Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 19
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Je ne sais pas si le système a besoin d'être optimisé, dès le départ pour être honnête, je n'ai personnellement pas beaucoup de confiance en lui. Il a été testé.
Donc, si la volatilité de la paire a doublé, vous n'augmenterez pas la taille des stops ? Et vice versa.
Donc, si la volatilité de la paire a doublé, vous n'allez pas augmenter la taille des stops ? Et vice versa.
Exactement, l'astuce est de trouver un tel TS ;)
Sinon, il y a 50% de chances que le premier jour d'exécution de l'EA sur le réel, il donne au maître du rock un gros perdant.
Alors vous vous dites "Je vais retourner à l'optimisation" ;)))
Hélas, "le marché a changé" est une excuse pour l'argent des autres. Pour votre propre argent, ce ne sera guère un argument suffisant.
Il m'est venu à l'esprit d'utiliser les statistiques pour améliorer le système Calculer après combien de lots d'affilée un ordre rentable est probable et ouvrir un lot plus grand Cela fonctionne.
J'ai réécrit la fonction de Kim, merci beaucoup.
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Description : Renvoie le nombre de dernières positions non rentables dans une rangée.
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Paramètres : |
//| |
//| sy - nom de l'instrument (" - n'importe quel symbole, |
//| NULL - symbole actuel) |
//| op - opération (-1 - n'importe quelle position) |
//| mn - MagicNumber (-1 - n'importe quel magik) |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
int isLossLast2Pos(string sy="", int op=-1, int mn=-1) {
date t ;
int i, j=-1, k=OrdersHistoryTotal(),flag=0,cnt,limit ;
limit=k ;
si (sy=="0") sy=Symbole() ;
for(cnt=0 ; cnt<limit ; cnt++) {
for (i=0 ; i<k ; i++) {
si (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
si (OrderSymbol()==sy || sy==") {
si (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
si (op<0 || OrderType()==op) {
si (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
si (t<OrderCloseTime()) {
t=OrderCloseTime();j=i ;
}
}
}
}
}
}
}
if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
si (OrderProfit()<0){ flag++ ; t=0;k=j;} //nouveau tableau passe
else{ cnt=limit;} //la commande n'est pas non rentable ; la fermeture est acceptée.
}
}
Message("commandes non rentables dans une rangée "+op+""+flag) ;
retour(drapeau) ;
}
Exactement, l'astuce est de trouver un tel TS ;)
Sinon, il y a 50% de chances que le premier jour d'exécution de l'EA sur le réel, il donne au maître du rock un gros perdant.
Alors vous vous dites "Je vais retourner à l'optimisation" ;)))
Hélas, "le marché a changé" est une excuse pour l'argent des autres. Ce n'est guère un argument suffisant pour votre propre argent.
Non. Je vais dire le contraire. Vous ne voulez pas optimiser le système parce que vous ne voulez pas entendre qu'il doit être optimisé.
Vous y croyez tellement que vous le déifiez pratiquement. Et je pense que l'avant-dernier mot est très vrai, car seul Dieu peut commercer partout et toujours uniquement dans le profit.
Votre erreur et je la vois en vous. Je vois votre erreur.
Exactement, l'astuce est de trouver un tel TS ;)
Sinon, il y a 50% de chances que le premier jour d'exécution de l'EA sur le réel, il donne au maître du rock un gros perdant.
Alors, vous vous dites "je vais retourner à l'optimisation" ))))
Hélas, "le marché a changé" est une excuse pour l'argent des autres. Pour votre propre argent, ce ne sera guère un argument suffisant.
J'avais l'habitude de trader mon système Wave5, qui est un système de contre-tendance. Cela a fonctionné pour l'euro dans les années 2000. J'y croyais. Il a vraiment fait des bénéfices.
Mais voilà le problème. Ces dernières années, le marché est devenu volatile et le système a cessé de fonctionner. Je fais des tests depuis 10 ans. Il y a un bénéfice. Elle a doublé en un an. C'est ridicule. De septembre à décembre 2010, le bénéfice a été de 2000 pips. La période de janvier à mai 2001 a également été bonne. Et puis c'est parti.
Et pourquoi ça ? Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. L'euro a bougé de 150 pips et la livre de seulement 70.
L'euro est probablement la paire la plus volatile en ce moment. Je n'ai pas fait de recherches à ce sujet, mais je pense que c'est le cas. Bien que. Bien qu'il y a quelques années, il était possible de négocier l'euro en utilisant des systèmes de contre-tendance comme mon Wave5.
Non. Au contraire. Vous ne voulez pas optimiser le système parce que vous ne voulez pas entendre qu'il a besoin d'être optimisé.
Vous y croyez tellement que vous le déifiez pratiquement. Et je pense que l'avant-dernier mot est très vrai, car seul Dieu peut faire du commerce partout et toujours uniquement pour le profit.
Comme on me l'a appris à l'institut, la première chose à faire avec une série numérique ou une autre fonction est de la dévaloriser. Et cela signifie que tous les paramètres de l'EA doivent être des nombres de 0 à 1. Aucun point. Ce sont les bases, s'il y a lieu.
Pas "non mesurée", mais rationnée ;)
J'ai abandonné depuis longtemps les valeurs absolues des paramètres dans les EA et les indicateurs, pour les remplacer par des valeurs normalisées.
Comme on me l'a appris à l'institut, la première chose à faire avec une série de chiffres ou une autre fonction est de la démesurer. Et cela signifie que tous les paramètres de l'EA doivent être des nombres de 0 à 1. Aucun point. Ce sont les bases, si tant est qu'il y en ait.