J'ai fait un de ces trucs une fois... - page 7
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у меня вообще с этим индикатором фантастика какая то, ты да и многие на форуме знают, что я с ним бодался очень долго и упорно, хотите верте хотите нет, но расскажу ибо до сих пор сам в шоковом состоянии от этого …
Ai-je bien compris qu'il vous a fallu de nombreuses semaines de calculs rigoureux en mathématiques supérieures (intégration, différenciation, approximation, etc., etc.) pour comprendre que même les marchés financiers sont saisonniers et ont tendance à se retourner en début de mois ? Pourtant, vous n'avez toujours aucune idée de comment l'utiliser ?
.... D'ailleurs, à mon avis, le repli à partir de 1,27 a été soutenu par la Suisse, outre le fait qu'il s'agissait d'un niveau rond solide, elle a été la première à monter à la nouvelle, puis l'euro a monté. Le CHF est très fort là-bas, si le CHF franchit 1,05 et l'EUR 1,27 (ce que je pense), le mouvement sera vraiment difficile...
....
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page99#345261
Je l'ai manqué, je l'ai écrit, le niveau de 1.28 ne change pas l'essence de la méthode, c'est juste une question de nos recherches mathématiques ;))
Ai-je bien compris qu'il vous a fallu de nombreuses semaines de calculs rigoureux en mathématiques supérieures (intégration, différenciation, approximation, etc., etc.) pour comprendre que même les marchés financiers sont saisonniers et ont tendance à se retourner en début de mois ? Pourtant, vous n'avez toujours aucune idée de comment l'utiliser ?
Je comprends comment l'utiliser, j'espère que vous ne pensez pas que je suis une circulaire ..... Il y a un fil de prévision avec mon utilisation (n'hésitez pas à le vérifier). Une autre chose qui m'a frappé, je ne l'ai pas programmé, je ne m'y attendais pas du tout... comment dire... disons que vous faites un dummy, et vous savez qu'il est décalé... et puis vous ouvrez le graphique et vous voyez qu'il n'y a pas de décalage, pas du tout, vous devez juste le regarder d'un angle légèrement différent (je suis tombé dessus par accident), pas de la façon dont vous aviez prévu de l'utiliser... c'est une sorte de sous-produit...
Néanmoins, il est préférable d'utiliser le visualiseur en premier :)
Pas de problème pour le sortir, il s'agit bien sûr d'informations spécifiques, mais si vous en avez besoin, vous êtes le bienvenu.
Si vous regardez attentivement ces graphiques (liens ci-dessus) vous pouvez voir que le renversement se produit au début du mois (EXACTEMENT au début ! !!), et il n'a aucun paramètre d'entrée, la seule chose que je peux changer est le point de départ (où il devrait être calculé sur l'historique) et c'est tout...
La seule chose que je peux changer est le point de départ (à partir duquel il devrait être calculé sur des données historiques) et c'est tout. Je n'ai pas pu dépasser ce fait, je ne l'ai pas programmé, il ne sait même pas si c'était un mois, une semaine ou un début d'année....
Je connais trop bien cet algorithme. Et ce n'est pas une question de mauvaises mains. Il doit être contrôlé, ce qui est facile à faire visuellement, mais je n'ai aucune idée de la façon de le faire programmatiquement.
Je suis avec ma grille préférée.
J'ai fait une telle chose, j'ai noté le nombre de points à l'intérieur de la figure pour les sommets en zigzag et j'ai tracé la distribution. Cela ressemble à ceci
Nous pouvons voir qu'aux niveaux x.xx00 les sommets du zigzag sont vraiment plus attrayants, mais aux niveaux x.xx50 aucune caractéristique n'est visible.
Non, je n'ai pas quitté Kalman. C'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal. Je l'ai amené au niveau nécessaire dans MQL , bien que je pourrais continuer encore et encore, mais il a commencé à fonctionner comme je le voulais, c'est suffisant pour moi.
Le voici, c'est pour ça que je me battais avec lui.
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page92#345010
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page72
....
Ces derniers temps, il est devenu à la mode de tout mettre sur le dos du contexte, et cela semble régner ici.
...
Nous pouvons voir qu'aux niveaux x.xx00, les sommets en zigzag aiment se situer un peu plus, mais aux niveaux x.xx50, aucune spécificité n'est visible.
Je n'ai pas besoin de tromper qui que ce soit, pourquoi ? Regardez comme vous l'aimez, l'indicateur a commencé, a compté, a compté et s'est arrêté.
Je peux le voir visuellement. J'ai essayé d'utiliser votre algorithme pour construire un zigzag rapide. Il y a un redémarrage en cas d'échec, mais il se peut qu'il ne démarre pas du tout, comme une moto, vous tirez sur le bouton jusqu'à ce qu'elle grogne, rugisse, rugisse et s'arrête. Si vous regardez de près, vous pouvez voir les fines bandes bleues, ce qui signifie qu'il n'est pas à 100% juste, ses lectures doivent également être interprétées ...
quant aux niveaux de zigzag, vous pouvez, mais regardez
Pour moi, il est important d'entrer sur le marché. Le marché peut être presque immédiatement sans perte, mais s'il atteint 1,29, c'est une autre affaire.
Dans le même temps, le zigzag ne se cassera pas à ces points, bien qu'il ait des stops exacts au niveau.
comme le dollar et le franc aujourd'hui
mais notez à nouveau qu'il y a une entrée avec un stop minimum...
Des prédictions assez précises sur les débuts d'un retournement. Avez-vous essayé les filtres particulaires où, contrairement aux filtres de Kalman, les statistiques du bruit sont estimées à partir des données elles-mêmes au lieu de l'hypothèse de distribution gaussienne ? J'essaie actuellement de maîtriser ces filtres partiels en matlab.
étrange, c'est la deuxième fois que je vois ce discours sur la distribution gaussienne du bruit. étrange. puis-je obtenir une source pour cela ?
étrange, c'est la deuxième fois que je vois qu'ils parlent de la distribution du bruit gaussien. étrange. puis-je voir la source où elle est mentionnée ?
Wikipédia, filtre de Kalman :
Le modèle du filtre de Kalman suppose que l'état réel au moment k évolue à partir de l'état en(k - 1) selon la formule suivante
où
Au moment k, une observation (ou mesure) zk de l'état réel xk est effectuée selon la formule suivante
où Hk est le modèle d'observation qui mappe l'espace d'état réel dans l'espace observé et vk est le bruit d'observation qui est supposé être un bruit blanc gaussien de moyenne nulle avec une covariance Rk.
pour voir comment vous l'aimez, l'indicateur démarre, compte, compte, et s'arrête
sur les niveaux de zigzag, vous pouvez, mais regardez
...en même temps, si je comprends bien, le zigzag n'aura pas de break exactement à ces points, près, oui, en même temps il y a vraiment des stops exactement au niveau.