Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 8
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sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей:
- красивая, быстро вверх / вниз
- некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста
- медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку.
- более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста.
Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро".
Второй можно и попытаться обработать как предложено.
Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.
Alexei, tout repose encore sur le fait de ne pas vouloir dire quoi. Cependant, vous avez déjà prononcé ce mot effrayant.
Et ça serait bien. D'une manière générale, essayer de mesurer et de sélectionner des tactiques (MM là ou signaux de trading) en utilisant les résultats des transactions (courbe d'équilibre) implique non seulement de prononcer ce mot effrayant, mais annule les bénéfices car le coût de la mesure (perte) est supérieur au bénéfice. Vous vous souvenez de "smart guy" ? )))
Il semble qu'il y ait une astuce ici dans la mesure où la mesure est faite sur les points et non sur l'argent, mais tout de même - elle mesure ce qui était et est appliquée à ce qui sera. Il y a encore ce même mot effrayant. Pourquoi devrions-nous soudainement supposer que la courbe d'équilibre a de l'inertie ??? ))) Pourquoi ne pas y revenir ? La courbe d'équilibre n'est au moins pas plus rapide que la simple évaluation de la situation d'une autre manière.
Mais alors, qu'est-ce que l'équilibre et le commerce avec un lot réduit ont à voir avec cela ?
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Non, que ce soit l'inertie. Mais alors peut-être qu'il suffit de ne pas faire de commerce du tout, plutôt que de réduire le lot ?
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
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Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Quand le thème tu-sais-qui sera-t-il mis à jour ? :)En fait, le parabolique inversé montre clairement les périodes de tendance. Oui, je pense que les tendances de la courbe d'équilibre montrent un modèle de marché plus général, plus global et plus sérieux que le prix lui-même. Et cette condition a de l'inertie. Telle est l'hypothèse.
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Je réduis le lot juste pour compter les pips. C'est comme si nous éteignions le système et le mettions en démonstration. Techniquement, la façon la plus simple de le faire est de réduire le lot.Supposons que j'ai une parabole inversée.
Parfois il s'effondre, parfois il gagne.
Dès qu'il commence à perdre de l'argent, nous changeons les signaux (achat/vente) à différents endroits. Le système sort du drawdown - augmentez le lot. On perd encore de l'argent - remettons les signaux à leur place, réduisons le lot.
Les 2 systèmes réunis fonctionnent parfois mieux, c'est vérifié.
L'idée est donc que la même logique puisse être appliquée à l'algorithme de réduction/augmentation des lots.
Construisez 2 moûts sur la courbe d'équilibre - et le même filtre sur eux.
Et de la même manière pour intervertir les signaux dans les lieux.
Au moins, la parabole inversée s'améliore de cette façon pratiquement jusqu'à un graal et passe avec succès l'avant pour 2006-2010.
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.Qu'en est-il des transactions virtuelles ? Il est clair qu'ils ne correspondent pas tout à fait à la réalité, mais est-il vraiment si important d'avoir une telle précision ?
Est-ce techniquement plus facile ? Eh bien, sauf pour le lion...
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Quant au point, le parabolique renversé montre clairement les périodes de tendance. Oui, je pense que les tendances de la courbe d'équilibre montrent un modèle de marché plus général, plus global et plus sérieux que le prix lui-même. Et cette condition a de l'inertie. Telle est l'hypothèse.
Sur quoi repose exactement une telle hypothèse ? J'ai réfléchi et j'ai réfléchi, mais rien de favorable ne me vient à l'esprit. C'est plutôt le contraire : la balance est beaucoup plus dérivée que n'importe quel autre indicateur. Sans parler du prix.
Quelles sont les considérations ? Peut-être que je ne vois pas l'évidence...
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
Nous ne pouvons que citer l'exemple récent de la crise.Lorsque la crise a débuté, les marchés ont commencé à osciller d'avant en arrière, et les systèmes de tendance et de rupture étaient du côté positif. Tout s'est calmé - les stratégies de canal et les oscillateurs règnent à nouveau. Donc ça se passe comme ça.
En bref, des cycles mondiaux.
Lorsque la courbe d'équilibre descend, elle semble signaler : ça y est, votre système est en panne, éteignez-le.
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
Uh-huh. J'ai supposé cette réponse. Mais il ne s'ensuit PAS "que les tendances de la courbe d'équilibre indiquent un modèle de marché plus général, plus global et plus sérieux que le prix lui-même". Et cette condition a de l'inertie."
Il s'ensuit que le prix lui-même a de l'inertie. Et seuls les sourds-aveugles sur Mars ne sont pas au courant de la discussion à ce sujet. Je ne voudrais pas que ça se réduise à ça.
(Avec la voix d'un provocateur de cinéma) Peut-être que ce serait justement la preuve que l'inertie existe après tout ? )))
С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией???
Bonne question. Mais pourquoi faut-il que ce soit l'inertie ? Il serait préférable de parler de prévisibilité.
Il y a quelque temps, j'ai rencontré un problème de pièce de monnaie erronée - il y a une pièce de monnaie avec une probabilité de côté p1 et p2, si vous devinez juste, vous obtenez un rouble, sinon, vous obtenez un rouble.
Vous devez apprendre comment gagner de l'argent sur l'aigle, et on ne sait pas quel côté a quelle probabilité. Et l'historique pour l'analyse est limité à n lancers, par exemple.
Ensuite, juste un raisonnement abstrait. Supposons que le prix à certains intervalles possède une certaine propriété, à d'autres il n'en a pas.
Dans les premiers intervalles, le conseiller expert fonctionne bien, dans le second, il échoue. La propriété en elle-même n'est pas importante, l'important est que sa présence se manifeste dans l'histoire, comme dans le cas des pièces de monnaie.
Ensuite, comme dans le cas des pièces, il est possible d'améliorer la stratégie sur la base de l'analyse de l'historique.
En outre, on soupçonne que l'historique des transactions n'est imprévisible que pour les stratégies qui drainent l'écart, tandis que toute stratégie qui présente un biais statistiquement significatif dans l'une ou l'autre direction peut être améliorée en analysant l'historique des transactions (n'importe lesquelles, jusqu'à 1) d'une durée limitée.
Alors... Ne frappe pas fort :).
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ХВобщем вот... Сильно не пинать :).
Merci, TheXpert. Je vais devoir y penser de cette façon. J'ai peur, cependant, que tout se résume à... ))) Je plaisante. Et je ne préfère pas.
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Oui. Remplacer l'inertie par la prévisibilité est accepté. Sinon... comme un chiffon rouge...