Probabilité de négociation - page 15

Nouveau commentaire
 
avatara >>:

Где тогда вероятность - тема топика?

On peut discuter à l'infini du meilleur stop ou take profit, mais cela n'a aucun sens si l'on ne tient pas compte des événements dont on calcule la probabilité. En termes généraux, si vous avez un grand nombre d'événements et un nombre limité de positions que vous pouvez ouvrir, une stratégie avec de petites valeurs de TP et SL donnera plus de profit. Si le SL ou le TP sont trop grands, les transactions pseudo-gagnantes ou perdantes occuperont la totalité du tampon libre.

 

Chers collègues, voici une idée très similaire que je suis en train de suivre :

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

 

Je ne connais pas du tout les maths. Un peu d'arithmétique, de calcul mental, de trigonométrie de base, de géométrie et d'algèbre... Ouais, je sais aussi comment faire des allumettes, je ne sais pas si je devrais...

___

Si nous parlons de trading de probabilité, cela n'a aucun sens de calculer la probabilité d'une entrée COURANTE! Qu'y a-t-il à prouver si, toutes choses égales par ailleurs, le rapport entre TR et SL est simplement différent et détermine la probabilité dans chaque cas individuel.

MAIS ! Bien que la probabilité d'un bénéfice plus faible (dans chaque cas distinct) soit plus élevée que le stop plus important, l'espérance mathématique totale pour N transactions diminuera certainement :

N*TP/N*SL < 1

c'est là que Mathlab est concerné.

Seulement les entrées non aléatoires, et seulement après cela le rapport TP/SL peut faire évoluer la probabilité dans la bonne direction.

En outre, seules les entrées non aléatoires vous permettent d'obtenir l'effet du déplacement de TP/SL > 1, car il augmente la probabilité d'un passage à un profit plus élevé, ce qui améliore à son tour l'espérance mathématique globale du trade.

___

Donc, ne faites pas de XY-zoney - cherchez des entrées rentables, favorables, probabilistes pour trader....))).

 
mikfor >>:

Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

Mon Dieu, quelle profonde absurdité))))
 
Foutaises ou pas, elle n'a pas encore fusionné et connaît même une croissance.
 

pourquoi est-ce absurde, c'est un exemple évident,

l'auteur a fait pencher la probabilité globale égale en faveur du profit par des entrées non aléatoires, il dit utiliser une analyse simple pour entrer,

mais cela ne sert pas à grand-chose, une forte hausse des bénéfices - c'est de la chance sur le déclin général, et puis bang - et c'est le retour au début,

analyse inefficace, blocage.

1...89101112131415
Nouveau commentaire