Avez-vous des tactiques pour faire face à la loca ? - page 62

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Stells:

Bon après-midi.

Igor, il me semble que votre soi-disant MM est le même EA, et il devrait être plus rentable que l'EA où votre fonction est ajoutée pour regagner les positions perdantes.

La question est de savoir pourquoi vous n'utilisez pas votre MM comme un EA indépendant.


enfin une idée lumineuse.... - Oui, vous avez raison, c'est une avalanche trop modifiée, de l'avalanche n'est restée que l'idée de verrou sur verrou ..., même le concept de "corridor / canal de prix" a changé, basé sur la volatilité actuelle du marché, plutôt que sur la distance pour le prochain verrou.

Je ne lancerais jamais un EA en tant qu'indépendant, il est basé sur l'augmentation constante des lots pour réaliser des profits, mais en même temps, si nous gardons le contrôle des fonds disponibles avant de mettre un autre verrou, les résultats sont assez "fantastiques".c'est à dire qu'il vaut mieux faire un profit dans le spread si le prix commence à remonter sans atteindre ТР que de prendre des "pertes" en maintenant mon avalanche haute, j'ai écrit à ce sujet - si je fais une perte (j'ai fixé 300$ en nombres fixes) alors commençons une avalanche ou quelque chose comme ça.

 
Igor, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce "chalutage obligatoire des actions", je ne comprends pas bien comment un tel chalutage devrait fonctionner...
 
renoshnik:
Igor, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce "chalutage obligatoire des actions", je ne comprends pas bien comment un tel chalutage devrait fonctionner...
/жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
//+------------------------------------------------------------------+
//|Трал по эквити                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
Функция вызывается в самом начале эксперта сразу за int Start(), вызов происходит таким образом :

//удаляем запрет на торговлю после удаления всех ордеров 
  if(OrdersTotal()<1){
    if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
    gEqviti=AccountBalance(); 
  } 
//тралим эквити
  if(EcvitiTral3(EqwTralStep)){return(0);}
  if(GlobalVariableCheck("stop")){return(0);}

если еквити поднялась над балансом, то она блокирует все стальные функции эксперта и тралит.
теперь по переменным : в глобальных переменных static double gEqviti;
во внешних переменных extern double EqwTralStep=0.03; 
шаг трейлинга в процентах от эквити extern bool WithoutLoss=false; разрешение на применение метода безубытка
работа фунции : при превышении эквити над балансом она запоминает уровень баланса как нулевой, 
при котором надо закрывать- это работа с безубытком, при дальнейшем превышении эквити 
на размер EqwTralStep в прцентах она передвигает уровень закрытия выше, 
если скорость превышения большая то функция увеличивает шаг квадратично .

*/
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
bool EcvitiTral3(double EqvTralStep){
//if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
if(OrdersTotal()<1){gEqviti=AccountBalance();return(false);}

   if(WithoutLoss){
    if(AccountEquity()>=AccountBalance()){mlots = 0.01;CloseAllFirstProfit();
       WithoutLoss=false;Print("CloseAll");GlobalVariableDel("stop");return(false);}
    return(true);
   }
   
   if(AccountEquity()>AccountBalance()){
      if(AccountEquity()-AccountBalance()>((AccountBalance()/100)*(EqvTralStep*2))){EqvTralStep=EqvTralStep+EqwTralStep;}      
      if(AccountEquity()>(gEqviti+(gEqviti/100*EqvTralStep))){
        gEqviti=gEqviti+(gEqviti/200*EqvTralStep);
        if(!GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableSet("stop",0);}
      }
      if(AccountEquity()<=gEqviti){mlots = 0.01;CloseAllFirstProfit();
         Print("CloseAll");GlobalVariableDel("stop");return(false);}
      else{Comment(AccountFreeMargin()+AccountMargin(),"\n",
                 "EQUITY TRALING MODE\n",
                 "EQUITY TRALING STEP   =",EqvTralStep," %",
                 "\nACCOUNT BALANS         = ",AccountBalance(),
                 "\nCLOSE LEVEL                  = ",gEqviti,
                 "\nACCOUNT EQUITY        = ",AccountEquity(),
                 "\nNEXT STEP                     = ",gEqviti+(gEqviti/100*EqvTralStep));
               //  Print("AccountEquity() = ",(AccountBalance()/100)*(EqvTralStep));
                 return(true);
      }
    }else{GlobalVariableDel("stop");}  

return(false);
}

Le code n'est pas le mien, je ne l'ai même pas encore compris, mais il fonctionne à 100%.
 
renoshnik:
Igor, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce "chalutage obligatoire des actions", je ne comprends pas bien comment un tel chalutage devrait fonctionner...
Le chalutage d'équité n'est pas obligatoire - après être entré dans la zone de profit, vous pouvez fermer ceux qui se chevauchent avec le même effet et chaluter l'ordre restant avec un chalutage ordinaire.
 
khorosh:
Il n'est pas nécessaire de trawler les actions. Après être entré dans la zone de profit, vous pouvez fermer les ordres qui se chevauchent et trawler l'ordre restant avec le même effet.


