J'ai fait un de ces trucs une fois... - page 9
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Je pense que vous devriez, pour vous remercier de votre travail, je peux vous offrir
1. Faites un débriefing sur le déroulement de la partie d'aujourd'hui à ce niveau, je vous donnerai les captures d'écran, la pile, les volumes, les ticks et mes commentaires. (partagé)
2. filtre supplémentaire, comment sélectionner la panne du niveau n°2. ou plutôt distinguer une vraie et une fausse panne, mais il est plus probable que cela se fasse par un message privé ;))
Pour le premier point, juste une capture d'écran (il y en a plusieurs), ce qui s'est passé à l'approche du niveau, comment il a été franchi, la raison pour laquelle il s'est retourné et est passé à 1,3, comparaison de la qualité et de l'exhaustivité des données de la MT et des données de la plate-forme présentées ci-dessous.
Le problème est que c'est en fait l'autre chose que je devrais faire en ce moment. Et l'exercice lui-même est intéressant, je pense.
Je suis d'accord, j'ai la même option, la pression du temps, laisser la prochaine idée sur l'étagère, si vous avez le temps en Novembre, s'il vous plaît frapper, je serais heureux de ...
Eh bien, on n'est pas encore en novembre.
Au fait, pourquoi n'écririons-nous pas ensemble ici ? :)
Ce que je n'aime pas dans ces systèmes, c'est qu'il y a un paramètre immédiat. En effet, afin de détecter si le prix s'approche du niveau, nous devons en quelque sorte définir la notion de prix quittant le niveau. C'est-à-dire que le prix s'est éloigné - nous ouvrons le drapeau "Nous pouvons ouvrir des ordres". Dès que le prix touche le niveau , nous ouvrons une position et activons le drapeau "Plus d'ordres tant qu'il ne s'est pas éloigné". Idéalement, nous devrions nous définir sans paramètres. Ou du moins, le paramètre devrait être tel que sa valeur puisse être choisie en fonction de certaines considérations externes.
Des suggestions ?
Candid:
Des suggestions ?
Un détachement astucieux.
J'ai beaucoup creusé dans ma vie.
Mais j'ai laissé tomber -- aucune connaissance.
Mais c'est assez évident de l'extérieur.
Le sujet a tellement changé qu'il est difficile de savoir ce qui est arrivé en premier et ce qui est arrivé ensuite.
Le sujet a tellement changé qu'il est difficile de savoir ce qui est arrivé en premier et ce qui est arrivé ensuite.
Pas de précisions dans le titre :).
Une dérive intelligente.
Peut-être. Vous pourriez essayer de le rendre adaptable, c'est-à-dire "presque" sans paramètres. Au fait, cela nous ramène peut-être au début du sujet :)
Idéalement, il est souhaitable qu'il soit défini sans paramètres. Ou du moins, le paramètre devrait être tel que sa valeur puisse être choisie à partir de certaines considérations externes.
Des suggestions ?
Je le pensais aussi, jusqu'à il y a quelque temps. Vraiment, par où les débutants commencent-ils ? Plus vous avez d'indicateurs, mieux c'est. Et ensuite, ils ne savent pas quoi faire avec ce tas de paramètres. Finalement, vous commencez à réaliser que tout paramètre est une décision arbitraire du constructeur. Nous avons un désir légitime de nous en débarrasser complètement. Mais est-ce juste ?
Si nous disons que le marché a une structure fractale, nous devrions(devons !) admettre que cette structure est constituée de niveaux. Cela signifie qu'au moins les valeurs paramétrant cette structure de niveaux sont immanentes au marché et doivent donc être présentes dans le TS. Et d'ailleurs, nous les connaissons tous : l'horizon de trading, la fourchette de prix minimum pour une transaction - chaque trader détermine ces valeurs pour lui-même avant que la construction du TS ne commence. Et puisque ces deux valeurs sont liées, alors au moins un paramètre doit être présent dans le TS. Et je le suggère. Surtout, il est, comme vous l'avez demandé, déterminé à partir de considérations extérieures.
Eh bien, le mois de novembre est encore loin.
Au fait, on devrait écrire ensemble ici ? :)
Ce que je n'aime pas dans ces systèmes, c'est qu'il y a un paramètre immédiat. En effet, afin de détecter l'approche du prix vers le niveau, nous devons en quelque sorte définir la notion de prix quittant le niveau. En d'autres termes, le prix s'est éloigné - nous ouvrons une position et mettons en place le drapeau "Pas d'autres ordres jusqu'à ce qu'il touche le niveau". Idéalement, nous devrions nous définir sans paramètres. Ou du moins, le paramètre devrait être tel que sa valeur puisse être choisie en fonction de certaines considérations externes.
Des suggestions ?
non pas ainsi. seulement le niveau et le prix. pas de stops et de tp. une transaction est ouverte quand le prix a franchi le niveau. franchi de bas en haut acheter, de haut en bas vendre. chaque transaction est tenue pendant 1 heure. et sur une transaction les stats bulashev sont calculées.
le voici sur katrick, cercles bleus acheter, rouges vendre
D'ailleurs, il y a un travail là https://www.mql5.com/ru/job/104 qui sera très proche de ce sujet. Les statistiques de Boulishev doivent être calculées, je ne suis pas bon avec le POO, donc je ne le ferai pas, mais je peux aider avec les formules, comment et quoi calculer là, et aider à revérifier les résultats.
Non, pas comme ça. seulement le niveau et le prix. pas de stops ou de TP. une transaction est ouverte lorsque le prix a franchi le niveau. franchi de bas en haut acheter, de haut en bas vendre. chaque transaction est maintenue pendant 1 heure. et sur une transaction les statistiques de bulashev sont calculées.
A propos, il y a un travail à https://www.mql5.com/ru/job/104 qui sera très proche de ce sujet. Les statistiques de Bulishev doivent être calculées, je ne suis pas bon en OOP, donc je ne le ferai pas, mais je peux aider avec les formules, comment et quoi calculer là, et aider à vérifier les résultats.
Personne n'a encore parlé des arrêts et des TP. L'idée est que vous ne pouvez pas savoir combien de fois le prix a franchi le niveau à l'intérieur de la barre. Par conséquent, si vous voulez réagir à chaque croisement réel, vous ne pouvez pas obtenir de statistiques pour un tel algorithme sur l'historique. Si vous avez décidé de ne pas compter plus d'un croisement par barre, cela signifie que vous avez déjà saisi un paramètre - le délai et défini sa valeur : " jusqu'à la fin de la minute calendaire " (pour ainsi dire). Se pose alors inévitablement la question de l'opportunité d'un tel délai.
Ce que vous appelez "les statistiques de Bulashov" sont ces caractéristiques des ordres dont vous avez parlé plus tôt ? Tu crois qu'il les a inventés ? De toute façon, cela n'a pas d'importance ; je comptais des paramètres tels que le profit maximal et le drawdown maximal d'un ordre. Je me souviens même qu'une fois j'ai calculé le drawdown maximal avant le profit maximal. Mais j'ai cessé de le faire dernièrement, car je ne trouve pas de moyen direct de tirer profit de ces données.
Je n'ai pas le temps de commencer à travailler avec mql5, il n'y a pas de temps du tout et vice versa.