COMMENT FAIRE DU COMMERCE AVEC RIEN ? - page 3
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Une expansion de Fourier est-elle une fonction périodique ?
Oh-oh ! Une série de Fourier peut être utilisée pour exprimer (approximativement) une fonction linéaire, quadratique ou autre, sur un intervalle donné. La série de Fourier elle-même est périodique.
Des tangentes ou autre chose ? Sérieusement, lesquelles ? Je pensais que Fourier était plus approprié.
Je suis désolé. C'est vendredi soir. Je n'ai pas les idées claires dans le feu de l'action. Je ne voulais pas m'imposer. C'est juste que vous commencez à être hargneux, et c'est la bonne approche. C'est seulement malavisé. L'essentiel est de ne pas supposer que le marché est tel que vous l'avez modélisé. N'ayez pas un appareil unique et éprouvé.
voici la solution
Je l'ai mis dans Fourier, graphique 1. la sortie est un spectre. voici la figure 2. même sans voir la formule, je peux déterminer clairement à partir du spetter,
1. il y a quatre composantes. 4 bâtons rouges sur le graphique
2. ces bâtons sont situés aux fréquences 7 10 15 et 24
3. les amplitudes sont 8 5 1 et 7.
Vous pouvez maintenant la comparer avec la formule en haut de la page
Sergey, une petite question hors sujet. Sur un graphique réel, comment pouvez-vous augmenter significativement la précision des calculs, en utilisant la méthode de Fourier ? En augmentant le nombre de "cosinus" dans l'équation ? En faisant passer le prix de Fourier par un filtre, une MA moyenne avec une petite période conviendrait-elle pour cela ?
il existe une telle histoire. fantastique. comme si une race supérieure avait laissé un robot dans l'espace qui connaissait les réponses à toutes les questions. des gens sont tombés dessus par hasard, ont monté toute une expédition, ont volé et sont arrivés. ils se sont préparés pendant longtemps et ont posé une question : l'humanité survivra-t-elle ? qui a été répondue, qu'est-ce que la vie ? et il s'est envolé, et ce n'est que de loin qu'ils ont entendu que pour poser la bonne question, il faut connaître au moins 2/3 de la réponse. c'est moi qui suis si chaud.... vendredi...
Je vais donc clarifier votre question car je ne comprends pas.
1. le graphique actuel de quoi ?
2. il s'agit d'une formule et la précision de son calcul est le plus souvent déterminée par la capacité numérique des nombres représentés. comment augmenter disons 2/3=..... je ne sais pas
...
essayer de formuler la question de manière plus simple pour qu'un militaire débile comme moi puisse comprendre
J'ai essayé d'extrapoler le prix de l'EURUSD en utilisant Fourier. Le résultat financier est faible mais positif, il y a deux inconvénients :
1. Faible précision des prédictions ; 2. gros drawdowns presque à chaque transaction (faible qualité des transactions) ;
Question : Quelles sont les méthodes qui peuvent améliorer la précision de la prédiction des prix en utilisant la méthode de Fourier ?
Je l'ai.
Je vais essayer d'expliquer avec l'exemple ci-dessus.
1. même si vous ajoutez du bruit à 1 graphique, vous pouvez toujours obtenir ces 4 bâtons du spectre (figure 2) (dans certaines conditions) .
2. le Fourier lui-même est l'appareil matriciel non pas de prédiction mais d'analyse de ce qui est là maintenant.
Après tout, dans cet exemple, j'utilise Fourier pour extraire la formule de ce qui est dans l'entrée et c'est tout... et ensuite je prédis en utilisant cette formule.... le problème est que dans votre exemple, la fonction (ses valeurs ne changent pas dans le temps) connaissant toutes les amplitudes et phases des fréquences - elles ne changent pas, je peux calculer quelle valeur cette fonction aura dans le futur... c'est à dire que la prévision n'est pas par Fourier, mais par un modèle formule=processus...
4. en forex il n'y a rien de tel, toutes ces composantes changent dans le temps + le nombre de ces sinusoïdes peut changer...
5. nous pouvons utiliser une transformée de Fourier pour déterminer ce qui se passe actuellement, et espérer que le comportement du marché ne change pas, en imposant cette contrainte nous pouvons prédire dans le futur, mais le problème est que le marché change, il change tout le temps, si vous le regardez du point de vue du traitement du spectre, le spectre est toujours à la dérive...
Voici la solution.
Un exemple clair, merci pour le sujet et je me suis souvenu de mes années de cadet - quand j'ai essayé à tout prix de ne pas apprendre ces formules et ces quadripôles dans "Theoretical Foundations of Electrical Engineering", mais j'ai été forcé de le faire, ce dont je suis reconnaissant.
Quant au sujet : j'ai essayé d'entrer dans le labyrinthe des mathématiques - j'ai commencé à chercher des pronostics en utilisant les dérivés et les extremums des fonctions - j'ai obtenu des indicateurs semi-fonctionnels - j'ai commencé à analyser leur travail et j'ai conclu que le manque de coordonnées cartésiennes, ou plutôt de points de départ/zéro et la liaison au temps discret - Barres et prix discret - Fermeture étaient à blâmer.
Ainsi, dans cet exemple, il est simple non pas parce que les harmoniques claires de la fonction sont visibles, mais parce qu'il y a une liaison claire avec les coordonnées - à quoi se "lier" dans Forex ?
Visuellement, nous sommes liés à des coordonnées cartésiennes dans le cadre temporel - ici vous avez le temps, ici vous avez le prix - ici vous avez le "dummy" - et tout est clair, mais il n'y a pas d'axes où le graphique des prix passerait par des points zéro - comme une option - un ordre de marché ouvert qui définit ces points zéro :))))
Vous pouvez essayer de prendre le point pivot du jour précédent comme axe zéro actuel - mais il ne s'agit pas d'une auto-illusion.