La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 93
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J'ai apporté votre réponse d'un autre fil. https://forum.mql4.com/ru/35063/page18
Après 2,5 ans, avez-vous des résultats ? Le système est-il viable, ou l'avez-vous modifié à votre convenance ?
Il y a des résultats. Je ne pense pas que ce soit sous la forme dans laquelle Dmitry a exposé, et il n'a pas été jusqu'au bout. Je l'ai finalisé pour moi-même. Bien que "amélioré" soit une expression trop vague. J'ai trouvé un système d'ordres dans lequel je peux sélectionner l'ordre nécessaire à la fin du "premier cycle".
Il y a un inconvénient majeur : Martin. Martin est dangereux.
...
Un gros inconvénient est Martin. Martin est dangereux, putain.
Ce n'est pas dangereux. Ne laissez pas une grosse affaire vous "frapper" de tout son "poids" d'un coup et c'est tout... "Smear it"...
Ce n'est pas dangereux... Ne laissez pas une grosse affaire vous "frapper" de tout son "poids" d'un coup - c'est tout... "Smear it"...
Ça s'appelle retarder sa fin.
Le fait même de négocier non pas en fonction de la situation du marché, mais de manière aléatoire, c'est-à-dire en établissant son propre point de référence pour la suite des opérations, est déjà une entreprise assez risquée, et puis il y a le singe. Vous ne pourrez peut-être pas l'étaler, mais tôt ou tard, la marge ne sera pas suffisante.
Cela s'appelle "retarder sa fin".
Le fait même de négocier non pas en fonction de la situation du marché, mais au hasard, c'est-à-dire en fixant son propre point de référence pour les actions à venir, est déjà une entreprise assez risquée, et puis il y a le singe. Tôt ou tard, la marge peut ne pas être suffisante.
Je me demande si votre confiance dans une perte GARANTIE sur Martin signifie le même doublement GARANTI du dépôt par un trader anti-Martin ?
Et si non, pourquoi pas ?
Parce que tu ne peux pas... а... ah...Aigle blanc
Vous, camarade Funny_kent, êtes maintenant comme Yusuf, poussant ses absurdités imho partout où il va. Il existe un fil thématique, alors pourquoi l'amener ici ?
Si les transactions sont inversées et que les lots sont les mêmes - OUI - cela double presque la perte de l'adversaire. "Presque" - parce que moins l'écart. Mais les mêmes transactions, mais avec une gestion de l'argent différente, donneront une image complètement différente des actions.
Mais là n'est pas la question ! L'un d'eux se vendra d'abord, puis après quelque temps l'autre.
Parce que tu ne peux pas... а... ah... ©Aigle blanc...
... A condition que les échanges soient en miroir et que les lots soient les mêmes - OUI - il doublera presque lors de la couleur de l'adversaire d'un partenaire. "Presque" - parce que c'est moins l'écart. Mais les mêmes transactions, mais avec une gestion de l'argent différente, donneront une image complètement différente des actions.
Mais là n'est pas la question ! D'abord l'un d'entre eux se vendra, puis après quelque temps l'autre.
Quel genre d'horreur est-ce là ? Et on est foutu partout.
Cette branche ici est juste la bonne... - "PROBABILITÉ". Et cette probabilité est une chose très intéressante...
Disons que l'euro augmente. Et il touche 1,3300.
Il le touche et retourne... d'exactement 2 points... juste par l'écart. C'est là que je l'ai acheté... exactement à 1,3300 (théoriquement). Et j'ai augmenté les stops sur cette position à une distance de 50 points du prix d'ouverture (1.3250 et 1.3350).
Question : quelle est la probabilité d'enregistrer une perte, si le prix ne sait pas, si j'ai acheté avec un spread 2 lorsque l'offre a été ramenée à 1.3298 ou si j'ai acheté avec un spread nul, lorsque l'offre était de 1.3300 ? Quelque chose me dit que dans les deux cas, la probabilité d'attraper un losange sera la même... Et l'écart qui s'y trouve (dans cet exemple particulier) jouera le DERNIER RÔLE...
Quel genre d'horreur est-ce là, hein !... Et on se fait avoir partout.
Cette branche ici est exactement la bonne... - "PROBABILITÉ". Et cette probabilité est une chose très intéressante...
Disons que l'euro augmente. Et il touche 1,3300.
Il le touche et retourne... d'exactement 2 points... juste par l'écart. C'est là que je l'ai acheté... exactement à 1,3300 (théoriquement). Et j'ai augmenté les stops sur cette position à une distance de 50 points du prix d'ouverture (1.3250 et 1.3350).
Question : quelle est la probabilité d'attraper une perte, si le prix ne sait pas, si j'ai acheté avec un spread 2 lorsque l'offre a été ramenée à 1.3298 ou si j'ai acheté avec un spread zéro, lorsque l'offre était de 1.3300 ? Quelque chose me dit que dans les deux cas, la probabilité d'attraper un losange sera la même... Et l'écart qui s'y trouve (dans cet exemple particulier) jouera le DERNIER RÔLE...
Si vous comptez les points, c'est peu pour votre stratégie...
C'est tout le contraire...
Je m'oppose à l'affirmation selon laquelle le spread est un AVANTAGE pour le trader. L'écart est trop faible pour avoir un impact décisif sur les résultats des transactions...
Bien au contraire...
Je m'oppose à l'affirmation selon laquelle le spread est un AVANTAGE pour le trader. L'écart est trop faible pour avoir un impact décisif sur les résultats des transactions...