Une moyenne ? - page 6

 

Oui, c'était intéressant de discuter avec vous, j'ai beaucoup appris de cette conversation, merci à tous ! !! Une fois de plus, je suis convaincu que les bonnes idées ne sont pas destinées aux masses, non pas parce qu'elles sont idiotes, mais parce que la clownerie commence ! !!

 
dentraf >>:

лишний раз убеждаюсь что хорошие идеи не для широких масс, не потому что они тупые, а потому что балаган начинаеться!!!

le même postulat vaut pour les mauvaises idées :))

 
dentraf писал(а) >>


Ça montre juste que tu n'es pas prêt à entendre ce qu'ils essaient de te dire.


Cela montre simplement qu'il n'y a pas de formule. :) Parlez en langage normal, personne ne comprend rien d'autre ici.
 
dentraf >>:


Знаете то что он рассказал это еще только идея, есть еще масса нюансов, в этом я уверен. Так что про "одарение большим куском пирога" это еще вопрос.
Но то что если ты понял идею это уже много, все остальное зависит от работоспособности, старания и умения

Oh, allez )))) Je peux le faire aussi. Je vais vous donner une idée. Messieurs, l'avenir est aux Expert Advisors auto-apprenants. La théorie qui le sous-tend est la suivante : nous mesurons la force relative du marché et calculons sa correction par rapport à la mémoire des prix pour les périodes passées. De cette façon, nous formons des statistiques pour chaque paire sur un certain intervalle dynamique. Les statistiques recueillies dans le testeur seront utilisées pour prévoir les mouvements futurs. Il peut être stocké dans un fichier avec la structure suivante de 4 nombres - force du marché, correction de la mémoire, long profit, short profit. En outre, si l'on tient compte du fait que cette statistique commence à fonctionner exactement à l'inverse pendant les mois hors saison, il faut inverser les positions en fonction de la profondeur de la mémoire génétique des prix au moment de l'entrée sur le marché. Je l'ai vérifié. Les profits obtenus sont fous. Maintenant je propose de le faire pour vous. ))) Bien sûr, il y aura de nombreuses nuances).

 
dentraf >>:

Да уж, интересно было пообщаться, я много вынес из этого общения, спасибо всем!!! лишний раз убеждаюсь что хорошие идеи не для широких масс, не потому что они тупые, а потому что балаган начинаеться!!!

Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne comprenez pas l'idée ? Que nous ne nous prosternons pas devant les génies ?

Vous savez lire, n'est-ce pas ?

 
Svinozavr писал(а) >>

Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne comprenez pas l'idée ? Que nous ne nous prosternons pas devant les génies ?

Vous savez lire, n'est-ce pas ?


Quelle est, selon vous, l'idée ou la formule principale de cette affaire ?
 
dentraf писал(а) >>


Quelle est, selon vous, l'idée ou la formule principale de cette affaire ?


Ou plutôt non. Quelle est l'idée ou la formule principale de cette affaire ?
 
L'idée de Nevetan est réalisable. Si vous avez compris l'essentiel, il n'y a pas de problème et le bénéfice est dans votre poche. Je ne plaisante pas ...
Le trading est basé sur une courbe d'équité. A l'ouverture du premier cycle, votre équité est une ligne droite par rapport à laquelle vous avez fixé la fourchette à négocier. Le non vétéran a souligné l'égalité de la partie positive et négative de la fourchette. C'est une erreur. Par exemple, j'ai 27 paires ouvertes, le volume sur une paire est de 0,1 lot. Je veux obtenir un bénéfice de 10 p's de chaque paire. Le total est de 269 $. En tenant compte de l'écart, le total négatif est de 634 $ - c'est le niveau auquel le deuxième cycle commence. Comme nous pouvons le constater, l'influence de l'écart est très importante et il n'est pas correct de dire que les parties positives et négatives sont égales.
L'ouverture du deuxième cycle signifie qu'il y a encore une ligne droite d'actions, par rapport à laquelle nous reportons la fourchette pour le commerce des actions. Maintenant, nous avons deux cycles distincts sur lesquels nous pouvons échanger. Le cycle est terminé si nous avons un résultat positif sur le cycle. Par exemple, le cycle 2 est terminé s'il atteint un résultat supérieur ou égal à 269 $. Les postes du cycle 2 sont fermés. Les postes du cycle 1 restent en place. Si la courbe des actions est revenue dans la fourchette de négociation du cycle 1, il faut attendre soit la fin du cycle, soit le début d'un nouveau cycle.
 
