Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 21
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nan, ça ne s'applique pas aux cotiers : les " princes " sont accros, et ça ne devrait pas être comme ça.
Je l'ai.
Inutile, je pense, d'essayer d'appliquer le même principe à une série de citations pour trouver le maximum/minimum le plus probable ? Ça pourrait marcher. Ou peut-être pas).
La stratégie optimale de la princesse est la suivante. Elle devrait ignorer environ 34,7% des enchérisseurs sans accepter le mariage,
Parmi les candidats suivants, environ 32% (jusqu'à 66,7% de l'ensemble des candidats) ne consentent au mariage qu'à celui qui est le meilleur de tous
et parmi les 33,3 % restants, les candidats acceptent également d'épouser le deuxième meilleur parmi ceux qui sont déjà mariés. Dans ce cas, la probabilité est...
La probabilité d'un bon choix (à nouveau à grand n, c'est-à-dire à n→∞) est égale à hh, qui est approximativement égal à 0,574.
Ainsi, dans ce cas, les chances de la princesse de faire un bon choix (avec une stratégie optimale) sont supérieures à 50%.
Par curiosité, quelqu'un a-t-il calculé la durée moyenne d'un pont brownien sur les kotirs ?
Compter l'intersection avec la sortie moyenne à 0...
;)
Je l'ai lu et pensé pendant le week-end. Intéressant, bien sûr, sans le cadre à appliquer au forex. Mais - et un grand "Mais" - comme Alexey l'a déjà souligné, les prix sont fortement dépendants de la linéarité. Par exemple, si le prix a déjà évolué dans le mauvais sens de n points après l'ouverture de la position, la possibilité qu'il s'inverse et évolue dans le même sens est fortement réduite. En général, il ne peut pas être appliqué directement.
Je vais ajouter. Si nous avions affaire à une série stationnaire oscillant autour du MO, alors oui. Applicable. Eh bien, allez trouver un tel instrument financier ou même un spread. Une tâche très compliquée. Mais elle n'est pas applicable à une série brute non stationnaire de cotations en raison de la dépendance linéaire des valeurs voisines.
Non, cela ne s'applique pas aux kotirs : les "princes" sont dépendants, et cela ne devrait pas être ainsi.
Et quelle est leur dépendance ? Sont-ils regroupés par attrait ?
;)
Et quelle est leur dépendance ? Sont-ils regroupés par attrait ?
;)
Par exemple, si le prix a déjà - après l'ouverture d'une position - évolué dans le mauvais sens d'un nombre n de pips, la probabilité qu'il se retourne et évolue dans ce sens diminue considérablement.
Je l'ai lu et pensé pendant le week-end. Intéressant, bien sûr, sans fixer un cadre à appliquer au forex. Mais - et un grand "Mais" - comme Alexey l'a déjà mentionné, les prix dépendent linéairement. Par exemple, si le prix a déjà évolué dans le mauvais sens de n points après l'ouverture de la position, la possibilité qu'il s'inverse et évolue dans le même sens est fortement réduite. D'une manière générale, il ne peut pas être appliqué directement.
Regardez le MASD - je peux y voir des "princes"...
Dans sa forme pure (sans conditions supplémentaires) cette probabilité est de 50%, vous pouvez le vérifier par un calcul direct.