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Mais Avalanche utilise des martinets de retournement et travaille sur la tendance
.
C'est ça ! Mais j'ai déjà écrit que l'utilisation d'un martin de renversement - conduira à une perte.... Si vous enlevez l'hirondelle, vous obtenez une entrée de tendance ! - Nous ajoutons un ordre stop. Lorsque le stop se déclenche - à nouveau, des points d'entrée le long de la tendance (avec un stop) mais avec un double lot !
Inversion - direction du commerce - base de l'inversion - perte obtenue. La raison de l'inversion du commerce peut être la situation du marché, son changement, et enfin, les signaux de l'AT.
La partie la plus stupide de l'avalanche est de négocier un retournement sans fondement. Il s'avère que c'est un pari trivial. (Au casino, c'est le dernier recours - on conseille aux perdants de ne pas jouer maintenant, d'être patients et de revenir demain).
Et où voyez-vous la défense de l'avalanche ? :о)
J'essaie juste de défendre le droit d'avoir tort et d'être mal conseillé...
Et le droit de débattre correctement, pas sans discernement. Je demande des preuves correctes, pas la "seule et unique bonne" opinion.
Dans ce cas, il serait plus logique d'appeler le topicstarter et ses partisans pour une "preuve correcte" de la fonctionnalité de son TS. Sinon, il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de preuves qui peuvent être déversées sur ceux qui ne sont pas d'accord avec elles.
Je suis d'accord.
Et Katala a échoué...
Néanmoins, quelque chose peut sortir de ce système de trading :
Un autre graal a été trouvé !
En ce moment (15.07.2010) j'ai développé un système de trading, fonctionnant sur le principe d'ouvrir une position dans la direction opposée, avec une perte de la précédente. Sur le forum MQL4, ce système est appelé "Avalanche".
Lastratégie dispose d'un système intégré de gestion des bénéfices (Money Management) - martingale et système consistant à augmenter la mise initiale proportionnellement à l'augmentation du dépôt.
Voici le test pour 11,5 ans avec un dépôt initial de 500 000 rub :
Fig. 1. Graphique du dépôt
Symbole
EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période
1 heure (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)
Dépôt initial
500000.00
Bénéfice net
7587141.69
Bénéfice total
22081225.48
Perte totale
-14494083.79
Rentabilité
1.52
Gain attendu
5974.13
Dégradation absolue
39597.20
Abaissement maximal
1827213.64 (22.88%)
Total des transactions
1270
Positions courtes (% de gain)
635 (55.59%)
Positions longues (% de gain)
635 (57.64%)
Transactions rentables (% de toutes)
719 (56.61%)
Transactions à perte (% de toutes)
551 (43.39%)
Le plus grand
commerce profitable
1086416.03
accord perdant
-716601.76
Moyenne
opération rentable
30711.02
transaction perdante
-26305.05
Nombre maximal
gains continus (profit)
12 (146813.18)
Pertes continues (perte)
12 (-253697.39)
Maximum
bénéfices continus (nombre de victoires)
1262660.19 (3)
perte continue (nombre de pertes)
-1165989.44 (6)
Moyenne
gains continus
3
perte continue
2
Analyse des résultats des tests
Le tableau ci-dessous résume les résultats des tests par année :
Année
Bénéfice net, RUR
Pourcentage de croissance
Risque maximal
Nombre de transactions
Nombre d'opérations à risque *
1999
113 618.51
22.72%
33.68%
99
2
2000
216 975.14
35.36%
30.98%
147
2
2001
234 362.28
28.22%
32.71%
134
3
2002
324 861.96
30.50%
34.79%
134
2
2003
349 363.32
25.14%
32.05%
91
1
2004
498 913.31
28.69%
32.59%
119
2
2005
581 492.64
25.98%
8.89%
97
0
Année
Bénéfice net, RUB
Pourcentage de croissance
Risque maximal
Nombre de transactions
Nombre d'opérations à risque *
2006
626 677.00
22.23%
9.06%
101
0
2007
1 322 371.63
38.37%
33.31%
101
1
2008
1 023 445.63
21.46%
8.79%
80
0
2009
1 446 258.20
24.97%
33.03%
96
2
2010
703 651.28
9.72%
33.17%
56
2
Max
-
38.37%
34.79%
147
3
Min
-
21.46%
8.79%
80
0
Montant
7 441 990.90
-
-
1255
17
* Une transaction est considérée comme risquée si le trader perd 10% de son dépôt lorsque le Stop Loss est déclenché.
le trader perd plus de 10 % de son dépôt.