kharko писал(а) >>
L'idée de Neveteran est réalisable. Si vous avez compris l'essentiel, il n'y a pas de problème et le bénéfice est dans votre poche. Je ne plaisante pas !
Le trading se fait sur une courbe d'équité. A l'ouverture du premier cycle, votre équité est une ligne droite par rapport à laquelle vous avez fixé la fourchette à négocier. Le non vétéran a souligné l'égalité de la partie positive et négative de la fourchette. C'est une erreur. Par exemple, j'ai 27 paires ouvertes, le volume sur une paire est de 0,1 lot. Je veux obtenir un bénéfice de 10 p's de chaque paire. Le total est de 269 $. En tenant compte de l'écart, le total négatif est de 634 $ - c'est le niveau auquel le deuxième cycle commence. Comme nous pouvons le constater, l'influence de l'écart est très importante et il n'est pas correct de dire que les parties positives et négatives sont égales.
L'ouverture du deuxième cycle signifie qu'il y a encore une ligne droite d'actions, par rapport à laquelle nous reportons la fourchette pour le commerce des actions. Maintenant, nous avons deux cycles distincts sur lesquels nous pouvons échanger. Le cycle est terminé si nous avons un résultat positif sur le cycle. Par exemple, le cycle 2 est terminé s'il atteint un résultat supérieur ou égal à 269 $. Les postes du cycle 2 sont fermés. Les postes du cycle 1 restent en place. Si la courbe des actions revient dans la zone de négociation du cycle 1, nous attendons la fin du cycle ou le début d'un nouveau cycle.

VOUS NE PLAISANTEZ PAS ! Honnêtement ? Oooh bien c'est ça - maintenant tout le monde n'a plus besoin de preuves.

zy :
Je déteste découvrir - qu'est-ce qu'ils savent qu'avec une telle facilité, ils se mettent à élever ici, même si on leur a déjà dit ceci et cela. Quelle est la probabilité qu'il y ait un idiot qui tombe dans le panneau ? Il est clair depuis longtemps pour tout le monde que si vous gagnez un mouton par jour, vous vous en sortez bien. Mais il n'y a pas de moutons ici. Ce sont des moutons en trading pur, :) Les traders automatisés doivent travailler avec leur tête, pas avec leurs mains.
Ce n'est pas un grand secret pour eux ?
 
kharko писал(а) >>
L'idée de Neveteran est réalisable. Si vous avez compris l'essentiel, pas de problème et le bénéfice est dans votre poche. Je ne plaisante pas !
Le trading se fait sur une courbe d'équité. À l'ouverture du premier cycle, votre équité est une ligne droite par rapport à laquelle vous avez fixé la fourchette à négocier. Le non vétéran a souligné l'égalité de la partie positive et négative de la fourchette. C'est une erreur. Par exemple, j'ai 27 paires ouvertes, le volume sur une paire est de 0,1 lot. Je veux obtenir un bénéfice de 10 p's de chaque paire. Le total est de 269 $. En tenant compte de l'écart, le total négatif est de 634 $ - c'est le niveau auquel le deuxième cycle commence. Comme nous pouvons le constater, l'influence de l'écart est très importante et il n'est pas correct de dire que les parties positives et négatives sont égales.
L'ouverture du deuxième cycle signifie qu'il y a encore une ligne droite d'actions, par rapport à laquelle nous reportons la fourchette pour le commerce des actions. Maintenant, nous avons deux cycles distincts sur lesquels nous pouvons échanger. Le cycle est terminé si nous avons un résultat positif sur le cycle. Par exemple, le cycle 2 est terminé s'il atteint un résultat supérieur ou égal à 269 $. Les postes du cycle 2 sont fermés. Les postes du cycle 1 restent en place. Si la courbe des actions est revenue dans la fourchette de négociation du cycle 1, il faut alors attendre soit la fin du cycle, soit le début d'un nouveau cycle.


Seul le deuxième cycle peut être divisé en plusieurs cycles, et le premier peut être une sorte de poupée gigogne, c'est-à-dire que nous gagnons du temps