Avalanche - page 476
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Passons à autre chose... :-))
La clé est déjà au départ... :-)))
NÉGOCIANT ET RÂTEAU. Juste à temps.
LE NÉGOCIANT ET LE RAKE. Juste sur le sujet.
:-))) Lisez-le. Vous feriez mieux de commenter mes posts sur la page précédente...
Il y a une autre question (sans equity trawl), d'ailleurs, elle peut être utile dans ce cas car toutes les transactions d'un TS sont cachées là et il est possible que l'un des TS de tendance avec un système de gestion de l'argent basé sur Martin aille au casse-pipe (c'est-à-dire... demander de plus en plus de lots pour ouvrir des positions - en entrant dans un plat (disons)), et à un rythme plus rapide (aux prochains tours), que d'autres TS sortiront des trades avec des bénéfices (plus petits), par exemple, sortir immédiatement après le début ou le premier flip (itération) - un drawdown important de DEP n'est pas exclu ici aussi ...
Eh bien, vous avez déjà une avalanche, alors essayez de l'attacher à la multidevise ! L'évolution cumulée de plusieurs paires de devises vous surprendra agréablement.
Eh bien, vous avez déjà une avalanche, alors essayez de l'ajouter à celle des multidevises ! L'évolution cumulée de nombreuses paires de devises vous surprendra agréablement.
J'ai le portefeuille Lavin chargé pour la démo en ce moment... :-)))
Je parle de lui - d'ailleurs, il peut être dans ce cas sera utile, parce qu'il ya toutes les transactions TS - caché, ce n'est pas exclu la possibilité que l'un des TS tendance avec la gestion de l'argent basé sur Martin va verser (c'est-à-dire, demander de plus en plus de lots à ouvrir des positions - lorsque vous obtenez dans un plat (disons)), et le taux plus rapide (avec un autre flip), si le portefeuille a été précédemment en profit .... à la fin, si un TS particulier est sorti du canevas général, nous mettons à la poubelle toutes les positions incluant ce TS par équité, nous finissons par clôturer toutes les transactions de tous les TS avec MM sur Martin avec profit et ensuite nous utilisons les volumes de départ des systèmes lorsque chacun d'eux remplit les conditions d'entrée sur le marché - une telle sortie avec profit est-elle possible si nous mettons à la poubelle par équité ?
J'ai un portefeuille Lavin chargé sur la démo en ce moment... :-)))
Je veux dire - en passant, en disant, il peut être dans ce cas sera bénéfique, parce qu'il ya toutes les transactions TS - caché, ce n'est pas exclu la possibilité que l'un de la tendance TS avec la gestion de l'argent basé sur Martin ira casting (c'est à dire, demander de plus en plus de lots pour ouvrir des positions - lors de l'obtention dans un plat (disons)), et le taux plus rapide (lorsque le prochain flip), à condition que le portefeuille précédent a été en profit ... en fin de compte, si un TS particulier a commencé à sortir de la toile générale, nous utilisons l'Equity Spread pour couvrir toutes les positions y compris ce TS et clôturer toutes les transactions de tous les TS avec MM sur la marge avec profit et ensuite en utilisant les volumes de départ des systèmes lorsque chacun d'eux remplit leurs conditions d'entrée sur le marché - une telle sortie avec profit est-elle possible si nous utilisons l'Equity Spread ?
pour un chalutage d'équité, l'équité devrait être dans le plus)
Je sais - c'est l'équité du portefeuille... :-)))
A condition qu'il soit dans le plus, et qu'au même moment l'un des TC sur n'importe quel instrument commence à se redresser (pour gagner moins A avec les flips), il y a une opportunité de sortir de tous les trades de tous les hiboux du portefeuille avec un profit lors du trailing sur l'équité ... ? ??