Probabilité d'effectuer un trade risqué dans ce système de trading :
17 - 100% / 1255 = 1.4%
Pourcentage minimum de profit annuel
и : 21%.
Mais Avalanche utilise le flip martin et travaille sur la tendance
Yuri, il se peut que votre version utilise déjà la tendance et d'autres méthodes d'AT, mais dans la version de l'auteur, il n'était pas question de tendance du tout. C'était censé avoir une entrée aléatoire :
A la même distance du prix actuel, deux ordres sont placés - BuyStop et SellStop de volume égal.
Taux d'intérêt maximal des 10 premières banques sur les dépôts - 9,28% (30.06.2010 12:07)
La Banque de Russie a publié mercredi les données de suivi des taux d'intérêt de dix banques qui attirent le plus grand montant de dépôts de détail : pour la troisième décade de juin, le taux maximum a diminué de 0,07 points de pourcentage et est de 9,28% par an, suit du Département des relations extérieures et publiques Banque centrale, cité par RIA Novosti.
Au cours de la deuxième décade de juin, le taux maximal a augmenté de 0,13 point de pourcentage pour atteindre 9,35 % par an.
La tendance s'est inversée ces derniers mois - le taux n'a cessé de baisser sous l'influence des décisions du régulateur, qui a abaissé le taux de refinancement à un niveau record de 7,75 % par an. Au cours des dix premiers jours de juin, le taux maximal a baissé de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 9,22 % par an. Le taux maximal a perdu 0,16 point de pourcentage en mai, 0,71 en avril, 0,48 en mars, 1,04 en février et 1,27 en janvier.
La liste des banques surveillées comprend Sberbank, VTB 24, Bank of Moscow, Raiffeisenbank, Gazprombank, Rosbank, Alfa Bank, Uralsib, MDM Bank et Promsvyazbank. Le contrôle est effectué par le département de la réglementation et de la supervision bancaires de la Banque centrale de Russie sur la base des informations figurant sur les sites web de ces banques.
Source : RIA Novosti
(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)
Un test avec un lot, non lié à la caution :
Il me semble que ce n'est plus Lovina, mais autre chose.
Et je pense que Khorosh lui-même a dit quelque chose comme ça.
Avalanche. Seule l'entrée n'est pas aléatoire, mais avec l'analyse la plus simple, afin de ne pas aller à contre-courant de la tendance. Et, d'après ce que j'ai compris, il y a une coupure au troisième retournement avec une petite perte - d'où les "plongées" périodiques sur les graphiques des rapports. Le ratio est également plus grand que le double, ce qui permet d'atteindre très rapidement le seuil de rentabilité, presque toujours après le premier renversement, surtout dans la modification de l'EA destinée à un profit minimal de quelques points.
Sa gestion de l'argent est rationnelle - retrait périodique du capital après avoir accumulé un certain montant.
J'ai encore un ajout utile, non mentionné dans le fil de discussion, qui permet d'éviter la plupart des risques liés à la perte de connexion. Vous devez définir la taille du profit en pips et définir tous les ordres avec un Take Profit et un Stop Loss de sorte que le prix, ayant dépassé le seuil de rentabilité plus la distance que vous avez définie, ferme tous les ordres du côté profitable par un Take Profit, tandis que tous les ordres du côté opposé, perdant, doivent avoir un Stop Loss sur ces positions Take Profit. Ainsi, même si la connexion est perdue, tous les ordres seront clôturés avec un bénéfice ou une petite perte, et la totalité du dépôt ne sera pas perdue.
Cette méthode permet également de maintenir un nombre illimité d'inversions dans le couloir - des dizaines, des centaines, des milliers - cela n'a aucune importance. Il suffit de limiter le nombre de retournements, par exemple, à deux et de ne pas ajouter d'autres ordres après le deuxième. Si une flatulence dure trop longtemps et que le prix n'atteint pas le niveau de profit de part et d'autre du couloir pendant un long moment, touchant ses limites à plusieurs reprises - vous ne vous en souciez pas. Il peut y avoir autant de chaînes que vous le souhaitez - aucun nouvel ordre ne sera ouvert, et après la sortie, vous obtiendrez soit le bénéfice prévu, soit une petite perte, si le prix évolue dans la direction du volume total le plus faible.