Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 6
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to lea,Prival
без философии так без философии
Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.
vous pouvez le faire d'ici et il y a un verre et des volumes. et la plateforme est bonne http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
et vous pouvez travailler avec eux
J'ai une autre question,
une stratégie basée sur la prédiction du tick est pipsqueak par conception,
Je ne pense pas que vous deviez prendre des décisions commerciales significatives sur la base de ces données (pendant plus d'une minute).
можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
и работать с ними можно
Et à propos de seuil - qui vous empêche de filtrer le bruit ? avec des mahas ou des fenêtres Parzen de toute sorte ?
;)
Меня гнетёт другой вопрос,
стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,
и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.
J'ai une question différente, et ce n'est pas une question enfantine. La deuxième chose est que je ne suis pas satisfait des bars. Si vous analysez les ticks et les pips, vous verrez que l'analyse des ticks est faite correctement, seulement elle est numérisée correctement.J'ai la même heure dans mon analyse, seulement elle est numérisée correctement. Il y a beaucoup plus de données... vous tirez vos propres conclusions.
Le pire, c'est que personne ne pense à cette vérité simple et connue. Plus l'horizon de prévision est long, moins il est précis. C'est la physique et il n'y a rien que vous puissiez faire contre elle. Si ma prévision en tick me donne plus de précision et vous permet de prévoir avec précision le mouvement de 160-170 pips (5 chiffres), je travaillerai volontiers avec cette prévision car sa précision est de +- 1 tick qu'avec une prévision qui augmentera de 10000 pips d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais cette prévision est précise à 3 pips près à droite du soleil.
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А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)
Avant de pouvoir filtrer quelque chose, vous devez savoir ce que vous filtrez, c'est-à-dire déterminer ce qui est du bruit. Et ce avec quoi vous filtrez est une autre question....
Pensez-y. J'ai déjà fait mon plan pour aujourd'hui. 2 métiers. 140 et 170 pips. + a ouvert un troisième pour combler l'écart. Je suis déjà sans perte. J'ai mis 1.29 TP à 1.28+1.5 spread. Tous peuvent aller se coucher.Trouvez un ingénieur radio (sinon vous ne me croiriez pas) et laissez-le vous montrer la réponse du circuit oscillant à une seule exposition. Et superposez ce graphique avec le GEP d'aujourd'hui. C'est le modèle que j'utilise pour trader après le gap. Et il aurait dû l'être aujourd'hui avec une forte probabilité.
Bonne nuit à tous et bonne journée.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Tâche : donner une définition mathématique d'un graphique de prix avec une justification.
Richie :
J'appellerais cela un processus. Le caractère aléatoire de l'ouverture des ordres des traders dans le temps + l'imprévisibilité des tailles de lots, si je puis dire.
Ou encore, quelqu'un dira que tout n'est pas aléatoire.
****
Le graphique est une conséquence directe (expression) du processus. Pour ce qui est des ordres, c'est ainsi ; et on peut ignorer la manière dont un processus non stationnaire est créé. Qui a une opinion ?
Les incréments de prix ne sont pas indépendants, comme dans un schéma bernoulli. En termes mathématiques, c'est la source de la non-stationnarité.
Mais la non-stationnarité est une caractéristique trop générale des séries pour que l'on puisse en tirer des modèles.
Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,
в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,
а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум.
Il n'y a pas de bruit dans les prix, tout est un signal utile.
Le "bruit" résulte d'une approximation déformée de la réalité au moyen de stéréotypes de pensée scientifiques unilatéraux imposés de l'extérieur.
les augmentations de prix ne sont pas indépendantes, comme dans le schéma de Bernoulli. Ceci, en termes mathématiques, est la source de la non-stationnarité.
Mais la non-stationnarité est une caractéristique trop générale des séries pour qu'on puisse en tirer des modèles.
Nous pouvons donc dire qu'un processus non stationnaire est un processus dans lequel le résultat d'un cas particulier est inconnu. ?