Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 10

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DEUXIÈME RAPPORT :

BE23
FOREX-Server (Build 225)

SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période1 heure (H1) 2009.01.02 10:00 - 2010.03.17 23:00 (2009.01.01 - 2010.03.18)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres
Les bars dans l'histoire8409Tiques modélisées2849212Qualité de la modélisation87.54%
Erreurs de concordance des graphiques20
Dépôt initial10000.00
Bénéfice net-417.82Bénéfice total6492.95Perte totale-6910.77
Rentabilité0.94Gain attendu-1.18
Dégradation absolue1736.71Abaissement maximal2008.09 (19.55%)Abattement relatif19.55% (2008.09)
Total des transactions355Positions courtes (% de gain)160 (82.50%)Positions longues (% de gain)195 (71.28%)
Transactions rentables (% de toutes)271 (76.34%)Transactions à perte (% de toutes)84 (23.66%)
Le plus grandcommerce profitable164.00accord perdant-104.24
Moyenneopération rentable23.96Perte de marché-82.27
Maximumgains continus (profit)30 (811.33)Pertes continues (perte)3 (-289.93)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)811.33 (30)Perte continue (nombre de pertes)-289.93 (3)
Moyennegains continus5Perte continue1
 
En ce qui concerne les performances futures, il ressort clairement des deux rapports que le rebond du premier rapport (rentabilité supérieure à 6,0) sur une période plus longue n'est pas confirmé, bien que les paramètres soient tous identiques, à l'exception de la taille du lot. Je joins également le rapport détaillé à ceux qui sont intéressés. Jusqu'à présent, cet EA a été intéressant pour moi, du moins en raison d'un pourcentage élevé (80 %) de transactions rentables, même dans une situation de perte générale.

Si nous regardons le rapport détaillé, nous pouvons voir que ces quelques trades perdants sont généralement des trades stop, mais pas nécessairement. Mais les trades se sont ouverts sur des renversements de tendance ! !!
Quelqu'un peut-il m'aider ? Donnez votre avis, cela vaut-il la peine de continuer à travailler avec cet EA ? Je pensais simplement que même si nous éliminons les transactions perdantes de moitié ou si nous réduisons les pertes des transactions perdantes de moitié, nous obtiendrons un conseiller expert assez rentable.


Que devons-nous utiliser et comment le faire pour couper les pertes ou peut-être devrions-nous travailler à les réduire ?
Dossiers :
5.rar  19 kb
 
En tout état de cause, 49 transactions, même avec une rentabilité de 6, ne permettent pas de tirer des conclusions sérieuses.
Je trouve personnellement cet EA intéressant jusqu'à présent, au moins parce qu'il présente un pourcentage élevé (80 %) de trades rentables, même dans un trade généralement perdant<br / translate="no">.
Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à la part des transactions rentables. Cet indicateur est absolument sans valeur et beaucoup moins informatif que, par exemple, le facteur de profit.
Si vous ouvrez stupidement des transactions dans n'importe quelle direction (même si toutes sont des achats) avec TP=10, SL=1000, alors environ 99% des transactions seront rentables.
 
Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


Oui, pour moi, c'est optimal si la moyenne des gains ne diffère pas plus de 2 ou 3 fois de la moyenne des pertes (dans les deux sens).
 
Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


j'ai un SL=100. il n'est pas ajusté, mais à partir du fenny. je n'y prête pas encore attention parce que la stratégie n'est pas finie, mais je refuse complètement d'utiliser le SL. il est lourd de conséquences négatives dans le trading réel, en plus il n'y aura pas de temps pour cela de toute façon
 
Quelques nouveaux résultats avec une avance réussie pour 2006-2012 (optimisation 2000-2006) :
M15 :

D1 :
 
Dserg >>:
Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006-2012 (оптимизация 2000-2006):


Wow, c'est un long chemin.

Désolé pour les offtops.

 
olyakish >>:

Ого как далеко

Сорри за оффтоп.


C'est juste pour être sûr.
Au fait, j'utilise maintenant le RSI Expert Advisor - il fonctionne aussi. Les résultats sont encore meilleurs.
 
RSI inversé :
Comme d'habitude avant 2006-2010, optimisation 2000-2006.
 
Et tout cela à une rentabilité très modérée. Très intéressant !
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