Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 22

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Sorento:

Par curiosité, quelqu'un a-t-il calculé la durée moyenne d'un pont brownien sur les kotirs ?

Compter l'intersection avec la sortie moyenne à 0...

;)

Quelqu'un ici ou n'importe qui ?))
 
alexeymosc:
J'ai vérifié par calcul direct. Bien sûr, si vous introduisez une très longue période d'attente, le taux sera d'environ 50 %, mais si vous introduisez, disons, 10 mesures d'attente (ce sera la limite de temps), il ne sera pas de 50 % - beaucoup moins.
Eh bien, ça dépend de ce qu'il faut compter. Nous avons besoin d'estimations de probabilité a priori avant que le prix ne commence à s'éloigner du point de consigne, sinon cela n'a aucun sens de tout compter après coup... Les paramètres devront donc être définis à l'avance - combien de points n, pendant combien de temps, combien de barres à compter ensuite.
 
alsu:
Quelqu'un ici ou n'importe qui ?))

ici ou ailleurs. car nous ne connaissons généralement pas le nombre de "princes"/barres.

C'est donc la distribution du "temps total de choix" qui est intéressante...

Il y a beaucoup de scénaristes ici - peut-être que quelqu'un en écrira un.

;)

 
alsu:
Eh bien, cela dépend de ce qu'il faut compter. Nous avons besoin d'estimations de probabilité a priori avant que le prix ne commence à s'éloigner du point de consigne, sinon cela n'a aucun sens de tout compter après coup... Par conséquent, les paramètres devront être fixés à l'avance - combien de points n, pendant combien de temps, combien de barres à compter ensuite.

C'est compréhensible. Mais ici, la question elle-même, comme vous le réalisez probablement, ne s'applique pas au marché. Si le prix était de 1.0000 à l'ouverture de la position longue et qu'il est devenu 0.0050 après n barres, alors la probabilité que "la princesse verra le meilleur des candidats", c'est-à-dire le maximum des prix déjà vus, tout en limitant le temps de maintien de la position, ne dépassera sûrement pas 50%.

Mesurons-le, si vous êtes intéressé. Mais je ne suis plus intéressé. Nous ne traitons pas de l'égale probabilité de l'événement décrit dans l'article. Les conditions sont différentes.

 
alexeymosc:

Si le prix était de 1.0000 lorsque vous avez ouvert une position longue et qu'après n barres, il était de 0.0050.

Êtes-vous un trader sur le forex ou sur les actions ?

;)

 
Sorento:

Êtes-vous un trader de forex ou un trader d'actions ?

;)

Oui, je le suis. 0,9950. )
 
alexeymosc:

C'est compréhensible. Mais ici, la question elle-même, comme vous le réalisez probablement, ne s'applique pas au marché. Si le prix était de 1.0000 à l'ouverture de la position longue et qu'il est devenu 0.0050 après n barres, alors la probabilité que "la princesse verra le meilleur des candidats", c'est-à-dire le maximum des prix déjà vus, tout en limitant le temps de maintien de la position, ne dépassera sûrement pas 50%.

Mesurons-le, si vous êtes intéressé. Mais je ne suis plus intéressé. Nous ne traitons pas de l'égale probabilité de l'événement décrit dans l'article. Les conditions sont différentes.

Ici, la condition du problème sera la suivante : chacun des 1000 princes a un nombre théoriquement compris entre moins l'infini et l'infini, distribué de manière exponentielle. La princesse compte la somme de tous les nombres à venir et essaie de deviner les moments où les valeurs maximale et minimale sont atteintes.
 
alsu:
Ici, la condition du problème sera la suivante : chacun des 1000 princes a un nombre théoriquement compris entre moins l'infini et l'infini, distribué de manière exponentielle. La princesse compte la somme de tous les nombres et essaie de deviner les moments où les valeurs maximale et minimale sont atteintes.

Pas comme ça, je pense. La position doit être ouverte et ensuite le comptage commence. Comment mettre en œuvre autrement la sélection du meilleur numéro ?

Et d'où vient la distribution exponentielle? D'où vient le fait de compter la somme des chiffres ?

Nous parlons de comparer les chiffres avec ceux déjà vus.

 
alsu:
Ici, la condition du problème sera la suivante : chacun des 1000 princes a un nombre théoriquement compris entre moins l'infini et l'infini, distribué de manière exponentielle. La princesse compte la somme de tous les chiffres qui entrent et essaie de deviner les moments où les valeurs maximale et minimale sont atteintes.

est une impasse, je pense. Il me semble qu'il commence à chercher le premier extremum de la stratégie optimale lorsque le "trand" est censé avoir commencé. Cela dit, s'il n'a pas donné lieu à un échange, ce n'est pas mal non plus...

;)

 
alexeymosc:

Pas comme ça, je pense. La position doit être ouverte et ensuite le comptage commence. Comment mettre en œuvre autrement la sélection du meilleur numéro ?

Et d'où vient la distribution exponentielle ? D'où vient le fait de compter la somme des chiffres ?

Nous parlons de comparer les chiffres avec ceux déjà vus.

Chaque nombre est la différence entre la clôture de la barre suivante et la barre actuelle. La somme est donc la série de prix elle-même. La stratégie est la suivante : une fois que nous avons décidé que nous avons le plus de chances de trouver le maximum, nous entrons pour vendre. Nous fermons au moment où nous avons décidé que nous avons trouvé le minimum. Si nous avons été les premiers à trouver le minimum, alors c'est l'inverse : nous entrons pour acheter et sortons au moment de la détermination du maximum probable.
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