Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 5
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Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.
Je peux répondre à cette question, FOXXXi? La lognormale est à la cote 1. Ce modèle théorique est inhérent à la formule d'évaluation des options. timbo peut le confirmer puisqu'il connaît la formule Black-Scholes.
On parle depuis longtemps de la distinction de lognormalité - mais il s'agit du modèle le plus simple.
Avec SB, je ne sais pas.
Ça s'appelle de la contrefaçon. La question portait sur les divagations aléatoires et vous êtes passé par inadvertance au processus de retour à la moyenne, ce qui, comme on dit à Odessa, représente deux grandes différences.
Du même endroit :
Un processus autorégressif de premier ordre à r = 1 est appelé marche aléatoire. Si m = 0 , alors il s'agit d'une marche aléatoire au sens propre, tandis que lorsque m ¹ 0 il s'agit d' une marche aléatoire avec dérive.
Z.I. Je n'allais pas faire de faux pas. Mais si les définitions diffèrent des vôtres, alors fournissez des liens vers ces définitions.
P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Nous regardons dans le livre - nous voyons une figure.
Il ne s'agit PAS d'un vagabondage aléatoire, sauf si p est égal à 1. L'auteur précise d'emblée qu'il est inférieur à 1. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus de retour à la moyenne, et non d'un SB.
Il est logique de parler de ce que vous savez, et si vous ne savez pas, taisez-vous ou demandez. L'ignorance n'est pas un péché, le péché est l'ignorance militante.
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.
Pourquoi lognormal ? Nous ne parlons pas (encore) de prix, c'est-à-dire que notre SB pourrait facilement passer en territoire négatif. Par conséquent, c'est tout simplement normal.
Nous regardons dans le livre - nous voyons une figure.
Il ne s'agit PAS d'un vagabondage aléatoire, sauf si p est égal à 1. L'auteur précise d'emblée qu'il est inférieur à 1. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus de retour à la moyenne, et non d'un SB.
Il est logique de parler de ce que vous savez, et si vous ne savez pas, taisez-vous ou demandez. L'ignorance n'est pas un péché, le péché est l'ignorance militante.
Oui à p=1 SB. Et qu'est-ce que cela implique que le processus soit stationnaire ? J'ai écrit qu'elle n'est pas stationnaire. FOXXXi a demandé une définition de SB à cet endroit. Quel est le problème ? :)
Les premières différences DY t d'un processus autorégressif du premier ordre avec r =1 sont simplement des erreurs e t, c'est-à-dire que les premières différences sont stationnaires. Un processus non stationnaire dont les différences premières sont stationnaires est appelé processus intégré de premier ordre et est noté I(1). Un processus stationnaire est désigné par I(0). Si k-e différences d'un processus aléatoire sont stationnaires, alors il est appelé intégré d'ordre k et est noté I(k).
J'ai écrit plusieurs fois la même chose à partir de la deuxième page.
C'est exactement le contraire. Il est impossible de prévoir le comportement d'un individu en particulier. Au niveau global, cependant, le comportement d'une foule de nombreux individus est beaucoup plus facile à prévoir. La publicité, la technologie électorale, le marketing, etc. sont construits sur cette base.
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.
Je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase, c'est une possibilité et nous échangeons.
Je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase, c'est une probabilité et un échange.
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
OK, bien, que ce soit normal si les valeurs peuvent être négatives.
Alors à quoi ça va servir ? En première approximation, c'est toujours un processus I(1).
P.S. Au fait, la lognormale a quelle queue - épaisse ?
Oui, je vois, en première approximation, c'est quelque chose comme un degré avec un exposant modulo négatif qui augmente lentement.
MAIS ! !!
Le truc, c'est que la foule est contrôlée ! Les actions de ces "gestionnaires efficaces" sont beaucoup plus difficiles à calculer. S'ils peuvent être mal calculés du tout. Ici, les "managers efficaces" ne sont pas des individus spécifiques, mais une catégorie de facteurs (où les individus spécifiques ne sont pas exclus, bien sûr).
D'où l'instabilité.
C'est le cas.