Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 11

 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


Je ne suis pas un fan de Safonov, mais ces courbes soutiennent son affirmation selon laquelle

Je devrais faire une pause et le relire à nouveau, peut-être que quelque chose d'autre me viendra à l'esprit.
 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


Malheureusement, si vous sélectionnez des résultats avec une marge bénéficiaire de 2 ou plus, ils sont susceptibles de montrer un petit nombre de transactions avec un lot normal. Il n'y a aucune confiance dans de tels résultats.
 
Rapport du testeur de stratégie
Conseiller en couverture EGEN
Alpari-Demo (Build 225)

SymboleUSDCHF (dollar américain contre franc suisse)
Période1 Minute (M1) 2010.02.01 00:00 - 2010.02.26 22:59 (2010.02.01 - 2010.02.28)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
ParamètresCloseAll=false ; Shutdown=false ; TakeProfit=0 ; StopLoss=0 ; Expiration=true ; Lots=0 ; MaxOrders=100 ; Slippage=3 ;

Les bars dans l'histoire29557Tiques modélisées900353Qualité de la simulation25.00%
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial500.00



Bénéfice net1269.17Bénéfice total2516.22Perte totale-1247.05
Rentabilité2.02Gain attendu12.69

Dégradation absolue225.60Abaissement maximal1121.04 (42.05%)Abattement relatif49.37% (1039.14)

Total des transactions100Positions courtes (% de gain)41 (0.00%)Positions longues (% de gain)59 (100.00%)

Transactions rentables (% de toutes)59 (59.00%)Transactions rentables (% de toutes)41 (41.00%)
Le plus grandcommerce profitable477.72accord perdant-330.66
Moyenneopération rentable42.65commerce perdant-30.42
Nombre maximalgains continus (profit)3 (1360.80)Pertes continues (perte)11 (-340.11)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)1360.80 (3)Perte continue (nombre de pertes)-362.13 (2)
Moyennegains continus2Perte continue1


 
Rapport du testeur de stratégie
Conseiller en couverture EGEN
Alpari-Demo (Build 225)

SymboleUSDCHF (Dollar US contre Franc Suisse)
Période1 Minute (M1) 2010.03.01 00:00 - 2010.03.19 22:00 (2010.03.01 - 2010.03.21)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
ParamètresCloseAll=false ; Shutdown=false ; TakeProfit=0 ; StopLoss=0 ; Expiration=true ; Lots=0 ; MaxOrders=100 ; Slippage=3 ;

Les bars dans l'histoire18949Tiques modélisées453935Qualité de la simulation25.00%
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial500.00



Bénéfice net443.17Bénéfice total1418.00Perte totale-974.82
Rentabilité1.45Gain attendu4.43

Dégradation absolue202.84Abaissement maximal308.66 (50.95%)Abattement relatif50.95% (308.66)

Total des transactions100Positions courtes (% de gain)53 (100.00%)Positions longues (% de gain)47 (0.00%)

Transactions rentables (% de toutes)53 (53.00%)Transactions rentables (% de toutes)47 (47.00%)
Le plus grandcommerce profitable122.60accord perdant-100.01
Moyenneopération rentable26.75Perte de marché-20.74
Nombre maximalgains continus (profit)8 (519.05)Pertes continues (perte)4 (-241.44)
Maximumbénéfices continus (nombre de victoires)519.05 (8)Perte continue (nombre de pertes)-241.44 (4)
Moyennegains continus1Perte continue1

 
RSI inversé avec les caractéristiques suivantes :
- optimisation sur 2000-2006, avant sur 2006-2010
-Les signaux sont inversés à chaque perte.
-Cette tactique est contrôlée par la courbe d'équilibre.
-à son tour, les signaux de la tactique de contrôle sont contrôlés par la balance résultante, dont les signaux sont également interchangés (mesure 2 de Safonov)
-pour l'avant, 1 cycle d'optimisation le plus élevé est sélectionné. Il n'y a pas eu de dépassement des résultats de l'optimisation.
-L'avancement commence à partir de la 2700e transaction quelque part.
-...remarquez le facteur de récupération.

 
Oui, c'est intéressant : les transactions rentables représentent moins de la moitié des transactions perdantes !
D'autre part, cela représente une multiplication par 2,7 de la dépo sur 9 ans, soit environ 20 % par an (si les transactions sont réparties de manière à peu près égale sur les années). C'est-à-dire qu'il est très modeste, quelques fois plus élevé que le taux bancaire actuel.
 
Mathemat >>:
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.


En théorie, il est possible de réduire le dépôt initial et d'obtenir un pourcentage plus élevé.
Un facteur de récupération d'environ 7 et un prélèvement de 8 % le permettent.
 
Dserg >>:
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.

En théorie, vous pouvez toujours inverser l'échange. Acheter=>Vendre et vice versa. Vas-y. N'oubliez pas d'afficher l'état. :)

// Explication. Pour rester dans le domaine de la plaisanterie : la stratégie doit être inversée en cas de victoire, et non en cas de défaite.

 
MetaDriver >>:

Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)

// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.


Tu utilises déjà un double flip :)
Vous pourriez bien sûr construire une autre dimension depuis le haut, mais je pense que ce n'est pas nécessaire pour le moment.
 
Pour l'instant, je prévois de mettre en œuvre quelque chose comme ceci :