de petits mouvements, soit, si en fin de journée un dernier couloir négatif se forme, laisser les ordres pour le lendemain afin que Diablo se ramène à zéro ou clôture avec un bénéfice.

Donnez les chiffres pour les prix et les volumes des ordres - pour n'importe quel prix rond - disons 1.4000
 
JonKatana:

c'est-à-dire que vous insistez sur le fait que si le prix finit par dépasser les deux niveaux qui étaient proches du niveau d'entrée de Diablo, même si cela prend quelques jours, alors nous sommes dans le + ou le 0 ?
 
IgorM:

Donnez-moi les chiffres de l'écart entre les ordres et les volumes - pour n'importe quel prix rond - disons 1,4000.


alors je vais devoir y répondre moi-même ;D

Nous le faisons :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Diablo_in_file.mq4 |
//|                                                            IgorM |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=5;
extern int Step=100;
extern double Vol=0.1;
extern int Spread=18;
string FileName ="Diablo_in_file";

int start(){
int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE); 
               if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
               else {
                     FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
                     FileWrite(handle, "Запуск "+TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_MINUTES));
                     FileClose(handle);
               }


for(int i=0;i<(Levels-1);i++){
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT / ",Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT /",Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0));}
return(0);}

void log(string ss){
   int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE);
      if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
      else {
            FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
            FileWrite(handle, ss);
            FileFlush(handle);
            FileClose(handle);
      }
      
}

Prenez-le :

Exécution 2010.09.29 00:16
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35900000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.359800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.356100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35901.35781.360800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.358801.361.35700
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356901.35811.354800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.357101.35591.358900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36100000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.361800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.354100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36101.35981.362800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.360801.3621.35900
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354901.35611.352800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.355101.35391.356900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36300000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.363800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.352100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36301.36181.364800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.362801.3641.36100
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352901.35411.350800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.353101.35191.354900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1,36500000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1,350900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1,365800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1,350100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36501.36381.366800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.364801.3661.36300
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350901.35211.348800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.351101.34991.352900

exécuter https://www.mql5.com/ru/code/9921

nous avons :

HOORAY ! BIS ! MAESTRO ! VOTRE SYSTÈME EST RENTABLE ! VOUS POUVEZ ÉCHANGER EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!

C'est vrai, avec un tel système de placement d'ordres vous avez trouvé exactement le chemin qui a conduit à un break-even complet de votre système de placement d'ordres, une chose est mauvaise - je n'ai toujours pas senti un profit, en tenant compte de la marge, je dois déposer 869 USD dans mon DC, Tant que j'ai mis des ordres, le bénéfice de plus de 10 USD n'a jamais été plus, et en tenant compte de l'écart et le slippage empilés comme un résultat - 16 USD de pertes, le marché a 32 ordres, maintenant formé un verrouillage complet - où que le prix aurait été, nous ne supportons pas les pertes, mais aussi le bénéfice alors que nous ne voyons pas.

En conséquence, je ne comprends toujours pas - pourquoi devrais-je investir 1 000 dollars pour obtenir 10 dollars pour un jour inconnu ?

Dossiers :
log.rar  2 kb
 
IgorM:


Oui, en utilisant un tel système de placement des ordres, vous avez trouvé exactement le moyen qui a conduit à un équilibre complet de votre système de placement des ordres, une chose est mauvaise - je n'ai toujours pas de bénéfice, en tenant compte de la marge, je dois déposer 869 USD dans ma société de courtage, Tant que j'ai mis des ordres, le bénéfice de plus de 10 USD n'a jamais été plus, et en tenant compte de l'écart et le slippage empilés comme un résultat - 16 USD de pertes, le marché a 32 ordres, maintenant formé un verrouillage complet - où que le prix aurait été, nous ne supportons pas les pertes, mais aussi le bénéfice alors que nous ne voyons pas.

En conséquence, je ne comprends toujours pas - pourquoi devrais-je investir 1 000 euros pour obtenir 10 USD pour un jour inconnu ?

Les paires d'ordres libres (sans Take Profit et Stop Loss), où la vente est supérieure à l'achat, peuvent être fermées par la commande "Fermer par compteur". Chaque clôture de ce type libère une partie du dépôt, retourne les spreads et fixe un profit de la taille d'un couloir entre les ordres. Les paires doivent être fermées de manière séquentielle, en allant soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, le long de l'échelle verticale des prix.
 
