L'interaction des marchés. - page 11

 

1. La corrélation est une conséquence, pas une cause. S'il est proche de -1 ou de 1, alors il y a une raison pour laquelle les deux séries sont liées.

2. Formule de corrélation R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - la corrélation ne dépend donc que de la ligne x et y, les premiers chiffres de la ligne contribuant à R exactement de la même manière que les derniers. Qu'est-ce que cela signifie ? Le fait de recalculer la corrélation en l'espace d'un jour est un exercice tout à fait futile.

3. Si la corrélation est proche de 1, et que X a changé, nous pouvons supposer que Y changera aussi. L'inverse est également vrai, il n'y a donc pas d'esclaves dirigeants.

4. Il existe une corrélation >0 entre tous les marchés boursiers car tous les pays sont liés à l'exportation et à l'importation.

Presque toutes les monnaies ont une corrélation avec le dollar et le yen < 0, parce que le dollar et le yen sont considérés comme les monnaies les moins risquées, et lorsque les conditions économiques se détériorent, les investisseurs vont vers ces monnaies, donc lorsque la croissance économique (même si elle a commencé aux États-Unis) les monnaies risquées augmentent.

Le Dow Jones monte, le xxx/USD monte, et le USD/xxx descend.

Mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec cela - parce que la corrélation ne répondra pas à l'écart entre eux, et en général, en économie, cette foutue pseudo-science basée sur votre stupidité et votre cupidité, personne ne doit rien à personne, et si c'est le cas - c'est récupéré si rapidement que vous et votre mt4 serez les derniers.

Je calcule le Dow même une demi-heure avant l'ouverture du NYSE, et pendant le trading mon calcul est plus précis que celui de la bourse elle-même, mais cela ne me donne pas un avantage. En fait, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que ce n'est pas le cas :)

5. L'hypothèse selon laquelle il existe des esclaves et des leads dans les actions est tout aussi ridicule. Bien entendu, la corrélation au sein d'un secteur est plus forte qu'entre différentes actions de secteurs différents. Ainsi, un rapport fort sort pour Sber, WTB rebondit en même temps que Sber, l'inverse est également vrai. De plus, les Américains publient leurs rapports après le trading et tout rebondit à l'ouverture.

 
Risk >>:

1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.

2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.

3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.

4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.

Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.

Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx

Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.

Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)

5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.

:)
 

Je n'ai pas relu tout le fil de discussion, donc je ne sais pas s'il a été mentionné ici que la corrélation est une mesure d'une relation linéaire.

Et si la relation est NELINEAIRE ? Ce qui est le plus probable.

 
TheVilkas писал(а) >>

Je n'ai pas relu tout le fil de discussion, donc je ne sais pas s'il a été mentionné ici que la corrélation est une mesure d'une relation linéaire.

Et si la relation est NELINEAIRE ? Ce qui est le plus probable.


Et je ne vois pas pourquoi il faut le calculer du tout, regardez le graphique et voyez tout.

L'essentiel est de trouver une explication aux mouvements.

 
Risk >>:

А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.

Главное, найти объяснение движений.

la corrélation est une mesure objective, c'est-à-dire un nombre, un scalaire, et une valeur indépendante de l'environnement.

indépendamment de notre opinion, de notre perception subjective. C'est ça la valeur.

une mesure objective.

 
TheVilkas писал(а) >>

la corrélation est une mesure objective, c'est-à-dire un nombre, un scalaire, et une valeur indépendante de l'environnement.

indépendamment de notre opinion, de notre perception subjective. C'est ça la valeur.

une mesure objective.


cela dépend de la date à laquelle vous prenez les données. Et à partir de là, il peut passer de - à +.

Mesure objective ... ))))

 
Risk писал(а) >>

S'il est proche de -1 ou de 1, alors il y a une raison pour laquelle les deux séries sont liées.

Est-ce toujours le cas ?
 
lea писал(а) >>
Est-ce toujours le cas ?


Lisez attentivement le point 4 : "en économie, personne ne doit rien à personne".

 
TheVilkas писал(а) >>

Je n'ai pas relu tout le fil de discussion, donc je ne sais pas s'il a été mentionné ici que la corrélation est une mesure d'une relation LINEAIRE.

Et si la relation est NELINEAIRE ? Ce qui est le plus probable.


Co-intégration

 
Risk >>:


она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.

Объективная мера ... бугагага :))))

Votre commentaire témoigne d'une connaissance approfondie du sujet. Vous me surprenez....

C'est ce que c'est.