J'ai fait un de ces trucs une fois... - page 12
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C'est difficile de ne pas remarquer les baisses dans les années 2000 et au milieu. Cependant, pour juger de leur signification statistique à l'œil ... Je ne pense pas que je puisse. :-)
Il faudrait calculer la moyenne et la variance. Ces fluctuations sont peut-être des fractions de pour cent ou, au contraire, des dizaines. La signification serait alors également claire.
PS
Ce qui est peut-être surprenant, c'est la douceur du bord supérieur de l'histogramme. S'il s'agissait de choses purement statistiques, ce bord serait comme un peigne irrégulier. En l'état actuel des choses, les augmentations et les diminutions sont tout à fait convenables.
Prival:
D'après vos statistiques, si je comprends bien, le niveau 50 est en train de voler, mais ce n'est pas une grande différence par rapport à ce que je suggérais.
Oui, il s'avère qu'il nous manque à la fois 50 et 00.
Il est facile de remplacer la condition de mon indicateur par la vôtre et d'appeler cette variante comptage des entrées de type achat. De même, il est facile de faire compter une entrée de vente. Voici toutes les variantes, le type de vente n'est actuellement pas commenté.
Et voici les résultats, achat à gauche, vente à droite, à peu près la même chose que si, seulement les statistiques sont plus petites.
C'est difficile de ne pas remarquer les baisses dans les années 2000 et au milieu. Cependant, pour juger de leur signification statistique à l'œil ... Je ne pense pas que je puisse. :-)
Il faudrait calculer la moyenne et la variance. Ces fluctuations sont peut-être des fractions de pour cent ou, au contraire, des dizaines. La signification serait alors également claire.
PS
Ce qui est peut-être surprenant, c'est la douceur du bord supérieur de l'histogramme. S'il s'agissait de choses purement statistiques, ce bord serait comme un peigne irrégulier. En l'état, les augmentations et les diminutions sont assez décentes.
Je pense qu'ils sont statistiquement significatifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des implications pratiques significatives, cependant :)
P.S. Il n'est pas nécessaire de juger à l'œil, l'indicateur écrit les données dans un fichier
En fait, avec une stratégie judicieuse, la mise en œuvre de ces graphiques à barres est une grande question.
C'est regrettable.
D'autre part, si vous regardez la volatilité H, elle n'est pas strictement 2, elle a aussi une certaine ondulation.
Et une autre chose. Si les données présentent une telle ondulation, cela peut être dû aux stylos, par exemple. Si l'effet est significatif, on pourrait alors essayer d'améliorer la prédiction de la direction du tiret, par exemple. Cependant, j'en doute.
C'est regrettable.
D'autre part, si vous regardez la volatilité H, elle n'est pas strictement 2.
Ondulation dans le temps ou dans le paramètre zigzag ?
Voici donc un script simple, qui compte le nombre de passages à niveau "ronds" et les points Delta. Je l'ai utilisé sur EURUSD, GBPUSD et USDCSD 10:55 du 16.06.2004. Le résultat est inattendu et intéressant.
J'accepterai les commentaires tant sur le texte du script que sur la question :)
P.S. Le script est valable pour les grands Delta, mais il ne doit pas annuler l'inattendu des résultats.
IMHO pas tant que ça. Supposons que les ordres limités en attente soient toujours placés aux niveaux "ronds" les plus proches. Supposons qu'un ordre à cours limité soit placé sur une formation de barres. Supposons que toutes les positions ouvertes soient fermées au prix d'ouverture de la barre suivante. Ensuite, si un High ou un Low touche un ordre Limit, il se déclenchera une fois. Mais dans ce cas, les résultats de ces déclenchements sont calculés de manière incorrecte, c'est-à-dire par le nombre de déclenchements, au lieu de la qualité.
C'est-à-dire que la tâche doit être correctement définie comme appliquée au trading, puisqu'aucun courtier ne paiera pour le nombre de franchissements d'un niveau quelconque :
1. Si le haut a atteint le niveau "rond" le plus proche, nous ajoutons au montant la différence entre ce niveau et le prix d'ouverture de la barre suivante.
2. Si Low a touché le niveau "rond" le plus proche, nous soustrayons de la somme la différence entre ce niveau et le prix d'ouverture de la barre suivante.
Nous obtenons des résultats sans tenir compte de l'écart. Si les résultats sont proches de zéro même sans tenir compte de l'écart, il n'y a évidemment rien à attraper.
Je pense que c'est un peu exagéré. Supposons que nous plaçons toujours des ordres limites aux niveaux "ronds" les plus proches. Supposons que nous définissions toujours les ordres limites lorsqu'une barre est formée. Supposons que toutes les positions ouvertes soient fermées au prix d'ouverture de la barre suivante. Ensuite, si un High ou un Low touche un ordre Limit, il se déclenchera une fois. Mais dans ce cas, les résultats de ces déclenchements sont calculés de manière incorrecte, c'est-à-dire par le nombre de déclenchements, au lieu de la qualité.
C'est-à-dire que la tâche doit être correctement définie comme appliquée au trading, car aucun courtier ne paiera pour le nombre de franchissements de n'importe quel niveau :
1. Si nous atteignons le niveau "rond" le plus proche, nous ajoutons à la somme la différence entre ce niveau et le prix d'ouverture de la barre suivante.
2. Si Low a atteint le niveau "rond" le plus proche, alors nous soustrayons de la somme la différence entre ce même niveau et le prix d'ouverture de la barre suivante.
Nous obtenons des résultats sans tenir compte de l'écart. Si les résultats sont proches de zéro même sans tenir compte de l'écart, il n'y a manifestement rien à attraper ici.
Non, c'est vrai :), vous avez juste un peu manqué le fil conducteur. Ce que vous avez écrit pourrait être la prochaine étape dans l'évolution du script (ou mieux encore, de l'indicateur, il existe un code plus précis qui ne perd pas certains des croisements).
Ce script a été conçu pour mesurer exactement la force des niveaux, en partant du principe que le prix devrait être en retard aux niveaux forts. L'étape suivante consiste à simuler le trading avec un certain degré de détail, différentes stratégies sont ici possibles.
Votre variante est presque la même que celle suggérée par Prival. Mais la clôture à la barre suivante n'est pas très bonne. En général, l'algorithme devrait fonctionner à l'échelle de temps minimale, c'est-à-dire en minutes. C'est pourquoi nous devrions clôturer par le délai, par exemple dans une heure, comme il l'a suggéré.
Disons que, pour le calcul des caractéristiques plus complexes décrites par Prival, nous devrons mettre en œuvre une comptabilité de position plus complexe, c'est peut-être la prochaine étape de l'évolution.