Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 2

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Zhunko:
C'est douteux... Le taux est appliqué instantanément à toutes les paires concernées. Quelqu'un a-t-il vu un véritable skew sur le marché des changes ?


Fais attention, Zhunko. L'homme ne regarde que les paires de dollars. Bien sûr, les paires apparentées, c'est-à-dire les croisements, fonctionnent instantanément. Vous pouvez donc voir le biais ou l'une des devises a son mouvement. Mais cela se passe dans les coulisses.

Et en tenir compte par une analyse croisée est effectivement possible. La logique est la même que pour le dollar dans le premier post : si toutes les paires où cette monnaie est présente se comportent de la même manière, alors c'est la monnaie qui bouge. C'est juste une logique trop compliquée. La seule solution est de suivre une seule devise, par exemple le dollar américain. Mais alors il ne s'agit pas d'une stratégie d'arbitrage, mais d'une stratégie de tendance. Avec toutes ses incertitudes.

 

J'ai inventé ce truc pour l'analyse multi-devises, il montre la distance en pips entre le premier et le dernier tick pour un certain nombre de secondes.

 
Yurixx:


Fais attention, Zhunko. L'homme ne regarde que les paires de dollars. Bien sûr, les paires apparentées, c'est-à-dire les croisements, fonctionnent instantanément. C'est ainsi que vous pouvez voir s'il est faussé ou si une devise a son propre mouvement. Mais c'est en arrière-plan.

Et il est vraiment possible d'en tenir compte par une analyse croisée. La logique est la même que pour le dollar dans le premier post : si toutes les paires qui ont cette devise se comportent de la même manière, alors cette devise bouge. C'est juste une logique trop compliquée. La seule solution est de suivre une seule devise, par exemple le dollar américain. Mais alors il ne s'agit pas d'une stratégie d'arbitrage, mais d'une stratégie de tendance. Avec toutes ses incertitudes.


Je ne regarde que les principales devises, car elles déterminent tous les croisements. Il est très important de le comprendre. C'est-à-dire que l'analyse croisée est l'analyse des majors. Par exemple, une étude EURJPY sera complète si nous étudions le produit EURUSD * USDJPY. Ça semble être des choses évidentes à dire.

Suivre toutes les devises par l'analyse non seulement des majors mais aussi des crosses (dérivés des majors) n'est pas une logique compliquée, mais simple.

Voici le code que j'ai utilisé pour étudier les majors. Il a été écrit rapidement, mais la logique est simple.

Le script TestAlgo recherche tous les modèles dans l'historique de StartTime à ce point. Paramètres d'entrée : E1 - petit rayon, E2 - grand rayon. Profondeur - profondeur maximale des barres à rechercher.

Le conseiller expert SaveTestAlgo enregistre tous les modèles trouvés (nécessite une autorisation DLL) sous forme de captures d'écran de tous les symboles avec lignes et texte (comme indiqué ci-dessus) dans le dossier experts/files.

Pour l'utiliser, procédez comme suit : ouvrez deux graphiques (par exemple GBPJPY M1 et GBPJPY M1). Sur le premier, exécutez le script TestAlgo, et sur le second, exécutez le Conseiller Expert SaveTestAlgo. Plus loin, le conseiller expert n'a pas besoin d'être touché - il reste sur le deuxième graphique. Et nous faisons toutes les manipulations sur le premier graphique avec le script TestAlgo, en changeant les paramètres d'entrée.

Comme vous pouvez le constater, le code du script de recherche de motifs est simple et court. Ainsi, la complexité de la mise en œuvre est un mythe.

Dossiers :
testalgo.rar  3 kb
 
sanyooooook:

J'ai inventé ce truc pour l'analyse multi-devises, il montre la distance en pips entre le premier et le dernier tick pour un certain nombre de secondes.

Avez-vous enquêté sur vos propres affaires ? Avez-vous remarqué des modèles, des particularités ?
 
hrenfx:
Avez-vous fait des recherches sur votre truc ? Avez-vous remarqué des modèles, des particularités ?
Vous pouvez l'utiliser pour tracer exactement ce que vous appelez l'asymétrie, vous pouvez voir quelle paire est à la traîne alors que les autres montent ou descendent.
 
sanyooooook:
Vous pouvez l'utiliser pour tracer exactement ce que vous appelez l'asymétrie, pour voir quelle paire est à la traîne alors que les autres sont en hausse ou en baisse.

Je l'ai. Ces décalages/renversements ont justement été étudiés sur l'historique avec le script (posté ci-dessus) de manière plus généralisée : ils sont analysés à tous les intervalles de temps possibles et les caractéristiques des renversements sont clairement définies.
 
hrenfx:

Voici le code avec lequel j'ai recherché les majors.

J'ai un petit commentaire technique sur le code. Il semble qu'il n'y ait pas besoin de vérifier 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    if (iTime(Symbols[i], Period(), Pos) < Times[CurrentPos])
      Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);
    else  
      Price = iOpen(Symbols[i], Period(), Pos);

Voici les minutes de l' indice dollar importé en eurusd, avec un gap journalier. Je n'ai utilisé que la première partie du dessin.



Vous pouvez voir que iBarShift renvoie non seulement le numéro de la barre la plus proche mais également le numéro de la barre la plus proche de la gauche, c'est-à-dire qu'il serait tout à fait correct de simplement 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);

Mais je fais un autre contrôle - le temps ne doit pas être inférieur au temps de la première barre de la cotation demandée, juste pour les tests sur l'historique un tel contrôle serait utile, imho.

 

Je comprends que le sujet de l'analyse multidevise est beaucoup plus complexe que celui de l'analyse mono-devise. Partageons nos expériences : idées, recherches, etc. Qu'y a-t-il à cacher ?

Je pense que les indices dans leur forme classique (coefficients de pondération constants) sont de la pure merde. Il est évident que les coefficients doivent être flottants.

Peut-être quelqu'un a-t-il fait des recherches sur le sujet des coefficients dynamiques dans les calculs d'indices.

Il y a si peu de substance sur le forum, il y a un tas de conneries. Partagez des informations sur l'analyse multidevise, cela peut vous être utile à vous aussi. Et ce ne sera certainement pas à votre détriment.

 
Candid:

J'ai un petit commentaire technique sur le code. Il semble qu'il n'y ait pas besoin de vérifier

Laissez-moi vous expliquer avec un exemple :

Nous devons regarder le prix ouvert de la barre à 13:48 sur l'historique.

EURUSD a une barre à 13:48 - nous l'ouvrons.

GBPUSD a une barre à 13:48 - nous l'ouvrons.

AUDUSD n'a pas de barre à 13:48 (il n'y a pas de mise à jour de la cotation à ce moment-là) - utilisez la dernière cotation avant 13:48. Par exemple, si la barre avant 13:48 a une heure de 13:47, nous prenons son Close. Évidemment, ce prix sera également actuel à 13:48.

 
hrenfx:

Par exemple, si la barre avant 13:48 a une heure de 13:47, alors prenez sa clôture. Évidemment, ce prix sera également pertinent à 13h48.


Et si ce n'était pas 13:47 mais 13:01 ?

Ou même 13:47, il n'y a aucune garantie que la barre avec le temps 13:48 ne soit pas manquée.

Si c'est un trou dans l'histoire ?

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