L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 3
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Et je pense que les "probabilités", les "statistiques" sont un fétiche, une auto-illusion, le but du mataparatus est de former un espoir et de faire en sorte que les gens y croient. Mais l'information était incomplète et reste incomplète. Et pour pouvoir prédire l'événement suivant, il faut d'abord traiter l'incomplétude des informations. Jusqu'à ce qu'elle soit traitée complètement, la probabilité est de 50/50.
Supposons qu'il me reste un point avant que le stop profit ne soit déclenché.
Et 49 pips avant que le stop loss ne soit déclenché.
Comment puis-je estimer la probabilité que le stop loss se déclenche ? C'est quelque chose de très compliqué...
Si vous comptez pour un cas abstrait comme la marche aléatoire, Mischek vous a écrit correctement Bien que cette conclusion soit basée sur l'indépendance des incréments à la fois en magnitude et en direction. Ce qui n'est probablement pas vrai, même en se basant sur le type de distribution des incréments. Mais dans votre cas, sl/tp=49/1 est parfait.
Mais le marché n'est pas SB et chaque situation est différente, il n'y a donc pas de probabilités. Plus précisément - leurs estimations peuvent contenir des erreurs importantes.
Donc, dans votre cas, le profit se déclenchera avec une probabilité de 0.98+ stop-tram :)
Si l'on compte pour un cas abstrait comme la marche aléatoire, Mischek vous a écrit correctement Bien que cette conclusion soit basée sur l'indépendance des incréments tant en magnitude qu'en direction. Ce qui n'est probablement pas vrai, même en se basant sur le type de distribution des incréments. Mais dans votre cas, sl/tp=49/1 est parfait.
Mais le marché n'est pas SB et chaque situation est différente, il n'y a donc pas de probabilités. Plus précisément, leurs estimations peuvent contenir des erreurs importantes.
Donc, dans votre cas, le profit fonctionnera avec une probabilité de 0,98+ - arrêt tram :)
Oui, le sujet de l'application des distributions de probabilité à un résultat aléatoire est bien vivant ........... :))) comme déjà mentionné ici ...
Si (comme dans la condition) il n'y a pas de statistiques, alors je l'ai et j'ai une dispersion des résultats sur le test multidevises...
Mais si sur le sujet, c'est bien sûr 50/50 - car dans ce cas nous avons une marche aléatoire dans un intervalle donné (lent - lent).
Il est évident qu'il n'y a pas de conditions pour obtenir un avantage statique, la situation est laissée à elle-même, et c'est une rupture de contrat.
En fait, l'application pratique de la technique d'extraction des bénéfices ne se situe pas sur le plan de la fétichisation de l'auto-illusion, ni dans la systématisation des résultats d'un 50/50 connu, mais dans la compréhension des distributions répétées cycliquement et des écarts d'équilibre par rapport au 50/50 par défaut.
Et bien sûr le temps comme principal critère de ce qui se passe.
En fait, l'application pratique de la technique du profit ne réside pas dans la fétichisation de l'auto-tromperie, ni dans la systématisation des résultats d'un 50/50 délibéré, mais dans la compréhension des distributions qui se répètent cycliquement, l'équilibre s'écartant du 50/50 par défaut.
Ces lettres sont trop intelligentes pour que mon faible esprit puisse les comprendre.
Je suis probablement encore en train de me remettre de mon anniversaire :))
Oui, le sujet de l'application des distributions de probabilité à un résultat aléatoire est bien vivant ...........
Supposons qu'il me reste un point avant que le stop profit ne soit déclenché.
Et 49 pips avant que le stop loss ne soit déclenché.
Comment puis-je estimer la probabilité que le stop loss se déclenche ? C'est quelque chose de très compliqué...
Du problème de la ruine du joueur, nous avons :
p(sl) = tp / (sl + tp) = 1 / 50 = 2 %.
p(tp) = sl / (sl + tp) = 49 / 50 = 98 %.
p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (le théorème de la probabilité complète est satisfait)
Du problème de la ruine du joueur, nous avons :
p(sl) = tp / (sl + tp) = 1 / 50 = 2 %.
p(tp) = sl / (sl + tp) = 49 / 50 = 98 %.
p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (le théorème de la probabilité complète est satisfait)
En d'autres termes, si nous suivons le rapport sl/tp=1/2 recommandé dans les manuels, nous obtenons que la probabilité qu'un joueur soit ruiné est de 66 % ?