COMMENT FAIRE DU COMMERCE AVEC RIEN ? - page 5
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c'est sûr... mais l'exemple de l'auteur de la branche est en fait presque une onde sinusoïdale... et il ne faut pas être très intelligent pour le prévoir... des grilles simples peuvent facilement le faire....
http://s58.radikal.ru/i159/1007/66/036b70022eca.jpg
prévision (ligne jaune) pour 24 barres (si vous prenez un point des données brutes comme une barre) la grille est à 2 couches...1 couche = 4 neurones...2 = 2...
http://s59.radikal.ru/i166/1007/63/ef9141d985cf.jpg
pour 55 bars... 2 couches...1=6 neurones...2=2...
il n'y a rien à voir dans le nuage de points - tout est de 1 à 1....
L'exemple de l'auteur n'est donc pas bon... juste pour jouer avec...
imho tout ....
Pouvez-vous faire la deuxième couche (couche de sortie, n'est-ce pas ?) avec un seul neurone ?
Curieux de voir.
Puis-je vous demander de faire une deuxième couche (c'est une couche de sortie, non ?) avec un seul neurone ?
Je suis curieux de voir.
https://www.mql4.com/go?http://i078.radikal.ru/1007/56/885cb9bceaa5.jpg
à 24 bars...première couche 4 neurones...deuxième couche 1
https://www.mql4.com/go?http://s005.radikal.ru/i210/1007/47/e0b69b015bcb.jpg
à 55 le premier 6 le second 1
Je suppose qu'il serait possible de faire juste plus de neurones sur la couche 1 également (où la première couche est de 6 - aucun changement dans la prédiction).... mais à mon avis, ce n'est pas si important... les données sont intrinsèquement répétitives et faciles à prédire... même si vous ajoutez plus de bruit....
Vizard:
Je suppose que nous pourrions simplement faire plus de neurones sur la couche 1 également (où la première couche est de 6 - aucun changement dans la prédiction) ... mais à mon avis, ce n'est pas si important... Les données sont intrinsèquement répétitives et il est très facile de les prédire... même si l'on ajoute plus de bruit.....
Eh bien, en fait, oui, c'est exactement ce que je voulais voir.
Merci.
Eh bien, en fait, oui, c'est exactement ce que je voulais voir.
Merci. (gloussements)
vous êtes le bienvenu... Dommage que le marché ne puisse pas être prédit de cette manière ;)) en fait, la grille se souvient de la période d'entraînement et ne montre que ce qu'elle a vu..... et cela coïncide rarement avec le comportement futur du marché.....
c'est sûr... mais l'exemple de l'auteur de la branche est en fait presque une onde sinusoïdale... et il ne faut pas être très intelligent pour le prévoir... des grilles simples peuvent facilement le faire....
https://www.mql4.com/go?http://s58.radikal.ru/i159/1007/66/036b70022eca.jpg
prévision (ligne jaune) pour 24 barres (si le point des données brutes est pris comme une barre) le réseau est à 2 couches... 1 couche = 4 neurones... 2 = 2...
https://www.mql4.com/go?http://s59.radikal.ru/i166/1007/63/ef9141d985cf.jpg
pour 55 bars... 2 couches...1=6 neurones...2=2...
il n'y a rien à voir sur le nuage de points - tout est de 1 à 1....
L'exemple de l'auteur n'est donc pas bon... juste pour jouer avec...
imho tout....
C'est intéressant. Puis-je vous demander de faire de même pour un cas comme celui-ci ?
J'ai pris le signal original et j'y ai ajouté du bruit rnd(20). Comme vous pouvez le voir sur le dessin, le signal n'a plus l'air aussi périodique. Mais je peux quand même en tirer des composantes périodiques avec Fourier. Je peux donc récupérer la fonction originale (avec une certaine précision, plus de bruit moins de précision) et l'utiliser pour faire des prédictions.
Comment NS traite-t-il ce signal ? J'aimerais également voir une photo si ce n'est pas difficile. Merci d'avance.
Je suis un peu confus à propos de la solution finale, la solution à quoi ? J'ai joint le fichier Matcad, je n'ai pas utilisé Photoshop pour dessiner tout ça. Il faut 3 minutes pour le programmer.