Peut-être, mais jusqu'à présent j'ai eu l'idée de faire une fonction universelle pour "tirer" dans les résultats positifs des EA perdants, alors que le tral on equity est juste moins compliqué - pas besoin de prendre en compte le signe 4 (5), les stops minimaux, etc. - Il suffit de brancher la fonction et c'est tout.

ZS : Eh bien, quelle est l'idée ? renoshnik vous avez un autre EA dans kodobase qui ne veut pas fonctionner dans votre testeur, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais vous pouvez refaire sllep() dans l'EA comme ceci

      ..................
      datetime opentim=OrderOpenTime();
      ........
// в start()
      if ((TimeLocal()-opentim)<1000) return(0);

de cette façon vous pouvez faire sleep() pendant une seconde

Je pense que cette EA donnera de meilleurs résultats :)

 
IgorM:


SZS : Eh bien, comment est l'idée ? renoshnik vous avez un autre EA dans kodobase qui ne veut pas fonctionner dans votre testeur, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais vous pouvez refaire sllep() dans l'EA comme ceci :

vous pouvez faire sleep() pendant une seconde environ

Je pense que cette EA donnera d'excellents résultats :)

J'ai résolu ce problème, http://voloshin-fxcci.blogspot.com/ mon conseiller expert fonctionne sur un compte réel depuis janvier. Jusqu'à présent (ne portez pas la poisse) chaque mois est bénéficiaire... Au fait, voici un instantané du début du mois, même les "lots" (un ordre de moyenne) ont réussi à fonctionner...

J'ai essayé de faire quelque chosequi ressemble à une avalanche dans cette EA, mais je ne sais pas encore comment le faire.

Je pense que l'equity trawl ne fonctionnera pas pour cette EA en particulier. D'après ce que j'ai compris, l'equity trailing est appliqué lorsqu'une seule position est ouverte et j'ai de nombreuses positions avec un certain drawdown dû au "bruit" que je ne vais pas traiter en attendant que le prix se retourne. Mais parmi toutes ces positions, il y en a UNE ou DEUX qui se sont affaissées jusqu'à un niveau "critique" et on ne s'attend pas à ce que le prix soit capable de remonter aussi loin. Ce ne sont que ces quelques positions qui doivent être "verrouillées" - ensuite, une recherche d'actions ne fonctionnera pas.....

 

Trouvé ceci dans les archives de la base de code == Présentation du programme Anti-Moose

 
renoshnik:

J'ai trouvé ceci dans les archives de codebase == Introduire le programme Anti-Moose


Si l'avalanche vise à gagner sur les lots, alors il est plus logique que l'Anti-Loss revienne à zéro et que le volume total de toutes les positions ouvertes dans chaque direction soit recalculé, alors que le testeur le montre ainsi

il n'y a pas du tout de trawl sur l'équité, nous nous contentons de chevaucher à un drawdown de x points. mais cela pose un problème lorsqu'il y a beaucoup d'ordres ouverts, car l'augmentation du chevauchement est minime

 
IgorM:


Je viens de commencer à construire mon "antilossoy" aujourd'hui si l'avalanche vise à atteindre le seuil de rentabilité, alors il est plus logique que l'antilossoy revienne à zéro et que le volume total de toutes les positions ouvertes dans chaque direction soit recalculé, jusqu'à présent c'est comme ça dans le testeur

Je viens de commencer à faire mon "antilosse" aujourd'hui. si une avalanche vise à gagner des lots, alors il est plus logique de retirer de zéro, et il est impératif de recalculer le montant total des lots.


Puis-je faire une petite suggestion... Si nous devons faire de l'"antilope", nous pensons qu'il doit s'agir d'un script et il serait bon que lorsque nous exécutons ce script, nous puissions définir un "ticket" pour l'ordre qui doit être amené au seuil de rentabilité sans affecter les autres ordres .....
 
renoshnik:

Je peux faire une petite suggestion... Si vous voulez faire une "antilope", vous devez être un script et il serait bien que lorsque vous démarrez le script, vous puissiez définir un "ticket" pour qu'un ordre soit amené au seuil de rentabilité sans affecter les autres ordres .....


une demi-journée "tordre le testeur" - la conclusion est une : le verrou est l'application d'une autre stratégie à une stratégie qui a donné des pertes à un certain moment dans le temps, en combinaison avec une stratégie efficace verrou augmente l'efficacité de l'EA plusieurs fois, mais.....

- le verrou doit être placé sur une stratégie/indicateur différent(e)

- l'apprentissage du verrouillage " à l'improviste " (sans stratégie) est inefficace

- Le placement d'ordres en suspens n'est pas une solution, car le niveau d'un ordre stop doit être calculé en fonction de la volatilité de l'instrument.

Mais en conséquence - en utilisant ma stratégie de verrouillage des pertes aléatoires, j'observe 5 "renversements" sur l'historique jusqu'à présent, alors que j'essaie d'augmenter le volume du prochain verrouillage, mais le lien entre le temps et l'argent est clairement vu, plus l'augmentation du ratio de verrouillage, le plus vite il se défait, mais le plus élevé le drawdown

Le drawdown est moindre dans ce cas, puisque j'ai changé la progression arithmétique de l'augmentation du volume du lock en fonction des volumes déjà exposés sur le marché.

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