Probabilité de négociation
Estimation 3s.
Et arcsinus avec double logarithme pour chaque point pour aider.
Si vous vous souvenez du principe du maximum de vraisemblance, ça pourrait marcher.
L'axiomatique doit être changée.
;)
Le Take Profit doit être réalisable mais aussi grand que possible et le Stop Loss doit être irréalisable mais aussi petit que possible.
SL, B/S et pas de TP. Et le choix de la taille, de l'endroit et du moment où placer, ouvrir et fermer est laissé à l'appréciation de chacun, en fonction de nombreux facteurs.
Je ne parle pas de la pratique du trading, mais de la théorie, c'est pourquoi j'envisage des variantes extrêmes pour les besoins de l'expérience.
Pour un EA avec une entrée aléatoire, nous fixons initialement un stop et un profit égaux.
Itération 1 - le marché a fait un pas dans la direction du profit ; les probabilités ont changé, diminuons les probabilités et tirons le SL vers le marché.
Itération 2 - le marché a fait un pas en direction du stop ; les probabilités ont changé, nous mettons les probabilités à l'échelle et remontons le SL vers le marché.
Si nous tirons maintenant le profit et ensuite le stop loss vers le marché, les probabilités seront toujours égales et ce trade retournera des résultats nuls.
Pour obtenir un résultat favorable, nous devons déplacer la probabilité, c'est-à-dire tirer un côté plus lentement que l'autre.
Comment la probabilité changera-t-elle si TP est tiré plus lentement que SL ?
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
ITERATION 1 et ci-dessous... Qui dit que les probabilités sont égales ?
D'où vient cette hypothèse ?
Pour les messieurs les purs praticiens, reformulons le problème en une étape par étape :
Nous avons un EA avec entrée aléatoire, initialement nous avons fixé un stop et un profit égaux.
Itération 1 - le marché a fait un pas dans la direction du profit ; les probabilités ont changé, diminuons les probabilités et tirons le SL vers le marché.
Itération 2 - le marché a fait un pas dans la direction du stop ; les probabilités ont changé, nous mettons les probabilités à l'échelle et tirons le TP vers le marché.
Si nous tirons un profit ou un stop-loss vers le marché, les probabilités s'égaliseront toujours et ce trade retournera un résultat nul.
Pour obtenir un résultat favorable, nous devons déplacer la probabilité, c'est-à-dire tirer un côté plus lentement que l'autre.
Comment la probabilité changera-t-elle si TP est déplacé plus lentement que SL ?
En général, cela ne peut être fait que pour des abstractions telles que les marches aléatoires ou, plus spécifiquement, les SB avec une tendance.
Pour un SB pur, les probabilités seront inversement proportionnelles à la longueur de sl et de tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - sans tenir compte de l'écart de prix
Pour les SB avec une tendance, ce sera plus compliqué et cela dépend également de la composante de la tendance et de la dispersion (volatilité).
в общем виде это можно только для абстракций типа случайного блуждания посчитать, ну или более частные - СБ с трендом.
Для чистого СБ вероятности будут обратно пропорциональны длине до sl и tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - без учета спреда
Для СБ с трендом все будет сложнее и зависит так же от трендовой составляющей и от дисперсии(волатильности).
Un sujet essentiel si vous voulez mon avis.
C'est un sujet brûlant, si vous voulez mon avis.
où 
a et b sont les distances à TP et SL
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d'où la formulation du problème ou plutôt le problème précédemment fixé temps_ouvert|direction|temps_fermé
se transforme en temps d'ouverture|direction|(fixer le TP et le SL).
Maintenant, le nœud de la question : qu'est-ce qui est mieux : un petit_stop loss|gros_stake profit ou un petit_stake profit|gros_stop loss ?
Théoriquement, plus le retrait est faible, plus la perte ou le profit (selon les variations) est faible,
mais plus le niveau est éloigné, moins il sera susceptible d'être atteint par cumul.