Avalanche - page 255
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lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
Quel que soit le TS, il est impossible de calculer une séquence claire élan/profit... Le plus merveilleux des TS avec une rentabilité de 0.7 - c'est-à-dire pratiquement un graal - ne réfute pas par exemple des séries telles que : ++++-+++++++-+--------+-+-+--------Le ratio global est bon, mais la consistance sera fatale pour Laboucher.
Олег, я ж написал в самом начале поста: вероятность профитной сделки равна 0.5, т.е. ТС с 50% профитных сделок. Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
En d'autres termes, il s'agit de pièces avec 33% de transactions rentables sur 60, et des lots sont liquidés à cause de cette distribution... Et la série totale avait 50% de transactions rentables. C'est ce que vous appelez les endroits les plus difficiles ?Si vous y pensez de cette façon... ce n'est pas si mal. A 33%, il n'y a pas de perte. Oui, les lots sont en train de s'abîmer. Cela peut et doit être combattu. Mais sur 1 lot stable dans une telle série, c'est une perte inconditionnelle.
Et ici, nous obtenons au moins 0. Si oui, calculez l'ordre de 1000 lots de drawdown. Quel type de caution faut-il avoir pour supporter une situation aussi normale ? Si vous prenez les 10.000 et les divisez par 2.000 lots. C'est 10000*100\2000=500. C'est beaucoup de 0,005. Le prix d'un pip = 5 cents. Ouais, avec 10.000, en ouvrant avec un lot de 5 cents par pip... ce n'est pas une grande affaire.
Nous devrions creuser dans le sens d'une augmentation de la prise au-dessus de l'arrêt. En général, nous devrions regarder le TS. Tout en dépendra.
Nous ne devrions pas fermer au takei mais à un petit profit. Cela aura un effet très positif sur le rapport pertes/bénéfices des transactions. Si on se mettait dans ce genre de problème... on ferait un petit bénéfice. Par conséquent, le rapport va se déplacer. Il y aura 39 arrêts au lieu de 40, mais nous avons fait un petit bénéfice. Cela nous donnera l'occasion de diminuer le prochain lot. Ce n'est pas le verdict final.
Mais c'est tellement... Mais le plus important, c'est que vraiment, même à 33% la rentabilité ne baisse pas ! Est-ce mauvais en soi ? Qu'y aurait-il sur un lot stable ? Ce serait une légère perte...
Если бы можно было четко прогнозировать серии - нафик нам форекс... погнали все на рулетку... Там все гораздо проще и математически и логически:) И все бы были уже давно миллиардерами
Eh bien... nous savons tous que la roulette est assez facile à gagner. S'il n'y avait pas les miroirs et les limites de mise maximum)))). Si ce n'était pas pour ces deux choses, les casinos auraient fait faillite depuis longtemps.Par conséquent - toutes les méthodes visant à "tromper" le marché avec des MM rusés - martins, lubushers, etc - sont inutiles.
Vous devez vous efforcer de - en utilisant l'expérience, l'intuition, l'analyse, apprendre à prédire le mouvement à venir - c'est la voie du trader et la voie du succès...
Même 60/40 (profit/perte) est un bon morceau d'huile sur un gros morceau de lard...
S'efforcer de créer un modèle mathématique dans lequel le chaos absolu (comme l'est le marché) atteindra toujours les dix premières places - c'est la tâche d'un génie comme Einstein ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une approche non standard - similaire à la découverte de la théorie de la relativité.
Avec les méthodes standard, qui ont été inventées à l'aube de l'humanité, quand on jouait des défenses de mammouth ou des œufs de tortue, on ne peut pas l'atteindre. Sinon, il aurait été réalisé 15 trillions de fois avant notre naissance.
Cela ne veut pas dire que nous devrions arrêter de chercher le Graal - nous devrions toujours le chercher... Mais il ne faut pas oublier le vrai travail... et les bénéfices réels qui fournissent notre pain quotidien.
Et avec martin/lavin/laboosers nous ne le ferons certainement pas
IMHO
E_mc2 - да успокойтесь Вы:) Это существо с Сириуса. Это уже всем давно понятно и уже никто в серьез его реплики не воспринимает... Существо выучило несколько фраз... "докажите иначе это ложь", "читаейте внимательнее" и еще парочку... и втыкает их дело и не в дело... читаю эту ветку чисто как хохму. Тут давно уже другие темы перетираются. Просто темы, которые не достойны отдельной ветки... от лавины как таковой, помойму ушли уже давно... а уж по поводу автора - тоже уже сложилось четкое мнение... человек не наш. глаза у него треугольные, три уха, восемь пальцев на ложноножках, и кожа фиолетовая в крапинку... типичный Сириусианец.
Je commence à penser que c'est un bot) Il est étonnamment monotone. C'est soit des phrases standards. Ou quelques citations.Et le fait que l'homme n'est pas le nôtre... je veux dire, pas un trader... ça c'est sûr. Je ne connais aucun trader intelligent qui penserait à ouvrir deux lots sur MT5 et à négocier sur MT4))).