J'ai un portefeuille Lavin chargé sur la démo en ce moment... :-)))
Je veux dire - en passant, en disant, il peut être dans ce cas sera bénéfique, parce qu'il ya toutes les transactions TS - caché, ce n'est pas exclu la possibilité que l'un de la tendance TS avec la gestion de l'argent basé sur Martin ira casting (c'est à dire, demander de plus en plus de lots pour ouvrir des positions - lors de l'obtention dans un plat (disons)), et le taux plus rapide (lorsque le prochain flip), à condition que le portefeuille précédent a été en profit ... en fin de compte, si un TS particulier a commencé à sortir de la toile générale, en conséquence nous utilisons l'Equity Spread pour couvrir toutes les positions y compris ce TS et clôturer toutes les transactions de tous ces TS avec MM sur la marge avec profit et ensuite en utilisant les volumes de départ des systèmes lorsque les conditions de trading de chacun d'eux sont remplies pour l'entrée sur le marché - une telle sortie avec profit est-elle possible si nous utilisons l'Equity Spread ?
Dans le cas que j'ai suggéré (Avalanche sur une multidevise), on sait à l'avance que les prix de toutes les paires veulent s'éloigner du point de départ. Certains pourront le faire "à la volée", d'autres ne pourront pas le faire assez tôt.
Pour la suite, c'est vous qui décidez. Je n'ai pas encore approfondi le sujet, alors pourquoi poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse plus sérieuse que "je ne sais pas" ?
Créer, inventer, essayer...
Dans le cas que je propose (Avalanche sur multidevises), on sait à l'avance que les prix de toutes les paires veulent s'éloigner du point de départ. Certains pourront le faire "à la volée", d'autres ne pourront pas le faire assez tôt.
Pour la suite, c'est vous qui décidez. Je n'ai pas encore approfondi le sujet, alors pourquoi poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse plus sérieuse que "je ne sais pas" ?
Je suppose que c'est le but de cette recherche de portefeuille d'actions... C'est-à-dire que nous couvrons les transactions de toutes les chouettes du portefeuille (en plus de leurs conditions de clôture indépendantes, en prenant des positions take et stop) et sortons avec un bénéfice... Dans ce cas, il n'y a pas d'ordre sur le marché. Tout part d'une table rase - tout fonctionne indépendamment du type, du type et de la variante MM (y compris Martini) de tous les systèmes de trading d'un portefeuille donné.
Je comprends que c'est le but de ce tour d'horizon des actions du portefeuille... C'est-à-dire que nous couvrons les transactions de toutes les chouettes du portefeuille (en plus de leurs conditions de clôture indépendantes, en atteignant les positions take et stop) et sortons avec un bénéfice... Dans ce cas, il n'y a pas d'ordre sur le marché. Tout part d'une table rase - tout fonctionne indépendamment du type, du type et de la variante MM (y compris Martini) de tous les systèmes de trading d'un portefeuille donné.
Cela signifie que le portefeuille d'ordres ouverts n'est nécessaire que tant qu'il est rentable ! Dès qu'il s'arrête - il est temps de le revoir.
En ce qui concerne le chalutage des actions, c'est à peu près le cas.
Autrement dit, le portefeuille d'ordres ouverts n'est nécessaire que tant qu'il est rentable ! Dès qu'il s'arrête, il est temps de le revoir.
Je vois les choses d'un point de vue légèrement différent. Le chalutage des actions et le suivi des actions sont un moyen de limiter les pertes supplémentaires dans l'ensemble du portefeuille sans devoir nécessairement réexaminer tous les systèmes lors de la sortie du chalutage. Il peut être une bonne solution de laisser tout en l'état et de continuer à négocier dans le même portefeuille avec les mêmes paramètres des hiboux inclus. Dans le contexte d'Avalanche - c'est de fermer toutes les positions et d'empêcher de nouvelles itérations de tout TS du portefeuille (c'est-à-dire d'interrompre le cycle des flips), puis de recommencer tous les hiboux depuis le début... Comme cela, surtout si tout est optimisé et prêt à être négocié sans avoir à changer quoi que ce soit dans ce portefeuille ... :-)))