Encore une fois, à propos des lokas. - page 19

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avatara писал(а) >>

Au libre arbitre, et au Ciel sauvé.

Bonne chance avec ça. ;)


>> Merci. Votre souhait est la réponse à tous les panélistes.

 
avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?


Non, je ne le fais pas - juste une preuve formelle.

Bonne chance.

Il est vrai que les comptes islamiques ne seront pas affectés, mais combien de personnes en font le commerce ? Et si vous ignorez les échanges, cela ne fait aucune différence.
 
lexandros писал(а) >>


Absolument d'accord sur une chose... Que le marché est beaucoup plus souvent à plat qu'en tendance. Mais personne ne peut prédire quand il y a un plat et quand il y a une tendance... (du moins jusqu'à présent)... Peut-être qu'au prochain tick, il suivra une tendance de 1 000 points... ou peut-être qu'il sera plat pendant quelques semaines.

Et c'est l'essence même de ces deux maux... la moyenne ainsi que Martin...
Ou plutôt, la moyenne n'est pas un tel mal... Je l'utilise souvent moi-même... Et parfois, le calcul de la moyenne donne un bon résultat... Si vous utilisez la moyenne de manière irréfléchie et sans réfléchir - alors elle n'est pas meilleure que Martin...

Eh bien, en parlant de chevaux... J'ai écrit des MTC en utilisant à la fois des moyennes et des martins - les deux en combinaison... Pour moi-même et comme commande...
S'il fonctionne à plat, la libération instantanée d'un de ces signaux peut provoquer des perturbations. S'il fonctionne sur le plat, il perdra instantanément sur une forte tendance et vice versa... Je pense que tout le monde le sait.

C'est pour ça que c'est mauvais... Parce que tout MTS de ce type (ou commerce de la main) - il sera certainement vendu tôt ou tard, avec une probabilité de 110%.
Combinez les deux méthodes - personne n'a encore réussi ... car s'ils réussissent - ce sera un graal.... (Peut-être que quelqu'un y est parvenu, mais il est tranquillement assis quelque part sur son île, gagnant des billions, et ne veut révéler le secret à personne).

C'est pourquoi je ne considère pas Loki comme le "mal incarné". parfois, je répète parfois - on peut s'enfermer. Quand vous n'êtes pas sûr qu'il soit temps de conclure, quand vous hésitez. Et seulement avec vos mains... Aucun robot n'évaluera correctement la situation... (ou vice versa). Vous lui dites de se verrouiller, il se verrouille... ...et il s'arrête dans une profonde descente. Et c'est la fin de l'agneau. C'est pourquoi le SMT basé exactement sur les serrures est un mal inhérent. Pas les lots eux-mêmes, mais les MTS basés sur eux. Parce que c'est garanti d'être vendu.
J'en suis absolument sûr, jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire. C'est-à-dire montrer un MTS rentable basé sur des lots (sans milliards de dépôts initiaux et profits dérisoires) qui ne perdra pas au moins 5 ans d'historique.


Quand ils veulent qu'un EA soit rentable pendant au moins 5 ans - cela sent le maximalisme enfantin. Je pense que le conseiller expert doit être rentable pendant au moins six mois - et c'est bien.
S'il n'est pas rentable, passez-le sur un compte de démonstration et attendez. Sur le vrai, mettez-en un autre qui a montré de bons résultats sur la démo ces derniers temps..... et ainsi de suite jusqu'à l'infini.
 
lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
Et à juste titre.
Car s'il dit quoi que ce soit, sa méthode de distinction entre un plat et une tendance cessera de fonctionner presque immédiatement. Cela peut très bien se produire tout le temps - quelqu'un trouve une méthode pour distinguer, tant qu'il se tait - la méthode fonctionne, dès qu'il dit quelque chose (ou commence à frimer en en ayant une avec des indices de critères) - le critère est immédiatement (presque) aléatoire. Je suis sûr que de nombreux banquiers rôdent sur les forums à la recherche d'idées réalisables. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'indications - la marmite est bien préparée.
C'est la forex.
 
SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)

J'ai décidé de vérifier la déclaration dans le testeur. L'Expert Advisor compte le nombre de genoux ZigZag (au moins Pips) et l'écrit dans le fichier :

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Fonctionne dans le testeur avec optimisation :
ׂ

Graphiques de la dépendance du nombre de genoux par rapport à leur taille minimale(Pips) :
ׂ

Graphiques du rapport de probabilité TP et SL(p(SL) / p(TP)) pour TP / SL = Koef à partir de la taille SL
ׂ
ׂ
ׂ
Dans les graphiques ci-dessus, la ligne bleue est la valeur de Koef^2.

D'après les résultats, il semble que l'affirmation initiale ne soit pas tout à fait vraie. La suivante est plus proche de la vérité :
A l'entrée aléatoire (achat ou vente et temps) la probabilité de stop ou de take sera PROPORATORIELLE aucarré de leur relation. C'est-à-dire que si TP = 20 et SL = 20, la probabilité de clôturer en profit sera égale à la probabilité de clôturer avec une perte. Quelle que soit la tendance, la paire de devises et l'historique. Si TP = 2* SL, la probabilité de perte estquatre fois plus élevée.


Hypothèse :

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2
 
getch >>:



Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


Quelque chose ne va pas ici.
 
MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

Ne jouez pas avec la tête des gens.)))) Pourquoi tu te moques de moi ? Voulez-vous que les gens développent la folie des grandeurs en plus de la paranoïa qu'ils ont déjà ? Le marché ne se soucie pas vraiment de savoir qui utilise quelle méthode. ===

(F-M le coup de poignard dans le dos est hors de la table - shhhh))))

 
getch >>:

Решил проверить


c'est-à-dire que si SL = 2* TP alors la probabilité de clôturer en profit seraquatre fois plus élevée.
et en pips la différence n'est que de 2 fois
free grail turns out )

 
Mischek >>:

халявный грааль получается )

Je vois. L'interprétation des résultats est apparemment erronée.
Je joins le fichier MathCad avec la source de données.
Avec SL et TP, il y a des doutes. Mais l'affirmation suivante est exactement par interprétation :

Montant(Pips1) / Montant(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
où Montant(Pips) est le nombre de coudes de ZigZag avec un coude d'au moins Pips
.

Dossiers :
analysetmp.rar  2 kb
 
getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.


Je le crois, mais ce n'est pas possible.
Je veux dire que le résultat devrait être deux (et non quatre)
1...121314151617181920212223242526...61
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