Voici le fichier que vous pouvez vérifier vous-même, il montre comment utiliser un spectre pour déterminer ce qui se trouve dans l'entrée... (J'ai montré un exemple ci-dessus), c'est un peu différent, mais j'espère que quelqu'un d'intéressé pourra le comprendre.
Le filtre dit optimal est programmé.
La question du topicstarter était : quels sont les signes qui déterminent l'entrée et la sortie du commerce. Comment acheter ? Comment puis-je vendre ?
Tu as déjà dit toi-même que tu devais trouver les failles du système. Et dans Matkadec, vous n'avez calculé que le spectre, c'est-à-dire que vous n'avez fait que la moitié du travail. C'est pourquoi j'ai posé la question de la solution finale. Il doit exister des outils prêts à l'emploi pour analyser les nœuds dans les fonctions de Matkadec.
La question du top-starter était : quels signes peuvent être utilisés pour déterminer l'entrée et la sortie d'une transaction. Comment acheter ? Comment vendez-vous ?
Vous avez déjà dit vous-même que vous deviez trouver les failles. Et dans Matkadec, vous n'avez calculé que le spectre, c'est-à-dire seulement la moitié. C'est pourquoi j'ai posé la question de la solution finale. Il existe peut-être des outils prêts à l'emploi pour analyser les inflexions des fonctions dans Matkadec.
Si je reconstruis la fonction originale sans la connaître, alors l'inflexion de la fonction est très facile à déterminer, aucun outil matcadien intégré n'est nécessaire pour cela.
Si la valeur précédente de la fonction est inférieure à la valeur actuelle - alors nous montons,
Si la valeur précédente est plus élevée - alors on tombe, c'est-à-dire qu'il y a un maximum ou un minimum entre les points de changement de signe...
Si je reconstruis la fonction originale sans la connaître, l'inflexion de la fonction est déterminée très simplement, aucun outil matcadien intégré n'est nécessaire pour cela.
Si la valeur précédente de la fonction est inférieure à la valeur actuelle, on croît,
Si la valeur précédente est supérieure - alors on tombe, c'est-à-dire qu'il y a un maximum ou un minimum entre les points de changement de signe...
c'est intéressant. puis-je vous demander de faire de même pour ce cas ?
J'ai pris le signal original et j'y ai ajouté du bruit rnd(20), comme vous pouvez le voir sur la figure, le signal n'a plus l'air aussi périodique. Mais je peux encore faire ressortir les composantes périodiques en utilisant Fourier, les flèches bleues dans la figure. Je peux donc récupérer la fonction originale (avec une certaine précision, plus de bruit moins de précision) et l'utiliser pour faire des prédictions.
Comment NS traite-t-il ce signal ? J'aimerais aussi voir une photo si ce n'est pas difficile. Merci d'avance.
Oui... Je suis d'accord qu'il y a moins de schéma de fréquence ici... Je peux essayer... mais j'ai besoin du signal lui-même (ligne) dans un fichier csf ou txt... format = 1 colonne temps, deuxième colonne signal... + rangée deux fois plus longue.... parce qu'elle est trop courte....
La question du top-starter était : quels signes peuvent être utilisés pour déterminer l'entrée et la sortie d'une transaction. Comment acheter ? Comment vendez-vous ?
Vous avez déjà dit vous-même que vous deviez trouver les points faibles pour le faire. Et dans Matkadec, vous n'avez calculé que le spectre, c'est-à-dire seulement la moitié de la transaction. C'est pourquoi j'ai posé la question de la solution finale. Il existe peut-être des outils prêts à l'emploi dans Matkadec pour l'analyse des inflexions de fonction.
https://www.mql4.com/go?http://i054.radikal.ru/1007/a0/08aaba6e7c05.jpg
la première chose qui me vient à l'esprit, et l'auteur l'a probablement compris.... bleu= signal...noir lag1 de ce signal...au croisement vendre ou acheter.... avec un tel signal nous serons dans le + ... pas dans le marché ))))
Eh bien Prival a déjà écrit à ce sujet...