Encore une fois, à propos des lokas. - page 17
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Cela serait prouvable si l'on acceptait l'indépendance et la stationnarité du processus incrémental, c'est-à-dire précisément les exigences du processus de Lévy, mais ce n'est pas le cas avec le marché.
Le marché est très proche de la marche aléatoire, mais pas encore. Cela a déjà été prouvé à plusieurs reprises dans de nombreux articles. En particulier, le processus incrémental n'est clairement pas indépendant. En termes simples, nous pouvons observer des grappes de volatilité élevée et faible, en termes complexes - modèle GARCH.
Au fait, je vois que vous connaissez le sujet - je vous recommande de lire sur les pauses aléatoires. Il y a là aussi des approches intéressantes de l'analyse.Гип, у ежа как раз то пример "какой".
Rien à voir avec la situation actuelle. Il est traîné par de très longues oreilles.Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :)
Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины.
Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :))
В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
Il me semble qu'il y a trop de compréhension unilatérale des locs. et donc que la discussion est dans une impasse et dégénère peu à peu en relation. L'élément principal dans les arguments des opposants aux serrures est que si vous savez où le prix va aller, pourquoi verrouiller ? Exactement. Savent-ils vraiment tout ? Ou bien pensent-ils vraiment pouvoir prédire où et de combien le prix va évoluer ? C'est l'auto-illusion la plus importante, et non les locs, que vous comprenez le marché et pouvez (ou votre système peut) prédire son comportement avec une probabilité supérieure à 0,5. OK, donc vous pouvez. Mais pouvez-vous agir correctement tout le temps, avec précision, 24 heures sur 24 ? Et si vous avez fait beaucoup de pertes sur des stops sur le plat, et que le mouvement que vous attendiez a eu lieu en Asie, alors que vous dormiez bien ? Ensuite, nous allumons à nouveau le terminal avec un dépôt épuisé et faisons des prévisions, mais une fois de plus, nous sommes confrontés au méchant bémol du marché européen, et le dépôt fond à nouveau sur les arrêts.
Un homme n'est pas un robot. Même les plus endurcis et les plus disciplinés entrent souvent sur le marché sur une impulsion, sur des émotions. Il est impossible de s'en débarrasser, car nous sommes des humains, pas des robots. Et parfois, il est très difficile d'admettre notre erreur(de fermer une position). Les opposants aux lots semblent y arriver facilement, je les envie. Pour moi (je suis dans le commerce depuis 1997), il n'est pas toujours possible de l'admettre. Je préfère verrouiller, attendre un bon mouvement et ensuite "casser" le verrou. C'est un point important - on m'a dit plus haut que je devais fermer une position rentable, puis attendre le repli et fermer une position perdante. Dès que je vois un fort swing, je ferme la position déficitaire et commence à suivre la position rentable. La plupart du temps, cela fonctionne.
Le commerce est un énorme fardeau psychologique. Et la serrure aide beaucoup. Voici un exemple simple : vendredi dernier, l'euro, un fort retournement à la hausse après une baisse de trois jours. Lors d'un tel mouvement, même les traders expérimentés ont tendance à sauter dans le train qui recule, sachant que l'Eura peut souvent atteindre 600 points sans aucun pullback. Et c'est vrai, très peu de gens doutent que l'euro tombe à 1,3000. Mais il rebondit de presque 150 pips vers le haut. Pouvez-vous clôturer la vente avec une perte ? Les opposants aux lots le feront. Ils diront avec autorité que mardi, l'euro atteindra 1,3440 et qu'à partir de là, vers 16 heures, nous servirons. Super ! J'aimerais pouvoir vivre comme ça... Mais j'ai peur que lundi soir, l'UE tombe à 200 p. et ce sera une honte. Peut-être ? Jetez une pierre à celui qui est sûr que ça ne peut pas. Ok, laissons la vente. Mais le taux est clairement orienté à la hausse, et il vise les 1,3400. Je vais ouvrir un achat avec un stop proche du dernier lot et sortir ce chocolat. Si elle baisse, je fermerai les achats et intensifierai les ventes. Sinon, j'ai déjà des ventes en cours, alors je vais attendre les décollages. Par-dessus l'épaule, ils disent - tu es entré dans la pause, tu fais la moyenne, c'est mal, etc. Ainsi, le verrou est souvent utilisé non pas pour couvrir des positions, mais pour permettre de travailler sur un seul compte avec différentes échelles de temps - pour conserver une position le long de la tendance à la baisse (par exemple), et pendant ce temps, pour ne pas s'ennuyer, pour ouvrir des positions à intervalles de cinq minutes dans différentes directions.
Et de ce point de vue, me priver de la possibilité de travailler de cette manière, je le considère comme une restriction de mes droits et de mes possibilités.
Quoi qu'il en soit, qui pêche avec une canne à pêche, qui pêche avec une canne à pêche, qui pêche avec un filet. Locke est pour ceux qui en ont besoin, et vous y êtes le bienvenu. Bien que, d'un point de vue purement mathématique, cela n'ait aucun sens, mais nous ne sommes pas des ordinateurs avec Vista dans la tête, n'est-ce pas ?
Je ne sais pas encore comment prédire avec précision la largeur du canal, ni la position de son point central.
:) Au fait, jetez un coup d'œil à la TMA, elle a exactement ce que vous voulez.
:) Кстати - посмотрите на TMA, там именно то что вы хотите есть.
Oui. Je continue à attendre sur votre site web pour plus de prévisions.
Mais le TF est très secret. Aucune description de l'algorithme. La DLL du gars de la sécurité est une menace directe.
Nous renvoyer de tels Danais... ;)
Ничего общего с рассматриваемой ситуацией. Притянуто за очень длинные уши.Le verrouillage est une position à double sens, donc l'analogie crédit+dépôt est 100% vraie.
Oui, ne vous inquiétez pas, utilisez les locs autant que vous le souhaitez. J'ai écrit uniquement pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de rejoindre le "parti des amoureux de la serrure", afin qu'ils aient une chance de se forger une approche constructive du trading.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
C'est vrai. Mais il ne s'agit pas de la fête des amateurs, il s'agit de certains avantages pas toujours évidents.
Et l'affirmation de SProgrammer selon laquelle le verrouillage augmente les pertes reste à prouver.
Oui. Je continue à attendre sur votre site web pour plus de prévisions.
Mais le TF est très secret. Aucune description de l'algorithme. La DLL du gars de la sécurité est une menace directe.
Nous renvoyer de tels Danais... ;)
:) Tout le monde utilise une boîte virtuelle au début. :)