Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 15
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Denis, tu ferais mieux de me dire, où en étais-tu avant avec ce chef-d'œuvre ? Et pourquoi n'avez-vous pas encore gagné beaucoup d'argent...
Il y a un désaccord sur l'enchère réelle. Le sujet est profond. J'essaie de résoudre le problème. J'ai fait le code l'autre jour. Si vous voulez discuter du sujet, discutons-en.
Je ne sais pas encore. S'il sera rentable ou non de faire du commerce dans le monde réel. Je suis juste épuisé par les désaccords. J'essaie de trouver une solution. Je ne sais pas comment faire.
Bien, écrivez quel est le problème, nous en discuterons.
Le problème est que dans le testeur, le temps terminal TimeCurrent() = iTime[0] et est toujours divisé par 60, et dans le trading réel, le temps terminal au début de chaque bougie peut prendre n'importe quelle valeur. Cela dépend du moment où le tick d'une nouvelle bougie apparaît.
Ensuite, dans le testeur, par exemple, un chandelier a commencé à 1200 secondes du temps terminal, et le timing des ticks suivants 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240. Et puis la bougie suivante commence avec un tick 1260. Chaque chandelier commence au temps 1200, 1260, 1320, 1380 etc. L'heure de départ est donc toujours divisée par 60. Mais avez-vous remarqué qu'il y a une différence de 20 secondes entre le dernier tick de la bougie actuelle et le premier tick de la suivante. Parfois cette différence est de 9 secondes, 12 secondes. Mais cette différence est toujours beaucoup plus importante que la différence entre les autres ticks. Il semble que le temps soit moyenné au début de la bougie, puis qu'il soit égalisé à la fin de la bougie. Par exemple, la différence entre le dernier tick de la bougie actuelle et le premier tick de la bougie suivante peut aller jusqu'à 2-3 minutes.
En ligne. Ce n'est pas comme ça. Un chandelier peut commencer à n'importe quel moment et se terminer à n'importe quel moment. En d'autres termes, les temps de tic en ligne sont très différents des temps de tic sur le testeur.
C'est là le problème.
Le problème est que dans le testeur, le temps terminal TimeCurrent() = iTime[0] et est toujours divisé par 60, et dans le trading réel, le temps terminal au début de chaque bougie peut prendre n'importe quelle valeur. Cela dépend du moment où le tick d'une nouvelle bougie apparaît.
Ensuite, dans le testeur, par exemple, un chandelier a commencé à 1200 secondes du temps terminal, et le timing des ticks suivants 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240. Et puis la bougie suivante commence avec un tick 1260. Chaque chandelier commence avec le temps 1200, 1260, 1320, 1380 etc. L'heure de départ est donc toujours divisée par 60. Mais avez-vous remarqué qu'il y a une différence de 20 secondes entre le dernier tick de la bougie actuelle et le premier tick de la suivante. Parfois cette différence est de 9 secondes, 12 secondes. Mais cette différence est toujours beaucoup plus importante que la différence entre les autres ticks. Il semble que le temps soit moyenné au début de la bougie, puis qu'il soit égalisé à la fin de la bougie. Par exemple, la différence entre le dernier tick de la bougie actuelle et le premier tick de la bougie suivante peut aller jusqu'à 2-3 minutes.
En ligne. Ce n'est pas comme ça. Un chandelier peut commencer à n'importe quel moment et se terminer à n'importe quel moment. En d'autres termes, les temps de tic en ligne sont très différents des temps de tic sur le testeur.
Voici le problème.
1. Un retard de ticks dans un intervalle de limite d'un chandelier (peu avant l'heure) est, pour ainsi dire, un facteur humain. C'est-à-dire que, le plus souvent, cette pause est faite délibérément par les traders pour éviter l'apparition d'un gap à l'ouverture d'une bougie.
2. Vous avez dit que les positions ouvertes par votre EA ont des objectifs dépassant le spread à plusieurs reprises. Vous prétendez maintenant que les tics sont un obstacle au commerce. En quoi cela est-il cohérent, veuillez expliquer.
En cours:
1. Un retard de ticks dans l'intervalle de limite de la bougie (peu avant l'heure d'expiration) est un facteur humain, pour ainsi dire. C'est-à-dire que cette pause est généralement faite par les traders délibérément, pour éviter l'apparition d'un gap à l'ouverture de la bougie, ce que le marché n'aime pas, car après cela, il devra revenir en arrière et combler le gap.
2. Vous avez dit que les positions ouvertes par votre EA ont des objectifs dépassant le spread à plusieurs reprises. Vous prétendez maintenant que les tics sont un obstacle au commerce. Comment cela s'inscrit-il dans ce contexte, veuillez expliquer.
Je ne comprends rien. Par exemple, sur les chandeliers horaires, la visualisation du testeur montre un saut de 2 à 3 minutes lors du passage de la fin du chandelier actuel au suivant. Cela signifie que le testeur affiche des temps de tic-tac erronés. C'est-à-dire que TimeCurrent() ne montre pas le temps qui était en réalité.
Je ne sais pas encore exactement dans quelle mesure ce fait influence le profit, mais le fait est que les transactions en temps réel ne sont pas ouvertes là comme dans le testeur.
Par exemple, je dois mesurer un intervalle de 20 secondes à partir du début d'une bougie minute. Après 20 secondes, le testeur affiche un prix, mais en réalité le prix est différent.
La différence peut être de 2-3 secondes dans cet intervalle, et en 2-3 secondes le prix peut changer.
C'est-à-dire que si dans la réalité, 20 secondes après le début d'une bougie minute, nous arrivons au 10ème tick, et dans le testeur, nous arrivons au 13ème tick, c'est acceptable.