JonKatana:
Les paires d'ordres libres qui en résultent (sans Take Profit ni Stop Loss), où le prix de vente est supérieur au prix d'achat, peuvent être fermées par la commande "Fermer le compteur". Chacune de ces clôtures libère une partie de la marge, restitue les spreads et fixe le profit à la taille d'un couloir entre les ordres. Les paires doivent être fermées de manière séquentielle, en allant soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, le long de l'échelle verticale des prix.


Je pense que c'est une excellente idée ! Si le prix monte, vous achetez, s'il baisse, vous vendez !

L'Internet est partout :

Ajoutez à cela le nombre toujours croissant de traders privés qui négocient depuis leur domicile, et vous obtenez un secteur en pleine expansion où vous pouvez gagner de l'argent sur les mouvements de prix à la hausse ou à la baisse. Le Forex est un marché très liquide et peut absorber des volumes de transactions tels que les autres marchés semblent plutôt limités en comparaison.

Tous ! Soyez réaliste avec Diatlom maintenant !

ZS : comment expliquer de manière plus simple que le trading sans risque n'existe pas - dans ce fil, tu as montré encore un exemple stupide de trading sans risque - type tout sur les calculs mathématiques, comme la trajectoire des mouvements de prix, comme l'histoire ont vu, mais hélas - dans ce fil avalanche, ça sentait le profit, il y avait une augmentation du risque - augmentation du volume des ordres ultérieurs, pour chevaucher les pertes, mais ici - dans cette branche tout "Ici, dans cette branche, tout est "blanc et duveteux" - le lot est fixé, les niveaux sont choisis par l'utilisateur, tout est cool ! À l'exception des bénéfices - non, mais pas de pertes, et même s'il y a un bénéfice, il est tout à fait accidentel - si le prix suit les considérations sur les bénéfices, si c'était trop tard, cela signifie que vous devez attendre le seuil de rentabilité théorique, mais si le dépôt doit être plus grand pour supporter une marge

 
J'étudie les Expert Advisors non dédiés - stratégies. Maintenant, j'ai obtenu les niveaux de consolidation pour EURUSD, et ce qui est intéressant, je ne peux pas obtenir les indicateurs linéaires qui peuvent être pris à partir du plafond. Je suis heureux que j'ai trouvé les valeurs maximales entre les consolidations les plus proches - au moins les niveaux qui sont basés sur quelque chose.
 
IgorM:


Excellente idée ! Comment se fait-il que je ne l'ai pas su tout de suite ! Si le prix monte, on achète, s'il baisse, on vend !

ZS : Topikstarter, comment expliquer que le commerce sans risque ne peut pas être - dans ce fil, vous avez montré encore un autre exemple stupide de commerce non-syndikator - type tout sur les calculs mathématiques, comme la trajectoire des mouvements de prix, comme l'histoire ont vu, mais hélas - dans une branche de l'avalanche, il a senti rentable, il y avait une augmentation du risque - l'augmentation du volume des ordres ultérieurs, de chevaucher les pertes, mais ici - dans cette branche, tous les "Ici, dans cette branche, tout est "blanc et duveteux" - le lot est fixé, les niveaux sont choisis par l'utilisateur, tout est cool ! À l'exception du profit - non, mais pas de pertes ; même s'il y a un profit, il est illiquide et pas plus - si le prix suit les considérations de profit, il n'atteindra pas le seuil de rentabilité théorique, mais si le dépôt est trop important pour supporter la marge

Peu importe où le prix est allé après la formation d'une paire d'ordres no stop, où la vente est supérieure à l'achat - au-dessus de cette paire ou en dessous. Il y a déjà un corridor +1 entre ces ordres, seulement il n'est pas fixe, car les deux ordres sont ouverts. Une telle paire d'ordres à des niveaux adjacents peut être fermée en libérant le gage et en fixant le bénéfice - ils n'ont plus d'importance pour Diablo. Dans ce cas, la garantie est faible - au lieu de 32 ordres, vous n'auriez pas de garantie du tout - tous peuvent être fermés par paires, libérant les spreads et faisant +16 couloirs entre les ordres en profit (+160 pips à vos paramètres).

Il existe des trajectoires beaucoup plus rentables que celles sur lesquelles des pertes sont possibles.

 

Appel à l'administration : en avons-nous déjà assez de ce blasphème ?

Ou l'argument "il y a un public ici" le justifie-t-il ?

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