Probabilité de négociation - page 10

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Vous pouvez prendre un Zig-Zag de dimension appropriée, calculer la longueur totale des tours ascendants et descendants. Leur rapport est une indication de la tendance passée par rapport au niveau de modulation sélectionné.

 
Urain >>:
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
 Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.

En guise de réponse : il existe des prévisions sous forme de bulletin d'information - "Réponses à la question - QUAND ? Dans le trading intraday, le résultat est proche de 100%.

 
Avals >>:

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

Si les prix de début et de fin de la section d'étude sont égaux, alors
Somme(UpSwings) / Somme(DownSwings) = 1

 
SProgrammer >>:
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :) 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;

Eh bien, si vous établissez des conditions égales, alors ajustez le tp et le sl pour tenir compte de l'écart.

 
getch писал(а) >>

Si les prix de début et de fin de la section d'étude sont égaux, alors
Somme(UpSwings) / Somme(DownSwings) = 1


la somme des longueurs en pips, et non le nombre de swings.
Pour SB, d'ailleurs, la section longue est -> 1, et la longueur moyenne du swing est égale à deux fois la dimensionnalité. Et pour toute citation sur la longue histoire. Mais sur une période très spécifique, il peut être sensiblement différent de 1.
P.S. Ah, je vois que vous vouliez dire l'égalité des prix au début et à la fin. D'accord. La somme des longueurs d'oscillation ascendante et descendante entre les croisements en T de tout niveau horizontal est égale. Et la différence entre les sommes de leurs longueurs est égale à la valeur de l'augmentation du prix du point de départ au point d'arrivée. C'est-à-dire que si x(tn)-x(t0)=Y, alors Somme(UpSwings) - Somme(DownSwings)=Y.
Par conséquent, si x(tn)-x(t0)=0 => Somme(UpSwings) = Somme(DownSwings) => Somme(UpSwings)/Somme(DownSwings)=1

 
Neveteran >>:


Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.


Les deux seules choses que j'ai lues ici sont la grossièreté et les conneries de SProgrammer, qui se vante d'être instruit, tout en réfutant instantanément les mêmes affirmations. Une personne éduquée ne s'abaisserait jamais à une telle flambée adolescente, donnant l'impression qu'un adolescent de 16 ans en chaleur est assis devant son clavier.
Et deuxièmement, beaucoup de mots mathématiques obscurs... Bien que j'ai terminé l'université juste sur une spécialité très proche des mathématiques et de la théorie et j'ai compté que je n'étais pas mauvais dans ce domaine, mais j'ai participé à une conférence de futurologues de Lem...
Pourquoi est-ce que je vous écris spécifiquement. La seule chose sensée que j'ai glanée dans ce fil est votre message. En calculant la moyenne sur plusieurs paires, la probabilité d'atteindre des niveaux de tirage inaccessibles est beaucoup plus faible, et plus le nombre de paires impliquées dans le calcul de la moyenne globale est élevé, plus cette probabilité est faible.
Malheureusement, je ne suis pas un GRAND MATHÉMATIQUE et je ne connais pas les mots et les termes intelligents. Mais peut-être que les mathématiciens intelligents qui sont présents dans ce fil de discussion - peuvent formaliser tout cela en formules et même l'appeler des mots intelligents ...
Mais c'est un fait. Ça, c'est sûr.
 
lexandros >>:


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Eh bien, si personne ne va coder les absurdités que Neveteran dit dans son propre fil de discussion, alors personne ne va les coder dans ce fil non plus.
Vous pouvez lécher votre idole autant que vous voulez, mais faites-le dans son propre fil.
 
Urain >>:
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.


Je ne vois pas très bien ce que "idole" et "léchage" ont à voir avec ça...
Personnellement, Neveteran est un orateur très mal compris. La bouillie verbale qui vient de lui - déchire l'esprit en morceaux.
En fait, je voulais dire autre chose...
A savoir (sans trop de verbiage) - si vous faites une moyenne sur plusieurs paires - la probabilité de se retrouver dans un drawdown inatteignable est plus faible que si vous faites la même chose sur une seule paire. C'est tout. Ni plus ni moins.
Mais l'ensemble du flux de termes mélangés de façon chaotique dans une séquence aléatoire, opéré par Neveteran dans sa branche - je ne l'ai tout simplement pas laissé entrer dans mon esprit. Et je me retire de la discussion sur sa justesse ou sa fausseté...
Donc, votre tir est quelque part dans la mauvaise cible. Déplacez le réticule.
 
lexandros писал(а) >>

Ce n'est pas ce que j'allais dire en fait...
En d'autres termes, si vous faites une moyenne sur plusieurs paires, la probabilité de se retrouver dans une situation d'épuisement inacceptable est moindre que si vous faites la même chose sur une seule paire.

Pouvez-vous prouver cette affirmation ? Je n'ai pas l'impression que c'est correct. Et s'il vous plaît, clarifiez les terimins dans votre _confirmation_, c'est peut-être le but.
 
Répète:

Le conseiller compte le nombre de genoux ZigZag (au moins Pips) et écrit dans le fichier :
extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Fonctionne dans le testeur avec optimisation :
?

Trace le rapport entre le nombre de genoux et leur taille minimale(Pips) :
?

Graphiques du rapport du nombre de genoux ZigZag Pips1 et Pips2(Amount(Pips1) / Amount(Pips2)) avec le rapport Pips2 / Pips1 = Koef de la taille de Pips1
?
?
?
Dans les graphiques ci-dessus, la ligne bleue est la valeur de Koef^2.


Hypothèse :

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
où Amount(Pips) est le nombre de coudes de ZigZag avec un coude d'au moins Pips.
Fichier MathCad avec source de données ici.
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