Avalanche - page 515

 
khorosh:
Pour une EA de type avalanche, la section la plus difficile est le triangle divergent. Il faut alors réfléchir à la manière de réduire le drawdown dans cette situation.
Avant de le présenter comme un triangle divergent, c'était un canal en expansion. La frontière du canal est confirmée par le franchissement ultérieur de l'axe du canal par le prix. L'axe du canal n'est pas le centre du canal ; il est d'abord déterminé et ensuite le canal apparaît, ou n'apparaît pas.
 
khorosh:

La principale différence avec une avalanche classique est que les limites du couloir sont mobiles au sein d'une même série d'ordres. Je limite la perte à 25% du solde. Je pense qu'un EA de type avalanche ne peut fonctionner de manière stable sur un compte réel que si nous l'optimisons fréquemment et limitons les pertes. L'optimisation des experts du testeur sur un intervalle de temps trop long (par exemple, plusieurs années) n'a plus de sens. Si nous parvenons à obtenir une stabilité sur un long intervalle de temps, ce n'est qu'au prix d'une très faible rentabilité du conseiller expert. Et cela ne garantit toujours pas la perte du dépôt à l'avenir. J'avais un EA avec une moyenne martin qui a été testé en 1999 sans perdre d'argent, et en 2014 il a commencé à perdre de l'argent. Maintenant, je pense qu'il suffit de l'optimiser pour plusieurs mois, tant que mon courtier me permet de télécharger des cotations minute. Je pense que l'optimisation sur les devis de tiers est inutile.

Merci de partager mon expérience. Je reviendrai bientôt en ligne sur ce TS.
 
Stells:

1. vous devez d'abord identifier qu'il s'agit d'un triangle divergent et ensuite prendre des mesures.

2. vous pouvez essayer de l'identifier en utilisant un indicateur qui trace des lignes le long des deux fractales supérieures et des deux fractales inférieures.

mais alors que faire ?

1. Après avoir "d'abord identifié qu'il s'agit d'un triangle divergent", il est alors trop tard pour agir car le dépassement est de 90%. :-)

2. Pourquoi ? A tout moment, son côté peut être cassé et un drapeau peut être dessiné avec un mouvement de prix ultérieur dans la même direction.

 

Pour éviter d'accumuler des ordres sur le marché, j'ai fait une option nettig. Dès que deux positions opposées apparaissent, je les ferme par un chevauchement. La période d'essai débute le 05.02.2015. EURUSD.

 
khorosh:

Pour éviter d'accumuler des ordres sur le marché, j'ai fait une option nettig. Dès que deux positions opposées apparaissent, je les ferme par un chevauchement. La période d'essai débute le 05.02.2015. EURUSD.

Essayez une autre option - laissez les commandes uniquement pour les premières entrées, ou les deuxièmes ou troisièmes entrées... (Bien que, pour les calculs, nous aurions besoin de faire un bloc de commandes virtuelles). Dans ce cas, il sera clair où un profit est formé (dans quelles entrées). Idéalement, dans tous les cas, mais nous n'avons pas besoin de la martingale dans ce cas.
 
khorosh:

Pour éviter d'accumuler des ordres sur le marché, j'ai fait une option nettig. Dès que deux positions opposées apparaissent, je les ferme par un chevauchement. La période d'essai débute le 05.02.2015. EURUSD.


Mais s'il y a un long mouvement latéral, à quoi cela servira-t-il ? la taille des lots augmente également ! les swaps et les garanties diminuent...
 
khorosh, a également dit que de 1999 à 2014 il y avait des hiboux avec une moyenne, cela s'applique-t-il à l'avalanche ou à un autre type d'échange ?
 
bogdan01:
khorosh, il a également dit que depuis 1999-2014 il y avait des hiboux avec une moyenne, est-ce que cela fait référence à une avalanche ou à un autre type d'échange ?

Si c'est avec une moyenne, alors ce n'est pas une avalanche. On parle de moyenne lorsque l'on ouvre un ordre sur une position perdante à un meilleur prix dans la même direction.

Dans une avalanche, on ouvre un ordre dans la direction opposée lorsque la position est perdante.

 
bogdan01:

Mais s'il y a un long mouvement latéral, à quoi cela servira-t-il ? Le rendement augmente aussi ! Les swaps et les garanties diminuent...
Vous avez écrit que les swaps et les collatéraux diminuent. Et, lorsqu'il y a peu d'ordres sur le marché, il est plus facile de les suivre (surtout lorsqu'il y a de nombreux instruments utilisés dans la négociation) et de comprendre la nécessité d'une intervention manuelle.
 
YOUNGA:
Essayez une autre option - ne laissez que les ordres de première entrée, ou les ordres de deuxième ou troisième entrée... (cependant, pour les calculs, il faudrait faire un bloc d'ordres virtuels). Dans ce cas, il sera clair où un profit est formé (dans quelles entrées). Idéalement, dans tous les cas, mais dans ce cas, la martingale n'est pas nécessaire.
Lors de l'entrée sur le marché, la direction du mouvement des prix n'est pas du tout analysée. Deux ordres stop sont fixés dans les deux sens. Lorsque l'on négocie avec un lot fixe, le bénéfice est misérable (proche de zéro). Le profit peut être formé sur n'importe quel ordre, il dépend uniquement du mouvement des prix.