Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si ce n'est pas un secret, quelle est la différence entre votre version et celle proposée par le topic-starter ?
Non, non, ça a peu de chances de marcher. Dserg a montré le système original avec une courbe d'équilibre "très lâche". C'est aussi une sorte de savoir-faire.
Un système qui se contente de gaspiller l'écart par transaction ne fera rien de tel.
Dima_S.
Если не секрет, в чем отличие Вашей версии от предложенной топикстартером?
En termes généraux, on utilise la pente de la régression linéaire de la courbe d'équilibre, et la fonction d'ajustement de la taille du lot est réglée en fonction de la pente...
Нет-нет, вряд ли получится. Dserg спецом нашел исходную систему с "очень расшатанной" кривой баланса. Это тоже своего рода ноу-хау.
Из системы, тупо сливающей спред за сделку, ничего подобного не выйдет.
Oui, c'est vrai. Vous devez faire fonctionner le système au moins de temps en temps.Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Merci !C'est une option à essayer aussi.
Après une filtration :
Après un autre :
Code expert joint.
Ce n'est qu'un jouet, bien sûr, mais il y a un filtrage à double courbe d'équilibre mis en œuvre.
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Certaines questions ont été soulevées...
Je commence à oublier mes maths... La régression linéaire consiste à tracer une ligne approximative sur l'axe des coordonnées par rapport aux combinaisons x/y ?
Dans ce cas, utilisez-vous le rapport entre la taille du lot et le bénéfice ?
Quelle est la "profondeur" de l'historique de vos métiers ? Parce que chacune d'entre elles aura moins d'influence sur la pente de la tendance (la ligne approximative), si elle est importante. Ainsi, une forte baisse peut être "manquée".
Dserg
Si vous expliquez brièvement la théorie de votre algorithme de calcul des lots.
Merci.
Dserg
Pourriez-vous expliquer brièvement la théorie qui sous-tend votre algorithme de calcul des lots ?
Merci.
Je calcule la courbe d'équilibre en pips. Je dessine deux échelles sur cette courbe. Dès que le rapide croise le lent vers le bas, je réduis le lot de 100 fois. Dès que le rapide revient, je restaure le terrain.
Вначале объявляем переменные:Потом в функцию init() добавляем:
потом в функцию start() добавляем:
И, наконец, при расчёте лота добавляем:
????????
PROFIT!!!
Voici les véritables têtes géniales du forum ! Mais de nombreuses questions se posent immédiatement. Pour être honnête, c'est la première fois que j'en entends parler, mais pour une raison quelconque, cela me rappelle la "gestion du marché" en l'influençant avec quelque chose de gauche qui n'a rien à voir avec le marché lui-même. Mais...1. Si cela fonctionne, pourquoi ? En effet, les premières transactions à perte avec un lot complet font baisser les courbes d'équilibre. Et la montée des ailes qui s'ensuit est due aux particularités des MA eux-mêmes.
2. Le mécanisme n'est utilisé que pour gérer la taille des lots ? Ou bien il peut être utilisé pour fermer les positions non rentables ?
3. Quel est le pourcentage de transactions "sursouscrites" (avec un lot réduit) qui seraient en fait des transactions perdantes par rapport à une position ouverte avec un lot normal ?
4. Ce mécanisme semble fonctionner pour les conseillers experts qui alternent les transactions rentables/perteuses dans des SERIES ENTIÈRES ! C'est mon opinion. Mais que se passe-t-il si vous avez des transactions perdantes uniques. Dans ce cas - ils sont les mêmes premiers que la série.
Votre avis.... ?
Et merci pour la nouvelle vieille idée ! !!
Un trader adéquat, lorsqu'il analyse la courbe d'équilibre, ne pense pas en termes de transactions uniques (exceptions - le scalper avec SL/TP>1 et le martingaleur). Il ou elle regarde le graphique du solde (capitaux propres) à travers la fenêtre de calcul de la moyenne - par exemple, le résultat des 20 dernières transactions. Ce résultat flottant est essentiellement le facteur de profit actuel.
Bien entendu, cette technique ne peut pas gérer une série de transactions PUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPU (profit-perte). (profits et pertes).