Si les sociétés de courtage organisaient un concours pour les "favoris des traders" (vous savez, Katala gagnerait tous les prix)) Il est le véritable favori de toutes les sociétés de courtage. Il est un client VIP) Il est le client le plus à l'aise pour tous les Deals Clubs. Il est prêt à payer d'énormes écarts, swaps et marges.
lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
D'accord. À LaBoucher, beaucoup de choses dépendront du TS. Mais quand même, si vous comparez un lot stable, et Lyebusher. Donc pour gagner de l'argent sur un lot stable, il faut un TS avec des performances bien meilleures que pour Lyebusher. D'où la conclusion. Faire un TS de travail pour Laboucher sera beaucoup plus facile que pour un lot stable. Bref, voilà comment ça marche pour moi.lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
Orest, un classique de 2000 $ et 0,01 lot tiendra... Eh bien... sept genoux tout au plus. Mais pas 12-15.
Je suis d'accord avec vous pour dire que le MM doit être adapté au TS. Mais pour cela, vous devez formuler des exigences claires pour le MM. J'ai vu quelque part un problème de contrôle dynamique de la taille des lots sur quelque chose de similaire au schéma de Bernoulli, mais où - je ne me souviens plus.
Вывод ко всему этому: форекс гораздо более хаотичен и непредсказуем, чем даже рулетка. Рулетку просчитать намного проще. Форекс вообще просчитать невозможно.
Поэтому - все способы "обмануть" рынок с помощью хитроумных ММ - мартинов, лябушеров или а-ля тому подобное - бестолковое занятие.
Надо стремится к тому - чтобы с помощью опыта, интуиции, анализа, научится предсказывать дальнейшее движение - это есть путь трейдера и путь к успеху...
Даже 60/40 (профит/лось) это хороший кусок масла на толстый шмат сала...
Стремиться создать математическую модель при которой на абсолютном хаосе(каким и является рынок) всегда попадать в десятку - это задача для гения типо Эйнштейна или тому подобного. Т.е. тут нужен настолько нестандартный подход - с родни открытию теории относительности.
Стандартными методами, которые изобретены на заре зарождения человечества, когда играли на бивни мамонтов или на черепашьи яйца этого не достичь. Иначе этого уже бы достигли 15 триллиардов раз, до нашего рождения.
Это не значит, что надо перестать искать грааль - искать надо всегда... Но при этом не надо забывать о реальной работе... и реальных профитах, благодаря которым мы обеспечиваем себя хлебом насущным.
А мартинами/лавинами/лябушерами - мы этого точно не сделаем
ИМХО
Alors, essayez de tout faire. C'est plus difficile que de développer un CT pour le même LYabusher. Je l'ai déjà écrit. En fait, Martin est le moyen le plus facile d'augmenter le ratio bénéfices/pertes. En soi, cela ne va pas changer... mais grâce au lot variable, nous pouvons réaliser un bénéfice, là où nous aurions perdu depuis longtemps si nous avions un lot stable. Pourquoi êtes-vous si hostile à Martin ? Je ne dis pas qu'il faut l'appliquer à partir de la lumière, en l'ouvrant comme dans landslide. Il s'applique à CU. Vous avez donc un TS, exécutez-le dans le testeur. Vous voyez, avec des stops égaux et un lot stable, 45% des transactions rentables sont fermées. Bien sûr, à un lot fixe, vous pouvez voir que la courbe d'équilibre a touché le sol presque à 0. Seul un appel de marge l'a arrêté. Alors qu'est-ce que tu jettes à la poubelle ? Tu dis que ce n'est pas bon ? Et après avoir appliqué un simple élément de Martingale, cette TS peut devenir très rentable ! C'est une mauvaise chose ? Martin nous permettra de compenser les 6% qui manquaient dans ce TS pour faire du profit avec un lot stable. À mon avis, il n'y a rien de honteux à appliquer Martin et à obtenir un TS rentable avec un TS perdant. À mon avis, il n'y a pas de honte à demander une martin et à en obtenir une profitable. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'un Martin, a priori. Mais laissez-moi parler pour moi-même depuis que je suis dans le Forex. Je n'ai pratiquement jamais eu de TS fonctionnant de manière constante sur un terrain fixe. Je travaille depuis un mois ou deux... et je perds de l'argent petit à petit. J'étais un peu à court de bénéfices... L'utilisation intelligente de Martin a compensé ce petit manque)))) Et maintenant, plus précisément, depuis 2006, tout va bien. Si vous ne savez pas quoi faire de ces termes, vous pouvez demander à vos maîtres de vous aider à trouver le bon courtier. Il est certain que vous ne ferez pas beaucoup de bénéfices. Sinon le risque est fou = échec. Mais en moyenne, on peut prendre 7 à 8 % par mois. Mais que se passerait-il si je travaillais sur mon TS sur un terrain stable depuis 2002 ? Je perdrais de l'argent jusqu'à présent. Ou j'aurais arrêté le commerce il y a longtemps et travaillé pour mon oncle. Donc ... comme toujours, chacun son truc. Qui comprend quoi, le dessine de cette façon.Je vais ajouter aux martins / labushers - j'ai lu quelque part avant - type de martin seulement les lots sont ajoutés quand vous perdez et réduit quand vous gagnez - par exemple 1-,2-,3-,4+,3+,2+. c'est-à-dire, gagner un peu plus que perdre, à une distribution de 50/50 devrait sortir dans le + (aussi du début de la série :))). je me demande comment les grands lots seront avec un grand nombre de transactions